1-15_Математические модели в экономике (Математические модели в экономике вариант 15)
.docНомер варианта = 15
Задание 1.
Объем выпуска продукции Y зависит от количества вложенного труда х как функция, представленная в таблице. Цена продукции v, зарплата р. Другие издержки не учитываются. Найти оптимальное количество вложенного труда.
Вариант |
Данные |
15 |
Y (x) = 2x2 - 3 v = 1, p = 100 |
Решение:
Объем выпускаемой продукции в денежном выражении
Затраты на оплату труда
Условие рентабельности:
Подставим данные в уравнение
или
Находим корни уравнения
;
x1 = 50,03; x2 = -0,03
x2 < 0 - поэтому в решении не принимается.
Ответ: при х > 50,03 количество вложенного труда становится оптимальным
Задание 2
Даны зависимости спроса D и предложения S от цены. Найдите равновесную цену, при которой выручка максимальна и эту максимальную выручку.
Вариант |
Данные |
15 |
D = 600-5p; S = 200+3p |
Решение:
Условие равновесия соблюдается при равенстве спроса и предложения, т.е. D = S
Откуда 600-5p = 200+3p
Решая равенство находим, р = 50 – равновесная цена и Q = 350 – равновесный объем
Найдем максимальную выручку
V = D*p = 350∙50 = 17500
При цене р > р* объем продаж и выручка определяется функцией спроса, при р < р - предложения. Необходимо найти цену р , определяющую максимум выручки:
При р(600-5р) максимум достигается в точке р’ = 60 (определяем максимум через производную, 600-10р = 0 ), выручка W(60) = 60∙300 = 18000.
При р(200+3р) максимум достигается в точке р’ = 50 , выручка W(50)= 350.
Таким образом, максимальная выручка W(p) = 18000 достигается не при равновесной цене.
Ответ: р = 60; выручка 18000
Задание 3
Найдите решение матричной игры (оптимальные стратегии и цену игры).
Вариант |
Игра |
15 |
|
Решение:
Сначала необходимо проверить наличие седловой точки, так как если Она есть, то решение игры ясно. Седловой точки нет. Обозначим оптимальную стратегию первого (х, 1 - х) искомую оптимальную стратегию Второго (у, 1 - у). Выигрыш первого есть случайная величина с таким радом распределения:
8 |
-5 |
-3 |
2 |
xy |
x(1-y) |
(1-x)y |
(1-x)(1-y) |
Находим средний выигрыш за партию первого - математической ожидание случайной величины W(x, у):
Для нахождения оптимальных стратегий игроков необходимо, чтобы М(х,у*) <= М(х*,у*) <= М(х*,у). Это выполняется при и , так как именно в этом случае
Следовательно, оптимальная стратегия первого игрока есть
Второго
Цена игры по определению равна
Задание 4
Для трехотраслевой экономической системы заданы матрица коэффициентов прямых материальных затрат и вектор конечной продукции. Найти коэффициенты полных материальных затрат двумя способами (с помощью формул обращения невырожденных матриц и приближенно), заполнить схему межотраслевого баланса.
Вариант |
Данные |
15 |
; |
Решение:
Определим матрицу коэффициентов полных материальных затрат по второму способу, учитывая косвенные затраты до 2-го порядка включительно. Запишем матрицу коэффициентов косвенных затрат 1-го порядка:
матрица коэффициентов 2-го порядка:
Матрица коэффициентов полных материальных затрат приближенно равна:
3. Определим матрицу коэффициентов полных материальных затрат с помощью формул обращения невырожденных матриц
а) находим матрицу (Е-А):
б) вычисляем определитель этой матрицы:
в) транспонируем матрицу (Е-А)
д) используя формулу, находим матрицу коэффициентов полных материальных затрат:
Элементы матрицы В, рассчитанные по точным формулам обращения матриц, больше соответствующих элементов матрицы, рассчитанных по второму приближенному способу без учета косвенных материальных затрат порядка выше 2-го.
2. Найдем величины валовой продукции трех отраслей (вектор Х)
Для определения элементов первого квадранта материального межотраслевого баланса воспользуемся формулой хij = аijХj . Из этой формулы следует, что для получения первого столбца первого квадранта нужно элементы первого столбца заданной матрицы А умножить на величину X1 = 357,2; элементы второго столбца матрицы А умножить на X2 = 440, 8; элементы третьего столбца матрицы А умножить на Х3 = 290,5.
Составляющие третьего квадранта (условно чистая продукция) находятся с учетом формулы как разность между объемами валовой продукции и суммами элементов соответствующих столбцов найденного первого квадранта.
Производящие отрасли |
Потребляющие отрасли |
||||
1 |
2 |
3 |
Конечная продукция |
Валовая продукция |
|
1 |
0 |
88,2 |
29,1 |
240 |
357,3 |
2 |
178,6 |
44,1 |
58,1 |
160 |
440,8 |
3 |
71,4 |
0 |
29 |
190 |
290,4 |
Условно чистая продукция |
107,2 |
308,5 |
174,3 |
590 |
|
Валовая продукция |
357,2 |
440,8 |
290,5 |
|
1088,5 |
Задание 5
Проверить ряд на наличие выбросов методом Ирвина, сгладить методом простой скользящей средней с интервалом сглаживания 3, методом экспоненциального сглаживания (α = 0,1), представить результаты сглаживания графически, определите для ряда трендовую модель в виде полинома первой степени (линейную модель), дайте точечный и интервальный прогноз на три шага вперед.
