Хандохич

-:валютные

-:инвестиционные

-:процентные

+:управленческие

I:ТЗ 175 Тема 2-7-27;ВРЕМЯ=0;KT=3;MT=0,1;

S:Способ снижения отрицательных последствий наступления рисковых событий состоит в том, что предприниматель создает обособленные фонды возмещения убытков при непредвиденных ситуациях за счет части собственных оборотных средств

-:диверсификация

-:страхование

-:хеджирование

-:лимитирование

+:резервирование

I:ТЗ 176 Тема 2-7-27;ВРЕМЯ=0;KT=3;MT=0,1;

S:Промежуточная форма соглашения между перестраховочными договорами, покрывающими все риски страховой компании, и перестрахованиями, покрывающими отдельные риски

-:диверсификацией

-:страхованием

-:хеджированием

-:лимитированием

-:резервированием

+:ковром перестраховочным

I:ТЗ 177 Тема 2-7-27;ВРЕМЯ=0;KT=3;MT=0,1;

S:Страхование одним страховщиком (перестрахователем) на определенных договором условиях риска исполнения всех или части своих обязательств перед страхователем у другого страховщика (перестраховщика)

-:диверсификацией

-:страхованием

-:хеджированием

-:лимитированием

-:резервированием

+:перестрахованием

I:ТЗ 178 Тема 2-7-27;ВРЕМЯ=0;KT=3;MT=0,1;

S:Страхование объекта по одному договору совместно несколькими страховщиками, т.е. одновременное принятие на страхование одного и того же объекта в пределах одного и того же риска у разных страховщиков

-:диверсификацией

-:страхованием

-:хеджированием

+:сострахованием

-:лимитированием

-:резервированием

I:ТЗ 179 Тема 2-7-27;ВРЕМЯ=0;KT=3;MT=0,1;

S:Вознаграждение страховщика, отчисляемое ему перестраховщиком из прибыли, полученной в результате операций по передаче страховщиком рисков в перестрахование

-:полис

-:контракт

+:тантьема по перестрахованию

-:кредитная гарантия

-:страховка

I:ТЗ 180 Тема 2-7-27;ВРЕМЯ=0;KT=3;MT=0,1;

S:Страховщик, передающий в перестрахование принятый им страховой риск

-:страхователь

+:цедент

-:кредитор

-:хеджер

-:спекулянт

-:арбитражер

V3:Качественное управление рисками.

I:ТЗ 181 Тема 2-7-28;ВРЕМЯ=0;KT=3;MT=0,1;

S:Систематическая работа по анализу риска, выработки и принятия, соответствующих мер для его минимизации

-:выявление риска

-:оценка риска

+:процесс управления риском

-:выбор приема управления риском

-:реализация выбранных приемов

-:оценка результатов

I:ТЗ 182 Тема 2-7-28;ВРЕМЯ=0;KT=3;MT=0,1;

S:Объектом управления в системе управления риском является

+:риск

-:специальная группа людей

+:рисковые вложения капитала

-:страховые операции

V3:Приобретение дополнительной информации.

I:ТЗ 183 Тема 2-7-29;ВРЕМЯ=0;KT=3;MT=0,1;

S:Риск возникающий вследствие того, что клиент, получивший ссуду, в определенный срок не вернет его

-:валютный риск

+:кредитный риск

-:риск неликвидности

-:процентный риск

-:риск платежеспособности

I:ТЗ 184 Тема 2-7-29;ВРЕМЯ=0;KT=3;MT=0,1;

S:К банковским рискам относятся

-:валютный риск

+:кредитный риск

+:риск неликвидности

-:процентный риск

+:риск платежеспособности

I:ТЗ 185 Тема 2-7-29;ВРЕМЯ=0;KT=3;MT=0,1;

S:Риск при котором банк не способен быстро и без особых для себя потерь обеспечить выплату своим клиентам денежных средств, которые они доверили банку на кратковременной основе

-:валютный риск

-:кредитный риск

+:риск неликвидности или несбалансированности

-:процентный риск

-:риск платежеспособности

I:ТЗ 186 Тема 2-7-29;ВРЕМЯ=0;KT=3;MT=0,1;

