- •§ 1. Задачи практикума в курсе «Прогнозирование финансовых рынков»
- •§ 2. Требования по оформлению и выполнению работы
- •Работа 1 «Графический анализ»
- •Работа 2 «Волновой анализ»
- •Работа 3 «Технические индикаторы»
- •Работа 4 «Проведение торговых операций на основе вычисленных индикаторов»
- •Варианты заданий (2010 год)
- •§ 3. Справочный материал к лабораторной работе «Графический анализ»
- •3.1. Термины и определения
- •3.2.Типы графиков
- •3.3. Фигуры на графиках
- •3.4. Построение биржевых диаграмм
- •3.5. Формат осей
- •3.6. Особенности построения графика «Свечи»
- •3.7. Линии поддержки и сопротивления на ценовом графике
- •3.8. Определение линий уровня на ценовом графике
- •3.9. Фигуры на графиках
- •§ 4. Справочный материал к работе 2
- •4.1. Термины и определения
- •4.2. Пример разметки рынка текущей реализованной структурой случайных волн
- •4.3. Пример разметки волн по теории Эллиотта
- •§ 5. Справочный материал к работе 3
- •5.1. Простые скользящие средние МА (moving Averages) или СС(скользящая средняя)
- •5.2. Взвешенные скользящие средние WМА
- •5.3. Экспоненциальные скользящие средние
- •5.4. Осцилляторы
- •5.5. Расчет индикаторов в лабораторной работе
- •§ 6. Справочный материал к работе 4
- •6.1. Определение условий «купли – продажи»
- •6.2. Формулы по графам «$» и «Количество»
- •6.3. Расчет индикаторов и проведения торговых операций на основе рассчитанного индикатора
Здесь %D=МА(%K, X) – скользящее среднее за Х дней (обычно трех).
Стохастик может колебаться между 0 и 100.
Справочные линии проводятся на уровне 20 и 80 % и отмечают области перепродажи и сверхпокупки.
Следует следить за дивергенцией – когда цены достигают новых максимумов или минимумов, а индикатору не удается их достичь, значит, возможен разворот цен.
5.5. Расчет индикаторов в лабораторной работе
Для расчета индикаторов предлагается создать таблицы, которые затем будут использованы и в работе 4.
Заголовки таблиц приведены на рис. 6.2–6.5.
Обратить внимание на то, что альфа вводится как расчетная величина, связанная с длинной окна (формула приведена в справочном разделе данного методического пособия).
В ячейках «Результаты исследования», расположенных над таблицей, фиксируются значения параметров, задаваемых при исследовании и полученная при этом доходность. Доходность рассчитывается по формуле
ДОХОДНОСТЬ= |
∑−100000 |
*365*100 , |
|
100000*T |
|||
|
|
где Σ – это сумма, полученная в результате торгов; 100 000 – исходная сумма;
Т – время проведения торгов (дата последней продажи минус дата первой покупки).
При расчете MACD имеется три параметра альфа, каждый из которых связан с своим параметром окна: альфа-n, альфа-m, альфа-p.
49