emurgr.pdf Эконометрика
.pdfФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ОБРАЗОВАНИЮ ТВЕРСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
КАФЕДРА «БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ, АНАЛИЗ И АУДИТ»
Методические указания по выполнению расчетно-графической (контрольной) работы по дисциплине «Эконометрика» для студентов специальности «Бухгалтерский учет, анализ и аудит»
Составитель: Коновалова А.С.
Тверь 2009
________________________________________________________________________________
Содержание |
|
1.Общие положения.............................................................................. |
2 |
2.Типовое задание на выполнение расчетно-графической (контрольной) |
|
работы................................................................................................. |
4 |
3.Примерная тематика самостоятельных творческих работ студентов....... |
10 |
4.Требования к документарной форме отчетности по расчетно-графической |
|
(контрольной) работе.......................................................................... |
11 |
5.Сроки выполнения и процедура оценивания расчетно-графической |
|
(контрольной) работы.......................................................................... |
12 |
Методические указания по выполнению расчетно-графической (контрольной) работы по дисциплине «Эконометрика» для студентов специальности «Бухгалтерский учет, анализ и аудит»
Составитель: Коновалова А.С.
________________________________________________________________________________
1. Общие положения
Настоящие методические рекомендации предназначены для выполнения расчетно-графической (контрольной) работы по дисциплине "Эконометрика" для студентов специальности «Бухгалтерский учет, анализ и аудит».
Цель расчетно-графической (контрольной) работы – приобретение практических навыков и умений в применении эконометрического аппарата исследования экономических процессов.
Выполнение расчетно-графической работы предусмотрено учебным планом для очной формы обучения, выполнение контрольной работы - для заочной формы обучения; является самостоятельной внеаудиторной формой работы студентов в учебном процессе.
Задание на выполнение расчетно-графической (контрольной) работы может быть двух видов: типовое и индивидуальное.
Типовое задание представляет собой набор практических заданий по основным разделам дисциплины в соответствие с вариантом. Варианты типовых заданий на выполнение расчетно-графических (контрольных) работ распределяются по следующему правилу: цифра номера варианта должна соответствовать цифре, определяемой по первой букве фамилии, согласно таблице:
Первая буква фамилии |
Вариант |
|
студента |
||
|
||
А, Г, Д, И, Н, Р, С, Х, Щ |
1 |
|
Б, Е, З, К, О, Т, Ф, Ц, Э |
2 |
|
В, Ж, М, Л, П, У, Ч, Ш, Ю, Я |
3 |
Выбор типового задания на выполнение работы не требует со стороны студента предварительного согласования с преподавателем.
Индивидуальное задание представляет собой самостоятельную творческую работу студентов в виде прикладной задачи эконометрического исследования. Тема индивидуального задания выбирается студентом из числа рекомендованных преподавателем или предлагается студентом, исходя из практики работы студента на предприятиях или собственных научных интересов студента. Выбор индивидуального задания на выполнение работы требует со стороны студента обязательного предварительного согласования с преподавателем.
Расчетно-графическая (контрольная) работа является обязательной формой отчетности для итоговой аттестации студентов по дисциплине.
2
Методические указания по выполнению расчетно-графической (контрольной) работы по дисциплине «Эконометрика» для студентов специальности «Бухгалтерский учет, анализ и аудит»
Составитель: Коновалова А.С.
________________________________________________________________________________
Студент, не выполнивший расчетно-графическую (контрольную) работу, не допускается к итоговой аттестации по дисциплине.
Расчетно-графическую (контрольную) работу необходимо предоставить в документарной форме на кафедру или лично преподавателю, по предварительному согласованию с ним.
3
Методические указания по выполнению расчетно-графической (контрольной) работы по дисциплине «Эконометрика» для студентов специальности «Бухгалтерский учет, анализ и аудит»
Составитель: Коновалова А.С.
________________________________________________________________________________
2. Типовое задание на выполнение расчетно-
графической (контрольной) работы
Практическое задание № 1
Теоретические вопросы: линейная модель множественной регрессии; показатели качества регрессии: метод наименьших квадратов (МНК); линейные регрессионные модели с гетероскедастичными и автокоррелированными остатками.