S:Способ качественной оценки риска в какой-либо области деятельности на основе формализации экспертных методов

-:резервирование

+:рейтинг

-:анализ данных

-:ранжирование

-:скоринг

V1:Формирование оптимального инвестиционного портфеля

V2:Формирование оптимального инвестиционного портфеля

V3:Проблема выбора инвестиционного портфеля

I:ТЗ 187 Тема 3-8-30;ВРЕМЯ=0;KT=3;MT=0,1;

S:Набор инвестиций в ценные бумаги, обращающиеся на финансовом рынке

-:выбор приема управления риском

-:реализация выбранных приемов

-:оценка результатов

+:портфель

-:резервирование

I:ТЗ 188 Тема 3-8-30;ВРЕМЯ=0;KT=3;MT=0,1;

S:Инвестиционная среда характеризуется

-:набором инвестиций

+:типами бумаг, обращающихся на рынке

+:условиями приобретения бумаг, обращающихся на рынке

+:условиями продажи бумаг, обращающихся на рынке

-:выбор нриема управления на рынке ценных бумаг

-:качественной оценкой риска

I:ТЗ 189 Тема 3-8-30;ВРЕМЯ=0;KT=3;MT=0,1;

S:Инвестиции в какой-либо тип материально осязаемых активов, таких, как земля, оборудование, заводы

+:реальные

-:финансовые

-:материальные

-:ликвидные

-:неликвидные

I:ТЗ 190 Тема 3-8-30;ВРЕМЯ=0;KT=3;MT=0,1;

S:Контракты, записанные на бумаге, такие, как обыкновенные акции и облигации

-:материальные инвестиции

-:ликвидные инвестиции

-:неликвидные инвестиции

-:реальные инвестиции

+:финансовые инвестиции

I:ТЗ 191 Тема 3-8-30;ВРЕМЯ=0;KT=3;MT=0,1;

S:В моделях портфельной теории, для вычисления соотношения между риском инвестиций и их ожидаемой доходностью используется

+:распределение вероятностей

-:среднее значение распределения вероятностей

-:стандартное отклонение возможных значений доходности от ожидаемого.

-:анализ данных

-:ранжирование

-:скоринг

I:ТЗ 192 Тема 3-8-30;ВРЕМЯ=0;KT=3;MT=0,1;

S:В моделях портфельной теории, для вычисления ожидаемой доходности портфеля ценных бумаг определяется как

+:среднее значение распределения вероятностей

-:стандартное отклонение возможных значений доходности от ожидаемого.

-:распределение вероятностей

-:анализ данных

-:ранжирование

-:скоринг

I:ТЗ 193 Тема 3-8-30;ВРЕМЯ=0;KT=3;MT=0,1;

S:В моделях портфельной теории, риск определяется как

-:среднее значение распределения вероятностей

+:стандартное отклонение возможных значений доходности от ожидаемого.

-:распределение вероятностей

-:анализ данных

-:ранжирование

-:скоринг

I:ТЗ 194 Тема 3-8-30;ВРЕМЯ=0;KT=3;MT=0,1;

S:Портфельная теория представляет собой статистический анализ, выполняемый с целью выбора:

-:среднего значения распределения вероятностей

-:стандартного отклонения возможных значений доходности от ожидаемого.

-:распределения вероятностей

-:анализа данных

-:ранжирования

+:оптимальной стратегии управления риском

V3:Диверсифицированный портфель

I:ТЗ 195 Тема 3-8-31;ВРЕМЯ=0;KT=3;MT=0,1;

S:Активы, доходность которых в будущем неопределенна

-:хеджированым

-:лимитированными

+:рисковыми

-:безрисковыми

-:застрахованными

I:ТЗ 196 Тема 3-8-31;ВРЕМЯ=0;KT=3;MT=0,1;

S:Активы, будущая доходность которых известна в момент погашения

+:безрисковыми

-:рисковыми

-:своповыми

-:спотовыми

-:форвордными

I:ТЗ 197 Тема 3-8-31;ВРЕМЯ=0;KT=3;MT=0,1;

S:Принимая решение о приобретении портфеля, инвестор должен обращать внимание на следующие факторы

