test

 На рисунке представлена реализация процесса, нестационарного по дисперсии

ε_i это: Вклад случайных мелких незначительных факторов*

Аддитивная модель содержит компоненты в виде ... слагаемых

Было замечено, что при увеличении количества вносимых удобрений урожайность также возрастает, однако, по достижении определённого значения фактора моделируемый показатель начинает убывать. Для исследования данной зависимости можно использовать спецификацию уравнения регрессии ...

В зависимости от количества регрессоров, модели подразделяются на парные и множественные

В качестве показателя тесноты связи для линейного уравнения парной регрессии используется... линейный коэффициент корреляции

В линейной эконометрической модели наблюдаемое значение результирующей переменной, зависящей от факторов модели, и случайной составляющей равно ... сумме

В линейном уравнении множественной регрессии  коэффициентами регрессии являются ... (несколько правильных ответов) b2 b1

В линейном уравнении парной регрессии  параметрами не являются y x

В модель множественной регрессии необходимо включать факторы, которые уменьшают величину остаточной дисперсии; увеличивают величину объяснения

В правой части системы независимых уравнений находится... Совокупность переменных случайных факторов

В системах рекурсивных уравнений количество переменных в правой части каждого уравнения определяется как количества зависимых переменных уравнений и количества независимых факторов суммапредыдущих

В системе независимых уравнений каждое уравнение представлено изолированным уравнением регрессии*

В системе независимых уравнений определён набор экзогенных переменных, при этом в каждом уравнении набор существенных экзогенных переменных... может быть различным

В стандартизированном уравнении множественной регрессии  стандартизированными переменными не являются

В таблице представлены результаты дисперсионного анализа. Значение остаточной дисперсии на одну степень свободы равно отношению чисел, определенных на пересечении строки "Остаток" и столбцов "SS" и "df"

В таблице представлены результаты дисперсионного анализа. Значения суммы квадратов можно определить по соответствующей строке в столбце SS

В таблице представлены результаты дисперсионного анализа. По строке "Остаток" можно определить информацию относительно числа степеней свободы для ___ дисперсии. остаточной

В таблице представлены результаты дисперсионного анализа. Число степеней свободы объясненной (факторной) дисперсии равно отношению чисел, определенных на пересечении строки "регрессия" и столбцов  *SS* и *MS*

В таблице представлены результаты дисперсного анализа. Значение суммы квадратов можно определить по соответствующей строке в столбце SS

В эконометрике для проверки статистической значимости уравнения в целом используют... сумма квадратов*

В эконометрических моделях присвоение численных значений признакам качественного характера проводится на основании включения в модель... стандартизированных переменных

В эконометрической практике стационарность временного ряда означает отсутствие тренда

В эконометрическую модель  линейным образом включены параметр с, параметр b

В эконометрическую модель  нелинейным образом включены переменная x1 переменная x2

В экономической практике стационарность временного ряда означает.... отсутствие систематических изменений дисперсии

Верификация модели заключается в: сопоставлении модельных и реальных данных

Взаимодействие коллинеарных факторов эконометрической модели означает, что ... дублируют влияние друг друга на результат; теснота связи между ними превышает по абсолютной величине 0,7

Вид уравнения регрессии выбирают исходя из... существующей природы взаимосвязи исследуемых показателей

Влияние фиктивной переменной наклона на регрессивную модель состоит в ... изменении величины свободного слагаемого

Временной ряд, отличающийся от стационарного на неслучайную составляющую (трендовую или периодическую компоненту), называется... регрессионным

Временный ряд называется стационарным, если он является реализацией стационарного стохастического процесса.