Вариант |
Ряд данных |
15 |
у=112, 111, 112, 114, 115,113, 115, 117, 115, 113 |
Решение:
а)
где среднеквадратическое отклонение σy рассчитывается в свою очередь с использованием формул:
;
Итого
y |
112 |
111 |
112 |
114 |
115 |
113 |
115 |
117 |
115 |
113 |
(y - yср) |
2,89 |
7,29 |
2,89 |
0,09 |
1,69 |
0,49 |
1,69 |
10,89 |
1,69 |
0,49 |
Значения λ в зависимости от t =1,2 …10 представлены в таблице:
t |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
λ |
- |
0,55 |
0,55 |
1,09 |
0,55 |
1,09 |
1,09 |
1,09 |
1,09 |
1,09 |
Для n=10 λa =1,5, делаем вывод, что аномальных значений нет
б) сглаживание методом простой скользящей средней
y1 = (112+111+112)/3 = 111,67
y2 = (111+112+114)/3 = 112,33
y3 = (112+114+115)/3 = 113,67
y4 = (114+115+113)/3 = 114,00
y5 = (115+113+115)/3 = 114,33
y6 = (113+115+117)/3 = 115,00
y7 = (115+117+115)/3 = 115,67
y8 = (117+115+113)/3 = 115,00
в) сглаживание методом экспоненциального сглаживания α = 0,1,
St = yt + α (1- α)St-1
При сглаживании экспоненциальным методом принято α = 0,1 нулевое значение
S1 = 0,1*111,67+(1-0,1)* 111,67 = 111,70
Остальные данные сведем в таблицу
y1 |
y2 |
y3 |
y4 |
y5 |
y6 |
y7 |
y8 |
y9 |
y10 |
111,70 |
111,63 |
111,67 |
111,90 |
112,21 |
112,29 |
112,56 |
113,00 |
113,20 |
113,18 |
г) трендовая модель yt=a0+a1t
t |
y |
t2 |
y*t |
1 |
112 |
1 |
112 |
2 |
111 |
4 |
222 |
3 |
112 |
9 |
336 |
4 |
114 |
16 |
456 |
5 |
115 |
25 |
575 |
6 |
113 |
36 |
678 |
7 |
115 |
49 |
805 |
8 |
117 |
64 |
936 |
9 |
115 |
81 |
1035 |
10 |
113 |
100 |
1130 |
55 |
1137 |
385 |
6285 |
Для наших данных:
Решая систему, получим: а0 = 111,6; а1 = 0,38.
И уравнение тренда имеет вид yt = 111,60+0,38*t
д) точечный и интервальный прогноз на три шага вперед точечный:
y(11) = 111,60+0,38*11 = 115,80
y(12) = 111,60+0,38*12 = 116,18
y(13) = 111,60+0,38*13 = 116,56
Интервальный
Точечные прогнозы получим, подставляя в уравнение модели значения t=10 и t = 11:
Определим среднеквадратическую ошибку прогнозируемого показателя
Значения величины К для n = 10 (уровень значимости α = 0,2) равен 1,865
где L - период упреждения; уn+L - точечный прогноз по модели на (n+L)-й момент времени; n - количество наблюдений во временном ряду; Sy -стандартная ошибка прогнозируемого показателя, рассчитанная по ранее приведенной формуле; ta - табличное значение критерия Стьюдента для уровня значимости а и для числа степеней свободы, равного n - 2.
y |
y(t) |
(y-y(t)2 |
112 |
111,98 |
0,00 |
111 |
112,36 |
1,86 |
112 |
112,75 |
0,56 |
114 |
113,13 |
0,76 |
115 |
113,51 |
2,22 |
113 |
113,89 |
0,79 |
115 |
114,27 |
0,53 |
117 |
114,65 |
5,50 |
115 |
115,04 |
0,00 |
113 |
115,42 |
5,85 |
Итого |
|
18,07 |
Результаты расчета представлены в таблице:
время t |
Шаг L |
ta |
Точечный прогноз уn+L |
K |
Доверительный интервал прогноза |
|
Нижняя граница |
Верхняя граница |
|||||
11 |
1 |
1,612 |
115,80 |
0,92 |
114,88 |
116,72 |
12 |
2 |
1,655 |
116,18 |
0,99 |
115,19 |
117,17 |
13 |
3 |
1,581 |
116,56 |
1,00 |
115,57 |
117,56 |
Так как модель, на основе которой осуществлялся прогноз, признана адекватной, то с принятым уровнем значимости 0,2, другими словами, с доверительной вероятностью 0,80 (или 80%) можно утверждать, что сохранении сложившихся закономерностей развития прогнозируемая величина попадет в интервал, образованный нижней и верхней границами.
Задание 6
Пункт по ремонту квартир работает в режиме отказа и состоит из двух бригад. Интенсивность потока заявок λ, производительность пункта µ. Определить вероятность того, что оба каналы свободны, один канал занят, оба канала заняты, вероятность отказа, относительную и абсолютную пропускные способности, средне число занятых бригад.
Вариант |
Интенсивность потока заявок λ |
Интенсивность потока обслуживания µ |
15 |
0,58 |
0,69 |
Решение:
Параметр |
Формула |
Ответ |
p |
|
0,84 |
Оба канала свободны |
|
0,46 |
Один канал занят |
|
0,38 |
Оба канала заняты |
|
0,16 |
вероятность отказа |
Ротк = Р2 |
0,16 |
абсолютная пропускная способность |
A = λ·(1 - Ротк) |
0,49 |
относительная пропускная способность |
|
0,32 |
средне число занятых бригад |
m = p·(1- P) |
0,71 |