Согласно статистическим данным, построить линейную модель множественной регрессии и оценить ее качество:
а) используя метод наименьших квадратов (МНК), определить коэффициенты линейной регрессии: Y=b0+b1X+b2Z + е;
б) оценить статистическую значимость найденных эмпирических коэффициентов регрессии (на основе оценок стандартных ошибок регрессии и коэффициентов); в) построить 95%-ные доверительные интервалы для найденных коэффициентов регрессии;
г) вычислить коэффициент детерминации R2 и оценить его статистическую значимость при a=0.05;
д) определить, какой процент разброса зависимой переменной объясняется данной регрессией; е) сделать выводы по качеству построенной модели;
ж) вычислить отклонения (остатки) e и провести графический анализ остатков; з) вычислить статистику Дарбина-Уотсона и оценить наличие
автокорреляции остатков; и) провести анализ модели на гетероскедастичность по тесту ранговой корреляции Спирмена.
Вариант 1
Статистические данные, описывающие зависимость уровня рентабельности торговой деятельности от удельного веса продовольственных товаров и оплаты труда:
4
Методические указания по выполнению расчетно-графической (контрольной) работы по дисциплине «Эконометрика» для студентов специальности «Бухгалтерский учет, анализ и аудит»
Составитель: Коновалова А.С.
________________________________________________________________________________
|
Факторы |
Уровень |
||
№ торговых |
Удельный вес |
|
||
продовольственных |
Среднемесячная |
рентабельн |
||
предприятий |
||||
товаров в |
оплата труда, руб. |
ости, % |
||
|
||||
|
товарообороте, % |
|
|
|
1 |
74,2 |
15600 |
3,62 |
|
2 |
73,5 |
16200 |
3,8 |
|
3 |
77 |
14900 |
2,77 |
|
4 |
84,3 |
13300 |
2,12 |
|
5 |
67,3 |
19700 |
4,33 |
|
6 |
70,1 |
18200 |
4,01 |
|
7 |
83,1 |
12700 |
2,01 |
|
Вариант 2
Статистические данные, описывающие зависимость объема предложения товара фирмы от цены данного товара и заработной платы сотрудников фирмы:
№ |
|
Факторы |
Объем |
|
Среднемесячная |
||
месяца |
Цена |
предложения |
|
|
|
оплата труда |
|
1 |
10 |
12 |
20 |
2 |
15 |
10 |
35 |
3 |
20 |
9 |
30 |
4 |
25 |
9 |
45 |
5 |
40 |
8 |
60 |
6 |
37 |
8 |
69 |
7 |
43 |
6 |
75 |
8 |
35 |
4 |
90 |
9 |
38 |
4 |
105 |
10 |
55 |
5 |
110 |
11 |
50 |
3 |
120 |
12 |
55 |
3 |
130 |
Вариант 3
Статистические данные, описывающие зависимость валового национального продукта от потребления и инвестиций:
5
Методические указания по выполнению расчетно-графической (контрольной) работы по дисциплине «Эконометрика» для студентов специальности «Бухгалтерский учет, анализ и аудит»
Составитель: Коновалова А.С.
________________________________________________________________________________
№ |
Факторы |
Валовой |
||
|
|
национальный |
||
года |
Потребление |
Инвестиции |
||
продукт |
||||
|
|
|
||
1 |
8 |
1,65 |
14 |
|
2 |
9,5 |
1,8 |
16 |
|
3 |
11 |
2 |
18 |
|
4 |
12 |
2,1 |
20 |
|
5 |
13 |
2,2 |
23 |
|
6 |
14 |
2,4 |
23,5 |
|
7 |
15 |
2,65 |
25 |
|
8 |
16,5 |
2,85 |
26,5 |
|
9 |
17 |
3,2 |
28,5 |
|
10 |
18 |
3,55 |
30,5 |
|
Практическое задание № 2
Теоретические вопросы: регрессионные модели с переменной структурой (фиктивные переменные).
