13-02-2015_10-29-17 / ВРЕМЕННЫЕ РЯДЫ В ЭКОНОМЕТРИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЯХ

ВРЕМЕННЫЕ РЯДЫ В ЭКОНОМЕТРИЧЕСКИХ

ИССЛЕДОВАНИЯХ

yt

yt

0		t 0		t

yt

0		t

Аддитивная модель:

Мультипликативная модель:

уТ S Е

уТ S Е

r1

y1

		n
		( yt y1 )( yt 1 y2 )
		t 2
		n	n
		( yt y1 )2	( yt 1 y2 )2 ,
		t 2	t 2

		n				n
		yt				yt 1
		t 2	;	y2		t 2		;
		n 1				n	1

			n
			( yt y3 )( yt 2 y4 )
r2			t 3
			n	n
			( yt y3 )2	( yt 2 y4 )2 ,
			t 3	t 3

			n				n
			yt				yt 2
	y3		t 3	;	y4		t 3		;
							n	2
			n 2

Линейный тренд:	yt a b t
	ˆ

Гипербола:	yt a b / t
	ˆ		yt à b
Экспоненциальный тренд:	yt e	a bt
	ˆ		ˆ	t

		ˆ	b
	Степенной тренд:	yt à t

Параболический тренд второго и более высоких порядков:

yˆt à b1t b2t 2 bk t k