Выберете верные утверждения по поводу приведенной формы эконометрических уравнений (несколько правильных ответов): представлена в виде системы независимых уравнений; параметры приведенной формы могут быть выражены как нелинейные функции от параметров структурной формы

Выберите верные утверждения по поводу модели  нелинейная, линейная относительно параметров регрессии

Выберите верные утверждения по поводу приведенной формы системы эконометрических уравнений: система независимых уравнений; получается в результате преобразования структурной формы модели

Выберите верные утверждения по поводу экзогенных переменных (несколько правильных ответов): значения экзогенных переменных определяются вне модели; предопределенные переменные

Выберите верные утверждения по поводу экзогенных переменных: не зависят от эндогенных переменных; оказывают влияние на эндогенные переменные

Выберите верные утверждения по поводу эндогенных переменных (несколько правильных ответов): значения эндогенных переменных определяются внутри модели; зависимые переменные

Выберите правильные варианты ответа: гомоскедастичность остатков, отсутствует автокорреляции в остатках

Выбор списка переменных модели и типа взаимосвязи между ними выполняется на этапе спецификация модели

Выделяют три класса систем эконометрических уравнений... системы независимых уравнений, системы взаимозависимых уравнений и системы рекурсивных уравнений

Выражение  позволяет вычислить значение коэффициента эластичности*

Гетероскедастичность это: непостоянство дисперсий возмущаюших воздействий*

Гипотеза о мультипликативной структурной схеме взаимодействия факторов. формирующих уровни временного ряда означает... уровень временного ряда = тренд  конъюнктурная компонента сезонный фактор случайная компонента

Гипотеза об аддитивной структурной схеме взаимодействия факторов, формирующих уровни временного ряда, означает правомерность следующего представления... уровень временного ряда = тренд + конъюнктурная компонента + сезонный фактор + случайная компонента

Дано уравнение регрессии  . Определите спецификацию модели: линейное уравнение множественной регрессии; линейное уравнение множественной регрессии

Даны 2 СВ X и Y. Известны стандартные отклонения  и коэффициент корреляции . Чему равна выборочная ковариация: 1,489581

Двухшаговый метод наименьших квадратов применяется для оценки параметров... систем экономических уравнений

Двухшаговый метод наименьших квадратов является частным случаем ... косвенного метода наименьших квадратов

Детерминированная компонента уровней временного ряда, описывающая периодические колебания значений характеристики экономического процесса, называется... циклической

Дисперсия - это отношение: среднего квадратичного отклонения к средней арифметической величине

Дисперсия значений временного ряда зависит от времени и неограниченно возрастает с течением времени. Это характерно для... нестационарных рядов

Для временного ряда рассматривается авторегрессионный прогресс первого порядка Y₁=α₀+α₁·Y_t-1+ε_t. Известно, α₁=1. Временной ряд является.... описанием взрывного процесса

Для линейного уравнения множественной регрессии проблема спецификации модели связана... с отбором факторов, включаемых в модель

Для множественного коэффициента корреляции модели в естественном масштабе переменных (R1)и множественного коэффициента корреляции для модели в стандартизированном масштабе переменных (R2)справедливо соотношение ... R1=R2

Для некоторой выборки известно среднеквадратическое отклонение  . Дисперсия для этой выборки равна: (0,21)²*

Для общей (Dобщ), факторной (Dфакт) и остаточной (Dост) дисперсий зависимой переменной и коэффициента детерминации R2 выполняется ....

Для описания тесноты (силы) связи между зависимой переменной и фактором (факторами) проводят расчет... коэффициент корреляции

Для получения системы нормальных уравнений в методе наименьших квадратов следует... взять частные производные первого порядка*

Для проверки значимости коэффициента детерминации используется статистика с распределением Фишера

Для проверки наличия гетероскедастичности остатков служат: графический метод, тест Голдфелда - Квандта

Для расчета доверительных интервалов коэффициента регрессии служат следующие параметры стандартная ошибка коэффициента регрессии; критическое значение распределения Стьюдента (табличное значение)

Для системы рекурсивных уравнений матрица параметров при эндогенных переменных имеет структуру.треугольную

Для стационарного временного ряда среднее значение по множеству реализаций для заданных моментов времени равно среднему по времени, вычисленному по одной реализации. Такой ряд называют... эргодическим

Для стационарного процесса второго порядка y1 на любых двух временных интервалах должны выполняться условия будут равны между собой пары показателей: _____, рассчитанные на этих интервалах. математическое ожидание, дисперсия, коэффициент автокорреляции второго порядка

