Министерство образование и науки Российской Федерации

Сибирский государственный аэрокосмический университет

Имени академика М.Ф. Решетнева

О.В. Гомонова, С.И. Сенашов, Е.В. Филюшина

Эконометрика

Утверждено редакционно-издательским советом

университета в качестве учебного пособия

Красноярск, 2011

УДК 330.43:519.2

ББК

РЕЦЕНЗЕНТЫ:

Гомонова О.В.

Эконометрика : учеб. пособие / О.В. Гомонова, С.И. Сенашов, Е.В. Филюшина ; Сиб. гос. аэрокосмич. ун-т. – Красноярск, 2011. – 106 с.

ISBN

В данном учебно-методическом пособии кратко излагаются теоретические и практические основы эконометрики, которые могут быть использованы при федеральном тестировании в экономических вузах по этой дисциплине.

Книга состоит из введения и 5 глав, каждая из которых содержит теоретический материал и задания для самостоятельной работы студентов и контрольные вопросы. Может быть использовано при изучении лекционного материала, проведения лабораторных занятий и самостоятельной работы студентов.

Предназначено для студентов экономических специальностей, также оно может быть рекомендовано для студентов других специальностей, изучающих эконометрику.

УДК 330.43:519.2

ББК

© Сибирский государственный аэрокосмический

университет имени академика М.Ф. Решетнева, 2011

© Гомонова О.В., Сенашов С.И., Филюшина Е.В., 2011

Содержание

ВВЕДЕНИЕ 5

ГЛАВА 1. ЭЛЕМЕНТЫ СТАТИСТИКИ И ТЕОРИИ ВЕРОЯТНОСТЕЙ 7

1.1. Некоторые числовые характеристики вариационного ряда. 9

1.2. Нормальное распределение. 11

1.3. Моделирование нормальных случайных величин 12

1.4. Распределение . 12

1.5. Распределение Стьюдента ( t-распределение) 14

1.6. Распределение Фишера (F – распределение) 14

1.7. Описательная статистика 15

Задание №1. Первичная обработка исходных данных 15

ГЛАВА 2. ПАРНЫЕ КОРРЕЛЯЦИИ И РЕГРЕССИИ 18

2.1 Теоретические основы 18

2.2 Вопросы по главе 25

Задание №2. Построение и анализ линейной линии тренда 25

ГЛАВА 3. МНОЖЕСТВЕННЫЕ КОРРЕЛЯЦИИ И РЕГРЕССИИ 28

3.1. Теоретические основы 28

3.2 Вопросы по главе 37

Задание №3. Модель множественной линейной регрессии. 39

ГЛАВА 4. АНАЛИЗ ВРЕМЕННЫХ РЯДОВ 59

4.1 Теоретические основы 59

4.2. Решение типовых задач 68

4.3. Вопросы по главе 76

Задание №4. Анализ остатков. 76

Задание №5. Регрессия, автокорреляция и гетероскедастичность. 79

Задание №6. Построение сезонной составляющей (скользящей средней) или уравнения авторегрессии. 79

ГЛАВА 5. СИСТЕМЫ ЭКОНОМЕТРИЧЕСКИХ УРАВНЕНИЙ 81

5.1. Теоретические основы 81

5.2. Решение типовых задач 84

5.3. Вопросы по главе 93

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 95

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 98

ПРИЛОЖЕНИЯ 99

ВВЕДЕНИЕ

В данном учебно-методическом пособии кратко излагаются теоретические и практические основы эконометрики, которые могут быть использованы при федеральном тестировании в экономических вузах по этой дисциплине.

Эконометрика — наука, изучающая количественные и качественные экономические взаимосвязи с помощью математических и статистических методов и моделей (http://ru.wikipedia.org/). Современное определение предмета эконометрики было выработано в уставе Эконометрического общества, которое главными целями назвало использование статистики и математики для развития экономической теории. Теоретическая эконометрика рассматривает статистические свойства оценок и испытаний, в то время как прикладная эконометрика занимается применением эконометрических методов для оценки экономических теорий. Эконометрика дает инструментарий для экономических измерений, а также методологию оценки параметров моделей микро- и макроэкономики. Кроме того, эконометрика активно используется для прогнозирования экономических процессов как в масштабах экономики в целом, так и на уровне отдельных предприятий. При этом эконометрика является частью экономической теории, наряду с макро- и микроэкономикой.

Термин «эконометрика» состоит из двух частей: «эконо» — от «экономика» и «метрика» — от «измерение». Эконометрика входит в обширное семейство дисциплин, посвященных измерениям и применению статистических методов в различных областях науки и практики. К этому семейству относятся, в частности, биометрия, технометрия, наукометрия, психометрия и др. (http://ru.wikipedia.org/). Особняком стоит социометрия — этот термин закрепился за статистическими методами анализа взаимоотношений в малых группах, то есть за небольшой частью такой дисциплины, как статистический анализ в социологии

Этапы эконометрического исследования:

• Постановка проблемы

• Получение данных, анализ их качества

• Спецификация модели

• Оценка параметров

• Верификация модели и интерпретация результатов

В основу теоретического материала данного курса легли опубликованные работы ведущих специалистов в данной области Елисеевой И.И. и ее соавторов (2002, 2004, 2007 гг.) и другие книги.

В практической части авторами пособия предлагаются лабораторные работы, выполнение которых должно помочь в закреплении теоретических знаний по дисциплине эконометрика. Кроме этого приводятся типовые примеры решения задач по темам и вопросы к зачету (экзамену), отвечающие ГОСу по данной дисциплине для экономических специальностей и направлений.

Учебно-методическое пособие состоит из 4 глав:

1. Парные корреляции и регрессии;

2. Множественные корреляции и регрессии;

3. Анализ временных рядов;

4. Системы эконометрических уравнений

В качестве приложения в пособие включены основные статистические таблицы распределений случайных величин, необходимые для проверки статистической значимости получаемых оценок параметров различных эконометрических уравнений. Кроме этого, приводятся статистические данные для выполнения лабораторных работ, а также контрольная работа для студентов заочной формы обучения.