Исследуется текущая эффективность (EF) портфеля ценных бумаг от инвестиционного срока (TI), при этом сравнивается эффективность трех способов портфельного инвестирования (А, В, С) по следующим данным:
|
C |
A |
B |
A |
B |
B |
A |
C |
C |
A |
C |
A |
A |
B |
C |
B |
C |
A |
TI |
2 |
5 |
2 |
5 |
6 |
6 |
6 |
5 |
5 |
6 |
6 |
3 |
3 |
4 |
6 |
3 |
2 |
2 |
|
9 |
3 |
9 |
8 |
6 |
7 |
3 |
9 |
1 |
7 |
3 |
3 |
3 |
2 |
7 |
3 |
3 |
8 |
EF |
3 |
6 |
4 |
7 |
6 |
6 |
6 |
7 |
6 |
7 |
7 |
5 |
6 |
4 |
7 |
4 |
2 |
5 |
|
6 |
9 |
7 |
3 |
4 |
0 |
2 |
1 |
2 |
0 |
1 |
2 |
3 |
8 |
1 |
6 |
5 |
5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
C |
B |
B |
A |
C |
C |
B |
A |
C |
B |
C |
A |
B |
B |
C |
A |
A |
B |
TI |
1 |
3 |
2 |
2 |
5 |
4 |
4 |
3 |
3 |
4 |
2 |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
5 |
5 |
|
9 |
0 |
3 |
1 |
6 |
5 |
3 |
8 |
7 |
3 |
7 |
3 |
5 |
8 |
7 |
8 |
3 |
8 |
EF |
2 |
4 |
4 |
5 |
6 |
5 |
4 |
5 |
4 |
5 |
3 |
6 |
5 |
5 |
5 |
6 |
6 |
6 |
|
8 |
0 |
1 |
6 |
2 |
0 |
5 |
8 |
6 |
8 |
4 |
5 |
5 |
7 |
9 |
4 |
1 |
2 |
Оценить уравнение регрессии (коэффициенты) и дать оценку качества модели регрессии (коэффициент детерминации).
Вариант 1
Уравнение регрессии вида: EF = b0 + b1TI + g1D1 + g2D2 + e, где D1, D2 – фиктивные переменные, отражающие использование трех способов портфельного инвестирования (имеют логические значение 0 или 1).
6
Методические указания по выполнению расчетно-графической (контрольной) работы по дисциплине «Эконометрика» для студентов специальности «Бухгалтерский учет, анализ и аудит»
Составитель: Коновалова А.С.
________________________________________________________________________________
Вариант 2
Уравнение регрессии вида: EF = b0 + b1TI + g1D1 + g2D2 + m1TID1 + m2TID2 + e, где D1, D2 – фиктивные переменные, отражающие использование трех
способов портфельного инвестирования (имеют логические значение 0 или 1).
Вариант 3
Уравнение регрессии вида: EF = b0 + b1TI + m1TID1 + m2TID2 + e, где D1, D2 – фиктивные переменные, отражающие использование трех способов портфельного инвестирования (имеют логические значение 0 или 1).
Практическое задание № 3
Теоретические вопросы: нелинейные модели регрессии и их линеаризация.
Анализируется прибыль предприятия (Y) в зависимости от расходов на рекламу (X) по следующим данным:
|
Y |
5 |
7 |
13 |
15 |
20 |
25 |
22 |
20 |
17 |
|
Оценить по |
X |
0,8 |
1,0 |
1,8 |
2,5 |
4,0 |
5,7 |
7,5 |
8,3 |
8,8 |
+ b1X + e и |
МНК коэффициенты линейной регрессии: Y = b0 |
|||||||||||
качество построенной регрессии. |
|
|
|
|
|
|
|||||
Вариант 1
Оценить по МНК коэффициенты степенной регрессии: Y = b0 + b1X + b2X2 + b3X3 + e и качество построенной регрессии. Сравнить по качеству с моделью линейной регрессии.
Вариант 2
Оценить по МНК коэффициенты степенной регрессии: Y = b0 + b1X + b2X2 + e и качество построенной регрессии. Сравнить по качеству с моделью линейной регрессии.
Вариант 3
Оценить по МНК коэффициенты степенной регрессии: Y = b0 + b1X + b2X2 + b3X3 + b4X4 + e и качество построенной регрессии. Сравнить по качеству с моделью линейной регрессии.
Практическое задание № 4
Теоретические вопросы: характеристики временных рядов; модели стационарных и нестационарных временных рядов, их идентификация.
7
Методические указания по выполнению расчетно-графической (контрольной) работы по дисциплине «Эконометрика» для студентов специальности «Бухгалтерский учет, анализ и аудит»
Составитель: Коновалова А.С.
________________________________________________________________________________
Вариант 1
По статистическим данным, описывающим объем спроса двух фирм в течение 4-х лет, построить модели временных рядов, описывающих динамику спроса фирм. Спрогнозировать квартал, когда одна из фирм покинет рынок.