Для точно идентифицируемой структурной формы системы одновременных уравнений при оценке параметров применяется _____ метод наименьших квадратов. косвенный*

Для уравнения зависимости предложения на некоторый товар от цены за единицу товара получено значение коэффициента детерминации, равное 0,64. Следовательно, отношение____ дисперсии предложения к его общей дисперсии равно____ факторной...0,64; остаточной....0,36

Для успешного применения МНК необходимо, чтобы математическое ожидание случайного отклонения ei равнялось нулю. Это означает, что равны математические ожидания случайного отклонения для каждого наблюдени

Если большие серии соседних остатков имеют одинаковые знаки, то статистика Дарбина-Уотсона приближенно равна: 0

Если доверительный интервал для коэффициента регрессии содержит 0, то справедливы следующие утверждения: фактическое значение статистики Стьюдента для этого коэффициента по модулю меньше критического (табличного); регрессии статистически незначим

Если зависимость между СВ близка к линейной, то статистика Дарбина-Уотсона приближенно равна: 2

Если значение индекса корреляции для нелинейного уравнения регрессии стремится к 1, следовательно нелинейная связь ... очень тесная

Если качественный признак имеет k атрибутивных значений, то количество фиктивных переменных в модели должно быть равно... k -2

Если коэффициент регрессии является несущественным, то для него выполняются условия .... стандартная ошибка превышает половину значения параметров; расчетное значение t- критерия Стьюдента меньше табличного

Если коэффициент регрессии является несущественным, то для него выполняются условия ... доверительный интервал одновременно содержит положительные и отрицательные величины, расчетное значение t-критерия меньше табличного

Если коэффициент регрессии является существенным, то для него выполняются условия .... стандартная ошибка не превышает половины значения параметра*; значение t- критерия Стьюдента больше табличного*

Если предпосылки метода наименьших квадратов (МНК) не выполняются, то остатки могут характеризоваться ... высокой степенью автокорреляции, гетероскедастичностью

Если предпосылки метода наименьших квадратов (МНК) не выполняются, то остатки могут характеризоваться ... гетероскедастичностью, высокой степенью автокорреляции

Если справедлива гипотеза H₀: a₁ =0 относительно коэффициента a₁ модели множественной регрессии ,то целесообразно: удалить переменную x₁ из спецификации модели

Если статистическая оценка θ^*_n параметра θ содержит всю информацию об оцениваемом параметре, она называется... достаточной

Если структурная форма модели системы эконометрических уравнений точно идентифицируема, то с помощью косвенного МНК получают единственную оценку параметров модели

Если факторы входят в модуль как сумма, то модель называется... аддитивной

Зависимость дисперсии возмущения от номера наблюдения называется гетероскедастичностью*

Зависимость прибыли Y от расходов на рекламу X характеризуется полиномиальной эконометрической моделью второй степени вида

Закон изменения нестационарного временного ряда y_t близок к линейному. Этот ряд приводится к стационарному процессу x_t c помощью расчеты первых разностей

Значение коэффициента детерминации составило 0,9 следовательно ... уравнение регрессии объяснено 90% дисперсии результативного признака; доля остаточной дисперсии зависимой переменной y в ее общей дисперсии составила 10%

Значение коэффициента детерминации составило 0,9 следовательно отношение длины __ дисперсии к общей дисперсии равно ____ Остаточный...0,1, Факторный...0,9

Значение множественного коэффициента линейной корреляции близко к 1. Это означает, что результирующая переменная является линейной функцией от набора факторных переменных

Из теоремы Гаусса-Маркова следует, что оценки являются эффективными, несмещенными, состоятельными

Изображение корреляционного поля для парной регрессионной модели относится к статическим графикам, характеризующим ... тесноту и форму зависимости между признаками

Использование в эконометрическом моделировании парной регрессии вместо множественной является ошибкой... спецификации

Использование полинома третьего порядка в качестве регрессионной зависимости для однофакторной модели обусловлено ... неоднородностью выборки

Использование фиктивных переменных является оперативным при исследовании... однородных массивов данных

