otvety

1. Модель y = ax^be относится к классу мультипликативных … моделей нелинейной регрессии

   1. показательных

   2. степенных

   3. линейных

   4. полулогарифмических

2. Модель y = a + blnx + e относится к классу … моделей нелинейной регрессии

   1. показательных

   2. степенных

   3. обратных

   4. полулогарифмических

3. Укажите последовательность этапов оценки параметров нелинейной регрессии Y=a X^b  Z^c.

3.оцениваются параметры регрессии b₀, b₁, b2 .

4.задается спецификация модели, линейная относительно логарифмов исходных переменных ln Y = b₀ + b₁ ln X + b₂  ln Z , где b₀ = ln a; b₁ = b; b₂ = 0.

1. определяются исходные параметры из тождеств ln a = b₀; b=b₁; c = b₂.

2. находятся логарифмы правой и левой частей нелинейного уравнения

4. Укажите последовательность этапов оценки параметров нелинейной модели внутренне линейной…

4.определяются параметры нелинейной модели по формулам связывающих их с параметрами линеаризованной модели

2.задается линейная спецификация модели и новые переменные

1.выбирается метод линеаризации исходной модели

3.применяется метод наименьших квадратов

5. Уравнением множественной регрессии с набором из k факторов является результатом линеаризации нелинейного уравнения регрессии вида

   1. 

   2. 

   3. 

16.Оценка качества нелинейных уравнений регрессии

6. Значение индекса детерминации, рассчитанное для нелинейного уравнения регрессии характеризует долю дисперсии результативного признака, _______, в общей дисперсии результативного признака.

   1. необъясненную нелинейной корреляцией

   2. объясненную линейной корреляцией

   3. объясненную линейной регрессией

   4. объясненную нелинейной регрессией

7. Индекс корреляции нелинейных форм связи находят по формуле….

   1. 

   2. 

   3. 

   4. 

8. Коэффициент детерминации для нелинейной модели часто называют…

   1. индексом детерминации

   2. коэффициентом эластичности

   3. средней ошибкой аппроксимации модели

   4. индексом корреляции

9. Укажите последовательность этапов оценки параметров нелинейной регрессии Y = a · b^X · c^Z.

4.задается полулогарифмическая спецификация модели ln Y = b₀ + b₁X + b₂Z, где b₀ = ln a; b₁ = ln b; b₂= ln c

1.определяются исходные параметры из тождеств: ln a = b₀; ln b = b₁; ln c = b₂

2. находятся логарифмы правой и левой частей нелинейного уравнения

3.оцениваются параметры регрессии b₀, b₁, b₂

Характеристики временных рядов

2. Временные ряды данных: характеристики и общие понятия

   1. Временной ряд, отличающийся от стационарного на неслучайную составляющую (трендовую или периодическую компоненту), называется…

      1. регрессионным

      2. нестационарным

      3. слабо стационарным

      4. строго стационарным

2. Временный ряд называется стационарным, если он является реализацией ________ процесса.

   1. стационарного стохастического

   2. неслучайного

   3. нестационарного стохастического

   4. функционального

3. Временным рядом является….

   1. значения временных характеристик и соответствующие им значения экономического показателя

   2. совокупность данных, описывающих объекты определённый момент (период времени)

   3. совокупность значений экономического показателя за несколько последовательных моментов (периодов времени)

   4. совокупность временных факторов

4. В эконометрической практике стационарность временного ряда означает

   1. систематические изменения дисперсии

   2. наличие тренда

   3. отсутствие тренда

   4. наличие строго периодических колебаний

5. Детерминированная компонента уровней временного ряда, описывающая периодические колебания значений характеристики экономического процесса, называется…

   1. случайной

   2. циклической

   3. эволюционной

   4. трендовый

6. Дисперсия значений временного ряда зависит от времени и неограниченно возрастает с течением времени. Это характерно для…

   1. нестационарных рядов

   2. рядов с постоянным долгосрочным средним значением

   3. стационарных рядов

   4. рядов типа «белый шум»

7. Компонента уровней временного ряда, отражающая влияние неподдающихся учету и регистрации случайных факторов на изучаемый экономический процесс, называется

   1. сезонной

   2. циклической

   3. трендовой

   4. случайной

8. Коррелограмма - это ...

   1. временной ряд, в котором ошибки некоррелированы и их математическое ожидание равно 0

   2. график автокорреляционной функции

   3. значения коэффициента корреляции объясняемой переменной с различными объясняющими переменными

   4. общая тенденция изменения корреляционной зависимости

   5. сдвиг во временном ряде относительно начального момента

9. Моделирование тенденции осуществляется на основе построения уравнения регрессии зависимости ______ компоненты от времени.

   1. циклической (конъюнктурной)

   2. трендовой

   3. сезонной

   4. случайной

10. При изменении начала отчета времени свойства строго стационарного временного ряда….

    1. не меняются

    2. радикально меняются

    3. будут изменяться на неслучайную составляющую

    4. незначительно изменяются

11. Параметры управления тренда определяются _________ методом наименьших квадратов.

    1. двухшаговым

    2. обобщённым

    3. обычным

    4. косвенным

12. Пусть - модель ряда. Установите соответствие между обозначениями и их интерпретациями.

    1. y_t - уровень временного ряда в момент времени t

    2. T- 2 тенденции ряда

S - 3 сезонные колебания

3. E- случайные факторы