+:ожидаемую доходность каждого портфеля

-:распределение вероятностей

+:стандартное отклонение каждого портфеля

-:анализ данных

-:стандартное отклонение возможных значений доходности

-:скоринг

I:ТЗ 198 Тема 3-8-31;ВРЕМЯ=0;KT=3;MT=0,1;

S:Сумма всех возможных ставок доходности, умноженных на соответствующую вероятность

их получения, есть

+:ожидаемая ставка доходности

-:среднее значение распределения вероятностей

-:стандартное отклонение возможных значений доходности от ожидаемого

-:распределение вероятностей

-:анализ данных

-:ранжирование

-:скоринг

I:ТЗ 199 Тема 3-8-31;ВРЕМЯ=0;KT=3;MT=0,1;

S:Портфель ценных бумаг, содержащий самые разнообразные типы ценных бумаг

-:стратифицированным

-:рискованным

+:диверсифицированным

-:безрисковым

-:лимитированным

I:ТЗ 200 Тема 3-8-31;ВРЕМЯ=0;KT=3;MT=0,1;

S:Риск портфеля, измеряемый через дисперсию, рассчитывается как

-:среднее значение распределения вероятностей

-:стандартное отклонение возможных значений доходности от ожидаемого

+:взвешенная сумма ковариаций всех пар активов в портфеле

-:анализ данных

-:ранжирование

-:скоринг

V3:Портфель Марковица

I:ТЗ 201 Тема 3-8-32;ВРЕМЯ=0;KT=3;MT=0,1;

S:Два довода против использования вариации в качестве меры риска

-:среднее значение распределения вероятностей

-:стандартное отклонение возможных значений доходности от ожидаемого

+:вариация учитывает отклонение в обе стороны по отношению к среднему значению

+:вариация нечувствительна к асимметричности распределения отклонений от среднего значения

-:вариацию не возможно просчитать

I:ТЗ 202 Тема 3-8-32;ВРЕМЯ=0;KT=3;MT=0,1;

S:Статистическая мера взаимодействия двух случайных переменных, является

-:распределением вероятностей

-:анализом данных

-:ранжированием

-:скорингом

+:ковариацией

-:стандартным отклонением

I:ТЗ 203 Тема 3-8-32;ВРЕМЯ=0;KT=3;MT=0,1;

S:Положительное значение ковариации показывает, что

+:доходности ценных бумаг имеют тенденцию изменяться в одну сторону

-:для выбор активов, заключающийся в определении тех активов, которые будут включены в портфель

-:доходности имеют тенденцию компенсировать друг друга

-:вариация учитывает отклонение в обе стороны по отношению к среднему значению

-:вариация нечувствительна к асимметричности распределения отклонений от среднего значения

I:ТЗ 204 Тема 3-8-32;ВРЕМЯ=0;KT=3;MT=0,1;

S:Отрицательная ковариация показывает, что

-:доходности ценных бумаг имеют тенденцию изменяться в одну сторону

-:для выбор активов, заключающийся в определении тех активов, которые будут включены в портфель

-:вариация учитывает отклонение в обе стороны по отношению к среднему значению

-:вариация нечувствительна к асимметричности распределения отклонений от среднего значения

+:доходности имеют тенденцию компенсировать друг друга

I:ТЗ 205 Тема 3-8-32;ВРЕМЯ=0;KT=3;MT=0,1;

S:В центре внимания стратегии диверсификации Марковица прежде всего находится

+:уровень ковариации доходностей активов портфеля

-:среднее значение распределения вероятностей

-:стандартное отклонение возможных значений доходности от ожидаемого

-:ранжирование

-:скоринг

I:ТЗ 206 Тема 3-8-32;ВРЕМЯ=0;KT=3;MT=0,1;

S:Учет взаимной корреляции доходностей активов с целью снижения риска отличает

стратегию диверсификации Марковича от

+:стратегии наивной диверсификации

-:стратегии пассивной диверсификации

-:стратегии хеджирования

-:стратегии лимитирования

I:ТЗ 207 Тема 3-8-32;ВРЕМЯ=0;KT=3;MT=0,1;

S:Стратегия, которая предполагает, что с увеличением корреляции (ковариации) доходностей

активов, составляющих единый портфель, возрастает вариация (а следовательно, и стандартное

