- •§ 1. Задачи практикума в курсе «Прогнозирование финансовых рынков»
- •§ 2. Требования по оформлению и выполнению работы
- •Работа 1 «Графический анализ»
- •Работа 2 «Волновой анализ»
- •Работа 3 «Технические индикаторы»
- •Работа 4 «Проведение торговых операций на основе вычисленных индикаторов»
- •Варианты заданий (2010 год)
- •§ 3. Справочный материал к лабораторной работе «Графический анализ»
- •3.1. Термины и определения
- •3.2.Типы графиков
- •3.3. Фигуры на графиках
- •3.4. Построение биржевых диаграмм
- •3.5. Формат осей
- •3.6. Особенности построения графика «Свечи»
- •3.7. Линии поддержки и сопротивления на ценовом графике
- •3.8. Определение линий уровня на ценовом графике
- •3.9. Фигуры на графиках
- •§ 4. Справочный материал к работе 2
- •4.1. Термины и определения
- •4.2. Пример разметки рынка текущей реализованной структурой случайных волн
- •4.3. Пример разметки волн по теории Эллиотта
- •§ 5. Справочный материал к работе 3
- •5.1. Простые скользящие средние МА (moving Averages) или СС(скользящая средняя)
- •5.2. Взвешенные скользящие средние WМА
- •5.3. Экспоненциальные скользящие средние
- •5.4. Осцилляторы
- •5.5. Расчет индикаторов в лабораторной работе
- •§ 6. Справочный материал к работе 4
- •6.1. Определение условий «купли – продажи»
- •6.2. Формулы по графам «$» и «Количество»
- •6.3. Расчет индикаторов и проведения торговых операций на основе рассчитанного индикатора
§ 3. Справочный материал к лабораторной работе «Графический анализ»
3.1. Термины и определения
Графический метод – метод нанесения на график изменения цены за определенный промежуток времени.
ВРЕМЕННЫЕ ИНТЕРВАЛЫ:
•месячная группировка данных – Monthy (M);
•недельная –Weekly (W);
•дневная – Daily (D);
•часовая – Hourly (H);
•получасовая – Semihourly;
•15-минутная – Quarterly;
•тиковая – Tick-by-Tick – отражает каждое изменение цены.
Типы графиков:
А. Линейные. Б. Гистограммы.
Г. Японские свечи.
Система устройства ценового графика носит название «Геометрия частей» (Fractal Geometry-Геометрия фракталов).
Новаторство идеи заключалось в том, что многие природные явления, считавшиеся до этого хаотичными, на самом деле не таковы. Они подчиняются особому виду геометрии – геометрии природы.
В природе основой произвольного предмета часто служит не прямая, а определенная форма, состоящая, например, из отрезков и окружностей, и наблюдается особый вид симметрии: не справа налево и сверху вниз, а от составляющих меньшего к составляющим большего масштаба.
На основе одного исходного элемента строятся разные фигуры
(рис. 3.1).
10
ИСХОДНЫЙ ЭЛЕМЕНТ
КУСТ
СНЕЖИНКА
Рис. 3.1. Пример фрактала
При прогнозе можно использовать одни и те же методики, поскольку и законы поведения, и структура ценового графика всегда одни и те же.
Можно прогнозировать цены для всех рынков и любых периодов времени, от минуты до нескольких лет (рис. 3.2 и 3.3).
11
3.2.Типы графиков
X Close(Bid)
1,62 |
|
|
X Close(Bid) |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1,6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1,58 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1,56 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1,54 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1,52 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1,5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
21.05.1995 |
04.06.1995 |
18.06.1995 |
02.07.1995 |
16.07.1995 |
30.07.1995 |
13.08.1995 |
27.08.1995 |
10.09.1995 |
24.09.1995 |
08.10.1995 |
22.10.1995 |
05.11.1995 |
19.11.1995 |
Рис. 3.2. Линейный график LINE (Строится по ценам закрытия) |
1,64
1,62
1,6
1,58
1,56
1,54
1,52
1,5
1,48
21.05.1995 |
04.06.1995 |
18.06.1995 |
02.07.1995 |
16.07.1995 |
30.07.1995 |
13.08.1995 |
27.08.1995 |
10.09.1995 |
24.09.1995 |
08.10.1995 |
22.10.1995 |
05.11.1995 |
19.11.1995 |
Рис. 3.3. Гистограммы (Bar Charts)
На рис. 3.4 представлена структура блока гистограммы.
Рис. 3.4. Блок гистограммы в «Bar»
12
Цена открытия – цена по которой начались торги (полочка слева на рис 3.4), отражает мнение о ценах наиболее импульсивных участников на рынке.
Цена закрытия — цена в конце торговой сессии (полочка справа), склонна отражать действия профессиональных участников рынка, которые действуют наиболее рациоанльно. Предполагается, что цена закрытия отражает всю информацию, появившуюся на рынке за день.
Участников рынка принято разделять на «быков» (или покупателей, которые, покупая, повышают цену) и «медведей» (продавцов, которые, продавая, понижают цену). Если цена закрытия выше цены открытия, то это означает преобладание «быков» над «медведями» в течение дня. Если цена закрытия ниже цены открытия, то это означает преобладание «медведей» над «быками».
Верхняя (максимальная) цена представляет собой максимальную силу «быков» за период, к которому относится блок.
Нижняя (минимальная) цена представляет собой максимальную силу «медведей» за период, к которому относится блок.
1,64 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
X Open(Bid) |
|
|
|
X High(Bid) |
|
|
|
|
|
|
1,62 |
|
|
X Low (Bid) |
|
|
|
X Close(Bid) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1,6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1,58 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1,56 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1,54 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1,52 |
4.6 |
|
2.7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
21.5 |
18.6 |
16.7 |
30.7 |
13.8 |
27.8 |
10.9 |
24.9 |
8.10 |
22.10 |
5.11 |
19.11 |
||
Рис. 3.5. График в «свечах» |
|
|
|
|
|
|
|
|
13
|
«Бычья» свеча |
«Медвежья» свеча |
|
(Bullish Candle) |
(Bearis Candle) |
|
Белая (White) |
Черная (Black) |
|
|
|
|
|
|
Рис. 3.6. Структура свечи
Рис. 3.7. Часто встречающиеся типы свечей
14
Линия сопротивления (Resistance – res) соединяет на графике два и более исторических максимумов.
При возрастании цен, т.е. при «бычьем» тренде, в тот или иной момент цена наталкивается на препятствие – уровень сопротивления (Resistance Level). Достигнув его, цена либо начинает падать, либо останавливает свой рост. По тем или иным причинам на рынке начинает преобладать давление «медведей».
Рис 3.8. Линия поддержки
Линия поддержки (Support-sup) соединяет на графике два и боле исторических минимума.
Канал образуется в результате проведения параллельных линий (res, sup).
Направление канала характеризует тенденцию рынка (Trend).
15