Тест_2_exam
.docЗАДАНИЕ N 1 Тема: Свойства оценок параметров эконометрической модели, получаемых при помощи МНК
Состоятельность оценок параметров регрессии означает, что …
точность оценок выборки увеличивается с увеличением объема выборки |
математическое ожидание остатков равно нулю |
дисперсия остатков минимальная |
дисперсия остатков не зависит от величины |
ЗАДАНИЕ N 2 Тема: Предпосылки МНК, методы их проверки
Из перечисленного условием выполнения предпосылок метода наименьших квадратов не является ____ остатков.
гетероскедатичность |
случайный характер |
нулевая средняя величина |
отсутствие автокорреляции |
ЗАДАНИЕ N 3 Тема: Обобщенный метод наименьших квадратов (ОМНК)
Для оценки параметров регрессионной модели с гетероскедастичными остатками используется _______ метод наименьших квадратов.
обобщенный |
традиционный |
двухшаговый |
косвенный |
ЗАДАНИЕ N 4 Тема: Оценка параметров линейных уравнений регрессии
В эконометрической модели уравнения регрессии величина отклонения фактического значения зависимой переменной от ее расчетного значения характеризует …
ошибку модели |
величину коэффициента регрессии |
значение свободного члена уравнения |
нулевое значение независимой переменной |
ЗАДАНИЕ N 5 Тема: Оценка значимости параметров эконометрической модели
В уравнения множественной регрессии, построенном на основании 14 наблюдений, в скобках указаны значения t-статистики, соответствующие параметрам регрессии. Также известны критические значения Стьюдента для 10 степеней свободы для различных уровней значимости , , . При уровне значимости 0,1 значимыми являются параметры …
|
|
|
|
|
|
ЗАДАНИЕ N 6 Тема: Оценка тесноты связи
Для регрессионной модели вида знак при значении коэффициента парной корреляции , рассчитанного для этого уравнения, совпадает со знаком при …
b |
x |
|
a |
ЗАДАНИЕ N 7 Тема: Проверка статистической значимости эконометрической модели
При оценке статистической значимости построенной эконометрической модели выдвигают ______ гипотезы.
статистические |
математические |
информационные |
коллективные |
ЗАДАНИЕ N 8 Тема: Оценка качества подбора уравнения
Для регрессионной модели вида построена на координатной плоскости совокупность точек с координатами . Выведены две линии регрессии (две модели) с указанием значения коэффициента детерминации для каждой. Более высоким качеством подбора уравнения регрессии обладает модель ____, так как уравнением объяснено ____ дисперсии зависимой переменной.
(2); 73,4% |
(1); 52,3% |
(2); 26,6% |
(1); 47,7% |
ЗАДАНИЕ N 9 Тема: Нелинейные зависимости в экономике
Нелинейная регрессия представляет собой …
вид связи между зависимой переменной и независимой переменной (независимыми переменными) |
показатель качества эконометрической модели |
характеристика количества независимых переменных, входящих в эконометрическую модель |
показатель статистической значимости параметров |
ЗАДАНИЕ N 10 Тема: Линеаризация нелинейных моделей регрессии
При линеаризации нелинейных регрессионных моделей как один из видов преобразований используется логарифмирование уравнения. Указанным способом не может быть линеаризовано уравнение …
|
|
|
|
ЗАДАНИЕ N 11 Тема: Оценка качества нелинейных уравнений регрессии
Для регрессионной модели , где – нелинейная функция, – рассчитанное по модели значение переменной , получены значения дисперсий: . Не объяснена моделью часть дисперсии переменной , равная …
0,096 |
0,904 |
0,106 |
10,4 |
ЗАДАНИЕ N 12 Тема: Виды нелинейных уравнений регрессии
Уравнением нелинейной регрессии, линейной по параметрам является …
|
|
|
|
ЗАДАНИЕ N 13 Тема: Спецификация эконометрической модели
Ошибки спецификации эконометрической модели имеют место вследствие …
неправильного выбора математической функции или недоучета в уравнении регрессии какого-то существенного фактора |
недостоверности или недостаточности исходной информации |
неоднородности данных в исходной статистической совокупности |
недостаточного количества данных |
ЗАДАНИЕ N 14 Тема: Линейное уравнение множественной регрессии
В эконометрической модели линейного уравнения множественной регрессии величина параметра а характеризует среднее по совокупности значение зависимой переменной, при значениях ___, равных 0.
xj |
|
y |
a |
ЗАДАНИЕ N 15 Тема: Фиктивные переменные
Эконометрическое моделирование зависимости по неоднородной совокупности данных может осуществляться на основе …
использования фиктивных переменных |
разделения неоднородной совокупности данных на однородные |
использования стандартизованных переменных |
неоднородных статистических гипотез |
ЗАДАНИЕ N 16 Тема: Отбор факторов, включаемых в модель множественной регрессии
При моделировании уравнения множественной регрессии проверку тесноты связи между независимыми переменными (объясняющими переменными, регрессорами, факторами) модели осуществляют на основе …
матрицы парных коэффициентов линейной корреляции |
системы нормальных уравнений МНК |
показателей существенности параметров модели |
коэффициента множественной корреляции |
ЗАДАНИЕ N 17 Тема: Временные ряды данных: характеристики и общие понятия
Временной ряд – это совокупность значений экономического показателя за несколько _____ моментов (периодов) времени.
последовательных |
случайных |
произвольных |
независимых |
ЗАДАНИЕ N 18 Тема: Аддитивная и мультипликативная модели временных рядов
Для аддитивной модели временного ряда Y = T + S + E лаг модели равен 4 и известны значения трех скорректированных сезонных компонент: , , . равна …
1 |
0 |
4 |
2 |
ЗАДАНИЕ N 19 Тема: Структура временного ряда
Данная таблица значений автокорреляционной функции соответствует структуре временного ряда …
|
||
|
|
|
ЗАДАНИЕ N 20 Тема: Модели стационарных и нестационарных временных рядов и их идентификация
Для временного ряда известны характеристики: – среднее и – дисперсия. Если временной ряд является стационарным, то …
|
|
|
|
ЗАДАНИЕ N 21 Тема: Классификация систем уравнений
Установите соответствие между классом и видом системы эконометрических уравнений: (1) система взаимозависимых (одновременных) уравнений (2) система независимых уравнений
|
|
|
ЗАДАНИЕ N 22 Тема: Идентификация систем эконометрических уравнений
Установите соответствие между видом системы одновременных (совместных) эконометрических уравнений и формой модели: (1) (2)
структурная форма модели |
приведенная форма модели |
форма нормальных уравнений |
ЗАДАНИЕ N 23 Тема: Методы оценки параметров систем одновременных уравнений: косвенный метод наименьших квадратов (КМНК) и двухшаговый метод наименьших квадратов (ДМНК)
С помощью косвенного метода наименьших квадратов выполняют оценку параметров структурной формы модели идентифицируемой системы эконометрических уравнений вида . Определите последовательность этапов реализации алгоритма КМНК для этой системы.
получение приведенной формы модели |
оценка параметров каждого уравнения приведенной формы модели с помощью обычного МНК, получение системы |
трансформация коэффициентов приведенной формы модели в параметры структурной формы модели |
запись структурной формы модели системы эконометрических уравнений с рассчитанными значениями структурных коэффициентов, получение системы вида |
ЗАДАНИЕ N 24 Тема: Общие понятия о системах уравнений, используемых в эконометрике
Модель равенства спроса и предложения, где предложение и спрос являются линейными функциями цены p, состоит из уравнений …
|
|
|
|
|