МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ УКРАИНЫ
ОДЕССКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
Контрольная работа
По дисциплине «Экономический риск и методы его измерения»
студентки группы ЗОИ 111
Пусенковой Майи
Шифр: 011090
_______________________
_______________________
ОНПУ
Одесса 2013
План
-
Задача №1.15
-
Задача № 2.8
-
Классификация риска по уровню принятия решения.
-
Список использованной литературы.
ЗАДАЧА №1.15
Имеются следующие данные о количестве и ценах угля, необходимого зимой для отопления дома (табл. 3.4). Вероятности зим: мягкой - 0,35; обычной - 0,5; холодной - 0,15.
Зима |
Количество угля, т |
Средняя цена за 1 т в ф. ст. |
Мягкая |
4 |
7 |
Обычная |
5 |
7,5 |
Холодная |
6 |
8 |
Эти цены относятся к покупкам угля зимой. Летом цена угля 6 ф. ст. за 1 т, у вас есть место для хранения запаса угля до 6 т, заготавливаемого летом. Если потребуется зимой докупить недостающее количество угля, докупка будет по зимним ценам. Предполагается, что весь уголь, который сохранится до конца зимы, в лето пропадет.* Сколько угля летом покупать на зиму?
* Предположение делается для упрощения постановки и решения задачи.
Решение. Построим платежную матрицу (табл. 3.5).
Произведем расчет ожидаемой средней платы за уголь (табл. 3.6).
Зима |
Средняя ожидаемая плата |
Мягкая |
-(24*0,35+31,5*0,5+40*0,15)= -30,15 |
Обычная |
-(30*0,35+30*0,5+38*0,15)= -31,2 |
Холодная |
-(36*0,35+36*0,5+36*0,15)= -36 |
Как видим из табл. 3.6, наименьшая ожидаемая средняя плата приходится на случай мягкой зимы (30,15 ф. ст.). Соответственно если не учитывать степени риска, то представляется целесообразным летом закупить 4 т угля, а зимой, если потребуется, докупить уголь по более высоким зимним ценам.
Если продолжить исследование процесса принятия решения и аналогично задаче 3.5 вычислить средние квадратичные отклонения платы за уголь для мягкой, обычной и холодной зимы, то соответственно получим:
• для мягкой зимы sx = 5,357;
• для обычной зимы sx = 2,856;
• для холодной зимы sx = 0.
Минимальный риск, естественно, будет для холодной зимы, однако при этом ожидаемая средняя плата за уголь оказывается максимальной - 36 ф. ст.
Вывод. Мы склоняемся к варианту покупки угля для обычной зимы, так как согласно табл. 3.6 ожидаемая средняя плата за уголь по сравнению с вариантом для мягкой зимы возрастает на 3,5 %, а степень риска при этом оказывается почти в 2 раза меньшей (sx = 2,856 против 5,357).
Отношение среднего квадратичного отклонения к математическому ожиданию (средний риск на затрачиваемый 1 ф. ст.) для обычной зимы составляет = 0,0915 против аналогичного показателя для мягкой зимы, равного = 0,1777, т.е. вновь различие почти в 2 раза.
Эти соотношения и позволяют нам рекомендовать покупку угля, ориентируясь не на мягкую, а на обычную зиму.
Задача №2.8
Компания "Российский сыр" - небольшой производитель различных продуктов из сыра на экспорт. Один из продуктов - сырная паста - поставляется в страны ближнего зарубежья. Генеральный директор должен решить, сколько ящиков сырной пасты следует производить в течение месяца. Вероятности того, что спрос на сырную пасту в течение месяца будет 6, 7, 8 или 9 ящиков, равны соответственно 0,1; 0,3; 0,5; 0,1.
Затраты на производство одного ящика равны 45 дол. Компания продает каждый ящик по цене 95 дол. Если ящик с сырной пастой не продается в течение месяца, то она портится и компания не получает дохода. Сколько ящиков следует производить в течение месяца?