отклонение) доходности этого портфеля

-:лимитированием

-:страхованием

-:хеджированием

+:диверсификацией Марковица

-:наивной диверсификацией

-:скорингом

I:ТЗ 208 Тема 3-8-32;ВРЕМЯ=0;KT=3;MT=0,1;

S:Общий риск ценной бумаги, находящейся в изоляции состоит из двух частей

-:риск, который невозможно просчитать

-:риск, который неизвестен

+:риск, который может быть исключен диверсификацией

+:элемент риска, который не может быть исключен с помощью диверсификации

-:элемент риска, который уже застрахован

V2:Формирование инвестиционного портфеля

V3:Процесс формирования инвестиционного портфеля.

I:ТЗ 209 Тема 3-9-33;ВРЕМЯ=0;KT=3;MT=0,1;

S:Возможность недополучения возможной прибыли в ходе реализации инвестиционных проектов

-:банковские риски

+:инвестиционные риски

-:страновые риски

-:политические риски

-:спекулятивные риски

I:ТЗ 210 Тема 3-9-33;ВРЕМЯ=0;KT=3;MT=0,1;

S:Объектом инвестиционного риска выступает

-:риск, который невозможно просчитать

-:риск, который неизвестен

+:имущественные интересы

-:инвестор

-:диверсификация

I:ТЗ 211 Тема 3-9-33;ВРЕМЯ=0;KT=3;MT=0,1;

S:Лицо, вкладывающее в той или иной форме свои средства

-:брокеры

-:маклер

-:спекулянт

-:хеджер

+:инвестор

-:арбитражер

I:ТЗ 212 Тема 3-9-33;ВРЕМЯ=0;KT=3;MT=0,1;

S:Риски связанные с инвестированием в зарубежные активы

+:страновыми

-:банковскими

-:инвестиционными

-:политическими

-:спекулятивными

I:ТЗ 213 Тема 3-9-33;ВРЕМЯ=0;KT=3;MT=0,1;

S:Суть инвестирования заключается во вложении в определенные виды активов

+:собственного капитала

+:заемного капитала

-:кредитных гарантий

-:договоров

-:всего, что можно вложить

I:ТЗ 214 Тема 3-9-33;ВРЕМЯ=0;KT=3;MT=0,1;

S:Разработка программы вложения капитала, обеспечивающая требуемую доходность при минимальном уровне риска

-:хеджированием

-:диверсификацией Марковица

+:управлением инвестиционным проектом

-:лимитированием

-:страхованием

-:наивной диверсификацией

I:ТЗ 215 Тема 3-9-33;ВРЕМЯ=0;KT=3;MT=0,1;

S:Задержка между моментом начала инвестирования и моментом, когда проект начнет приносить прибыль

-:дисперсией

+:временным лагом

-:хеджированием

-:диверсификацией Марковица

-:среднеквадратическим отклонением

I:ТЗ 216 Тема 3-9-33;ВРЕМЯ=0;KT=3;MT=0,1;

S:Разработка технико-экономического обоснования проекта, осуществление маркетингового исследования, проведение переговоров с потенциальными инвесторами и участниками проектаяется

-:инвестированием

-:эксплуатационным этапом

-:диверсификацией

+:предивестиционным этапом

-:хеджированием

-:лимитированием

I:ТЗ 217 Тема 3-9-33;ВРЕМЯ=0;KT=3;MT=0,1;

S:Покупка акций или строительство нового производственного комплекса, покупка оборудования

-:эксплуатационным этапом

-:диверсификацией

-:предивестиционным этапом

-:хеджированием

-:лимитированием

+:инвестированием

I:ТЗ 218 Тема 3-9-33;ВРЕМЯ=0;KT=3;MT=0,1;

S:Этап развития инвестиционного проекта

+:эксплуатационным

-:спекуляцией

-:диверсификацией

+:предивестиционным

-:хеджированием

-:лимитированием

V3:Портфель из совокупности безрискового актива с рискованным активом.