К достоинствам метода наименьших квадратов можно отнести ... типовой характер расчётов, интерпретируемость полученных результатов*

К методам обнаружения автокорреляции относятся: критерий Дарбина-Уотсона

К методам устранения гетероскедастичности остатков относятся: метод Кохрана-Оркатта, взвешенный метод наименьших квадратов

К методам устранения мультиколлинеарности факторных переменных относятся добавление фиктивных переменных, изменение спецификации модели, исключение переменных

К ошибкам спецификации относится ... неправильный выбор той или иной математической функции

Какие веса используются в сглаживании временных рядов Методом скользящего среднего при m=2-3/35, 12/35, 17/35, 12/35, -3/35

Какие методы используются для сглаживания временного ряда: Аналитические, алгоритмические

Какие основные понятия связаны с временными рядами: Тренд, фильтрация, сглаживание, автоковариация, спектральная плотность, модели генерации значений

Какое из этих значений может принимать линейный коэффициент корреляции при прямой связи? 0,6

Какое из этих уравнений является выборочным уравнением регрессии:

Какое из этих уравнений является модельным уравнением регрессии

Какой показатель характеризует значимость коэффициента регрессии? t-статистика Стьюдента этого коэффициента регрессии

Какому коэффициенту корреляции соответствует возрастающая линейно-функциональная регрессионная зависимость? 1

Компонента уровней временного ряда, отражающая влияние неподдающихся учету и регистрации случайных факторов на изучаемый экономический процесс, называется случайной

Коррелированность возмущений с различными номерами называется автокорреляцией*

Коррелограмма - это ... график автокорреляционной функции

Корреляция подразумевает наличие связи между ... переменными

Коэффициент детерминации в парной регрессии применяется для проверки адекватности модели; общего качества регрессии

Коэффициент детерминации является величиной детерминированной

Коэффициент корреляции представляет собой ... Число

Коэффициент корреляции это: относительная мера взаимосвязи переменных

Коэффициент парной линейной корреляции между признаками Y и X равен 0,9. Следовательно, доля дисперсии результативного признака Y, не объяснённая линейной парной регрессией Y по фактору X, будет равно ... 10%*

Коэффициент парной линейной корреляции равен нулю. Это значит, что между признаками нет линейной корреляционной зависимости

Коэффициент эластичности является постоянной величиной и не зависит от значения факторного признака для ... степенной функции регрессии 

Коэффициенты регрессионных моделей с фиктивными переменными оцениваются _______ методом наименьших квадратов. традиционным

Критерий Стьюдента используется для проверки гипотезы о: Значимости коэффициента корреляции

Критерий Фишера в эконометрических моделях служит показателем преимущества выбранной модели пред другими; для проверки статистической значимости уравнения регрессии

Критерий Фишера используется для оценки значимости ... построенного уравнения

Лаговые переменные – это эндогенные переменные в предшествовавшие моменты времени

Левая часть системы взаимозависимых уравнений представлена вектором... зависимых переменных

Линейный коэффициент корреляции - это отношение ... ковариации к произведению средних квадратичных отклонений двух показателей

Линейный коэффициент корреляции изменяется в пределах[-1, 1]*

Линейный коэффициент корреляции показывает меру тесноты связи между двумя показателями

Математическое выраж-е линейной модели переменного ряда имеет вид Y_t = a₁ Y_t-1+a₂ Y_t-2+...+a_n Y_{t -n}

Математическое выражение линейной модели временного ряда имеет вид.

Метод инструментальных переменных применяется в случае корреляции регрессора со случайным возмущением*

Метод наименьших квадратов может применяться для оценки параметров нелинейных регрессионных моделей, если эти модели ... имеют автокорреляцию в остатках; характеризуются гетероскедастичностью случайных отклонений; являются нелинейными по параметрам, но внутренние линейными ;являются нелинейными по параметрам и внутренние нелинейными

Метод скользящего среднего - это: Алгоритмический метод сглаживания временного ряда

Минимальная дисперсия остатков характерна для оценок, обладающих свойством эффективности*

МНК - оценки параметров обобщенной регрессионной модели несмещенные*

МНК для оценки параметров уравнений регрессии дает хорошие результаты при выполнении определенных предпосылок*

МНК используется для оценивания ... параметров линейной регрессии*

Множественный коэффициент линейной корреляции близок к единице. Это означает, что ... рассматриваются факторы, значимо влияющие на результат*

Моделирование тенденции осуществляется на основе построения уравнения регрессии зависимости трендовой компоненты от времени.