№ квартала |
Спрос фирмы 1 |
Спрос фирмы 2 |
1 |
60 |
90 |
2 |
100 |
200 |
3 |
120 |
220 |
4 |
39 |
95 |
5 |
75 |
85 |
6 |
119 |
160 |
7 |
139 |
171 |
8 |
44 |
85 |
9 |
89 |
80 |
10 |
160 |
149 |
11 |
199 |
163 |
12 |
60 |
79 |
13 |
90 |
70 |
14 |
200 |
129 |
15 |
260 |
134 |
16 |
80 |
59 |
Вариант 2
По статистическим данным, описывающим поквартальные данные валового дохода компании за последние 3 года, построить модель временного ряда. С помощью коэффициентов автокорреляции определить ее структуру и тип модели. Спрогнозировать с помощью модели валовой доход в 4-м году работы компании.
№ квартала |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
Валовой доход |
72 |
10 |
90 |
64 |
70 |
92 |
80 |
58 |
62 |
80 |
68 |
48 |
|
|
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Вариант 3
По статистическим данным, описывающим поквартальное производство и объем продаж на внутреннем рынке за 3 года, построить модели временных рядов и спрогнозировать по ним величины производства и объема продаж в следующие 3 года.
8
Методические указания по выполнению расчетно-графической (контрольной) работы по дисциплине «Эконометрика» для студентов специальности «Бухгалтерский учет, анализ и аудит»
Составитель: Коновалова А.С.
________________________________________________________________________________
№ квартала |
Объем продаж |
Объем |
|
производства |
|||
|
|
||
1 |
115007 |
126091 |
|
2 |
236426 |
253671 |
|
3 |
265466 |
280579 |
|
4 |
80249 |
106842 |
|
5 |
76681 |
136515 |
|
6 |
155130 |
187225 |
|
7 |
1109 |
200409 |
|
8 |
53461 |
76059 |
|
9 |
52845 |
154753 |
|
10 |
129759 |
163209 |
|
11 |
156879 |
207323 |
|
12 |
55145 |
103566 |
Практическое задание № 5
Теоретические вопросы: система линейных одновременных уравнений; косвенный, двухшаговый и трехшаговый метод наименьших квадратов.
Имеется следующая статистика:
|
№ региона |
Y1 |
Y2 |
X1 |
X2 |
|
1 |
2 |
5 |
1 |
3 |
|
2 |
3 |
6 |
2 |
1 |
|
3 |
4 |
7 |
3 |
2 |
|
4 |
5 |
8 |
2 |
5 |
|
5 |
6 |
5 |
4 |
6 |
Построить и сравнить эконометрические модели системы одновременных уравнений:
Y1= b12y2 +a11x1 + ε1, Y2=b21y1 +a22x2 + ε2,
используя различные методы наименьших квадратов.
Вариант 1
Использовать косвенный и трехшаговый метод наименьших квадратов.
Вариант 2
Использовать косвенный и двухшаговый метод наименьших квадратов.
Вариант 3
Использовать двухшаговый и трехшаговый метод наименьших квадратов.
9
Методические указания по выполнению расчетно-графической (контрольной) работы по дисциплине «Эконометрика» для студентов специальности «Бухгалтерский учет, анализ и аудит»
Составитель: Коновалова А.С.
________________________________________________________________________________
3. Примерная тематика самостоятельных творческих
работ студентов
В качестве тематического ориентира для самостоятельных творческих работ студентов (индивидуального задания на выполнение расчетнографической (контрольной) работы) предлагаются следующие эконометрические задачи:
∙Модель ценообразования на основной капитал: применение парного регрессионного анализа.
∙Издержки, кривые обучения и эффект масштаба производства: применение множественного регрессионного анализа.
∙Измерение изменения качества: построение гедонического индекса цен для компьютеров с помощью методов множественной регрессии.
∙Анализ факторов, влияющих на заработную плату, и измерение дискриминации в оплате труда: фиктивные переменные в моделях регрессии.
∙Объяснение и прогнозирование совокупных инвестиционных расходов: распределенные лаги и автокорреляция.
∙Спрос на электроэнергию: структурный подход и применение методов анализа временных рядов.
∙Реклама и объем продаж: причинность и одновременность.
∙Моделирование взаимосвязи спроса на факторы производства: оценки и выводы для систем уравнений.
∙Оценка параметров в структурной и приведенной формах уравнений малых макроэконометрических моделях.
10