I:ТЗ 219 Тема 3-9-34;ВРЕМЯ=0;KT=3;MT=0,1;

S:Две основные группы критериев оценки коммерческой состоятельности и эффективности инвестиционного проекта

+:финансовые

-:объективные

-:субъективные

+:экономические

-:простые

+:сложные

I:ТЗ 220 Тема 3-9-34;ВРЕМЯ=0;KT=3;MT=0,1;

S:Финансовые критерии оценки коммерческой состоятельности и эффективности инвестиционного проекта анализируют

+:ликвидность проекта в ходе его реализации

-:доходную часть

-:срок окупаемости

-:норму прибыли

-:выручку

I:ТЗ 221 Тема 3-9-34;ВРЕМЯ=0;KT=3;MT=0,1;

S:Экономические критерии оценки коммерческой состоятельности и эффективности инвестиционного проекта оценивают

-:ликвидность проекта в ходе его реализации

+:доходную часть

+:срок окупаемости

+:норму прибыли

-:выручку

I:ТЗ 222 Тема 3-9-34;ВРЕМЯ=0;KT=3;MT=0,1;

S:Наиболее благоприятное соотношение между прибыльностью и рискованностью проекта

-:хеджированием

-:лимитированием

+:критерием эффективности

-:спекуляцией

-:диверсификацией

I:ТЗ 223 Тема 3-9-34;ВРЕМЯ=0;KT=3;MT=0,1;

S:Существуют два основных подхода к решению проблемы количественной оценки эффективности инвестиционного проекта

+:статистический метод

+:метод дисконтирования

-:эмпирический метод

-:метод математического моделирования

-:метод экспертных ошибок

I:ТЗ 224 Тема 3-9-34;ВРЕМЯ=0;KT=3;MT=0,1;

S:Метод решения проблемы количественной оценки эффективности инвестиционного проекта, основанный на приведении всех будущих поступлений по проекту к стоимости "сегодняшнего дня"

-:спекуляцией

-:диверсификацией

+:дисконтированием

-:хеджированием

-:лимитированием

I:ТЗ 225 Тема 3-9-34;ВРЕМЯ=0;KT=3;MT=0,1;

S:Методы учета неопределенности конечных результатов реализации инвестиционного проекта можно условно разделить на три группы

+:вероятностные методы

+:определение критических точек

+:анализ чувствительности

I:ТЗ 226 Тема 3-9-34;ВРЕМЯ=0;KT=3;MT=0,1;

S:Методы учета неопределенности конечных результатов реализации инвестиционного проекта, которые основываются на знании количественных характеристик рисков, сопровождающих реализацию аналогичных проектов

-:методами дисконтирования

+:вероятностными

-:определения критических точек

-:анализа чувствительности

-:методами математического моделирования

I:ТЗ 227 Тема 3-9-34;ВРЕМЯ=0;KT=3;MT=0,1;

S:Метод учета неопределенности конечных результатов реализации инвестиционного проекта, при котором рассчитываются "точки безубыточности"

-:методами дисконтирования

-:вероятностным

+:определение критических точек

-:анализом чувствительности

-:методом математического моделирования

I:ТЗ 228 Тема 3-9-34;ВРЕМЯ=0;KT=3;MT=0,1;

S:Метод учета неопределенности конечных результатов реализации инвестиционного проекта, который заключается в оценке влияния изменения исходных параметров проекта на его конечные характеристики, в качестве которых используются внутренняя норма прибыли или чистая текущая стоимость, называется

-:методами дисконтирования

-:вероятностным

-:определение критических точек

+:анализом чувствительности

-:методом математического моделирования

V3:Эффективный портфель, составленный из двух рискованных активов.

I:ТЗ 229 Тема 3-9-35;ВРЕМЯ=0;KT=3;MT=0,1;

S:В инновации можно отнести к безрисковым инвестиции

-:убыточные инвестиции, компенсируемые доходностью от прочих операций

-:убыточные инвестиции, компенсируемые внешним финансированием

-:инвестиции с доходом, получаемым в случае неизменности внешнего окружения организации

+:инвестиции с доходом, получаемым при любых обстоятельствах.

