Курсовая работа по эконометрике

«Регрессионный анализ и введение во временные ряды»

СОДЕРЖАНИЕ

Введение

Глава1. Модель парной линейной регрессии

1.1. Основные понятия и показатели модели парной линейной регрессии

1.2. Отчет №1. «Оценка парной линейной регрессии»

Глава 2. Множественная регрессия. Выбор функциональной формы модели»

1.1. Линейные модели с несколькими объясняющими переменными

1.2. Нелинейная связь между переменными. Модели нелинейной связи, сводящиеся к линейной модели

1.3. Отчет №2. «Выбор функциональной формы регрессионной модели»

Глава 3. Мультиколлинеарность

1.1. Проверка значимости и подбор модели с использованием статистических и информационных критериев

1.2. Отчет №3. «Выбор регрессоров. Проверка спецификации модели»

Глава 4. Фиктивные переменные и структурные сдвиги

1.1. Линейные регрессионные модели с переменной структурой. Критерий Г. Чоу

Глава 5. Нарушение основных гипотез. Гетероскедастичность и автокорреляция.

1.1. Проверка выполнения стандартных предположений об ошибках в линейной модели наблюдений. Коррекция статистических выводов при нарушении стандартных предположений об ошибках

Глава 6. Временные ряды. Проверка на стационарность. Моделирование сезонности

1.1. Компоненты временного ряда. Понятие стационарности.

Заключение

Литература

Отчет №1. «Оценка парной линейной регрессии»

Компания American Express Company в течение долгого времени полагала, что владельцы ее кредитных карточек имеют тенденцию путешествовать более интенсивно, как по делам бизнеса, так и для развлечений. Как часть объемного исследования, проведенного Нью-Йоркской компанией рыночных исследований по заказу American Express Company, было осуществлено определение взаимосвязи между путешествиями и расходами владельцев кредитных карточек. Исследовательская фирма случайным образом выбрала 25 владельцев карточек из компьютерного файла American Express Company и записала суммы их общих расходов за определенный период времени. Для выбранных владельцев карточек фирма так же подготовила и разослала по почте вопросы о числе миль, которые провел в путешествиях владелец карточки за изучаемый период. Данные, полученные из опроса, составляют исходную информацию анализа (Х – число миль, проведенных в пути; У – расходы путешественников (усл. ден ед.).

Файл American Express.xls

Задание:

1. Найти значения описательных статистик по каждой переменной и объяснить их.

2. Построить поле корреляции моделируемого (результативного) и факторного признаков. Объяснить полученные результаты.

3. Найти значение линейного коэффициента корреляции и пояснить его смысл.

4. Определить параметры уравнения парной регрессии и интерпретировать их. Объяснить смысл полученного уравнения регрессии.

5. Оценить статистическую значимость коэффициента регрессии и уравнения в целом. Сделать выводы.

6. Объяснить полученное значение .

7. Построить эмпирическую и теоретическую линию регрессии и объяснить их.

8. Построить и проанализировать график остатков.

9. С вероятностью 0,95 построить доверительный интервал для оценки ожидаемого значения средних расходов владельцев карточек, дальность путешествий которых составила 4000 миль.