Модель, содержащая фиктивную переменную, относится к ____ модели. регрессионной

На первом этапе применения косвенного метода наименьших квадратов... структурную форму преобразуют в приведенную

Наиболее часто используемый порог вероятности безошибочности выводов при проверке статистических гипотез в эконометрике.. 0,95

Найти коэффициент корреляции, если известен коэффициент детерминации R²=0.992016

Найти среднее квадратичное отклонение, если дисперсия совокупности равна 12,253,5

Найти среднюю урожайность пшеницы с 1 га за три года: 60ц, 49ц, 41ц. 50

Наличие возмущения зависимой переменной, вызванное неоднородностью данных в исходной статистической совокупности, является учетом ошибки выборки

Невязки это: Отклонение наблюдаемого значения от значения, вычисленного по теоретической функции регрессии

Независимые переменные в регрессионных моделях называются регрессорами*

Независимые переменные системы одновременных уравнений, определяемые вне модели, называются экзогенными переменными

Неидентифицируемая система совместных эконометрических уравнений решается не может решаться

Несмещенность оценки на практике означает ... что при большом числе выборочных оцениваний остатки не будут накапливать; невозможность перехода от точечного оценивания к интервалу

Обобщенный метод наименьших квадратов может использоваться для корректировки __ остатков гетероскедастичности*

Обобщенный метод наименьших квадратов подразумевает ... Введение в выражение для дисперсии остатков коэффициента пропорциональности; Преобразование переменных

Объем выборки должен превышать число рассчитываемых параметров при исследуемых факторах в 5-6 раз*

Один из этапов построения экономической модели, на котором проверяются статистические свойства построенной модели, называется... верификацией модели

Одним из методов присвоения числовых значений фиктивными переменными является... ранжирование

Одним из нарушений предпосылок метода наименьших квадратов для системы одновременных уравнений является ... корреляция случайных отклонений с результативными переменными; гетероскедастичность остатков

Остаток регрессионной модели представляет собой оценку: случайной ошибки

от теоретических значений зависимости переменной уУкажите выводы, которые соответствуют графику зависимости остатков имеет место гетероскедастичность остатков; нарушена предпосылка МНК и равенство дисперсий случайных отклонений

Отбор факторов в модель множественной регрессии с использованием метода включения может 83.быть основан на сравнении ... величины объясненной дисперсии до и после включения фактора в модель; величины остаточной дисперсии до и после включения фактора в модель

Отношение факторной дисперсии к общей дисперсии равно 0,93, следовательно величина: разности (1 - R2), где R2 - коэффициент детерминации равна 0,07; коэффициент детерминации R2 равна 0,93

Оценки коэффициентов по МНК являются __ оценками теоретических коэффициентов регрессии точечными*

Оценки параметров неидентифицируемой системы эконометрических уравнений... не могут быть найдены обычным МНК

Оценки параметров сверхидентифицируемой системы эконометрических уравнений могут быть найдены с помощью __ метода наименьших квадратов двухшагового*

Оценку существенности (значимости) отдельного параметра уравнения регрессии можно проводить на основании показателей ... t-критерия Стьюдента; доверительного интервала

Параметры управления тренда определяются обычным*методом наименьших квадратов.

Первый шаг двухшагового метода наименьших квадратов состоит в нахождении теоретических значений... эндогенных переменных из приведенной формы модели традиционным методом наименьших квадратов

Переменные системы одновременных уравнений, известные к расчетному моменту времени, называются предопределенными переменными*

Переход от точечного оценивая к интервальному возможен, если оценки являются... Эффективными и несмещенными*

По мере удаления индивидуального значения эндогенной переменной от среднего по выборке длина доверительного интервала Увеличивается