-:инвестиции с рентабельностью ниже расчетной

I:ТЗ 230 Тема 3-9-35;ВРЕМЯ=0;KT=3;MT=0,1;

S:К валютным рискам инновационного проекта можно отнести

+:возможность валютных потерь, связанных с изменением курса иностранной валюты

-:риск прямых финансовых потерь

-:риск упущенной выгоды

-:риск банкротства

-:риск снижения доходности

I:ТЗ 231 Тема 3-9-35;ВРЕМЯ=0;KT=3;MT=0,1;

S:Операция дисконтирования при определении доходности инновационных проектов состоит

+:в приведении экономических показателей инновационного проекта в разные временные интервалы к сопоставимому уровню.

-:в корректировке экономических показателей инновационного проекта на величину инфляции

-:в корректировке экономических показателей инновационного проекта с учетом проектных рисков

-:в корректировке экономических показателей инновационного проекта с учетом возможных альтернативных вложений капитала

-:в приведении экономических показателей инновационного проекта к валютному эквиваленту

I:ТЗ 232 Тема 3-9-35;ВРЕМЯ=0;KT=3;MT=0,1;

S:Показатель колеблемости инновационного проекта характеризует

+:степень разброса оцениваемых значений, точность полученной оценки

-:разброс возможных результатов инновационной операции относительно математического ожидания

-:вероятность наиболее ожидаемого результата инновационного проекта

-:среднее взвешенное из квадратов отклонений действительных результатов от средних ожидаемых

-:среднее линейное отклонение

I:ТЗ 233 Тема 3-9-35;ВРЕМЯ=0;KT=3;MT=0,1;

S:Стандартное отклонение при оценке рисков инновационного проекта рассчитывается на основе

+:распределения Гаусса

-:распределения Пуассона

-:функции Лапласа

-:теоремы Байеса

-:кривой Лоренца

V3:Оптимальный портфель, составленный из безрисковых активов и рискованных активов.

I:ТЗ 234 Тема 3-9-36;ВРЕМЯ=0;KT=3;MT=0,1;

S:Риск инвестиций - это вероятность

+:достижения доходности ниже ожидаемого уровня.

-:достижения доходности ниже нулевого уровня.

-:достижения доходности ниже среднерыночного уровня.

-:способ финансирования организацией разработки новой продукции

-:финансирования любых инновационных проектов

I:ТЗ 235 Тема 3-9-36;ВРЕМЯ=0;KT=3;MT=0,1;

S:Эффективный портфель - это портфель

-:обеспечивающий доходность на уровне не ниже среднерыночного

-:позволяющий эффективно работать на рынке ценных бумаг

+:обеспечивающий наибольшую доходность при заданном уровне риска или наименьший риск при заданной норме прибыли

-:обеспечивающий финансирование любых инновационных проектов

-:дающий возможность валютных потерь, связанных с изменением курса иностранной валюты

I:ТЗ 236 Тема 3-9-36;ВРЕМЯ=0;KT=3;MT=0,1;

S:Риск портфеля финансовых активов по сравнению с риском финансовых активов, когда они рассматриваются изолированно

-:не меняется

+:уменьшается

-:может даже увеличиться

-:снижается до нуля

I:ТЗ 237 Тема 3-9-36;ВРЕМЯ=0;KT=3;MT=0,1;

S:Общий риск портфеля включает в себя

-:только диверсифицируемый риск

-:только недиверсифицируемый риск

+:как диверсифицируемый риск, так и недиверсифицируемый риск

-:вероятность наиболее ожидаемого результата инновационного проекта

-:среднее взвешенное из квадратов отклонений действительных результатов от средних ожидаемых

-:среднее линейное отклонение

V3:Портфель с множеством рискованных активов.

I:ТЗ 238 Тема 3-9-37;ВРЕМЯ=0;KT=3;MT=0,1;

S:Портфельные методы управления рисками инвестиций в инновации основаны на теории

+:снижения совокупного риска диверсифицированного портфеля

-:оптимизации уровня риска в зависимости от размера инвестиций

-:снижения уровня рисков в долгосрочном периоде

-:антикризисного управления организацией

-:снижения цены риска по каждому из направлений деятельности

I:ТЗ 239 Тема 3-9-37;ВРЕМЯ=0;KT=3;MT=0,1;

S:Портфельные методы управления рисками применяют

+:венчурные компании

-:венчуры

-:организации-инноваторы

-:организации инфраструктуры инновационной деятельности

-:органы государственного управления, осуществляющие инновационную политику