3. Критические значения статистики Дарбина - Уотсона

(при уровне значимости α = 0,05)

n	к=1		к =2		К=3
	D1	D2	D1	D2	D1	D2
5	0,52	1,44	-	-	-	-
6	0,61	1,40	-	-	-	-
7	0,70	1,36	0,47	1,90	-	-
8	0,76	1,33	0,56	1,78	0,37	2,29
9	0,82	1,32	0,63	1,70	0,46	2,13
10	0,88	1,32	0,70	1,64	0,53	2,02
11	0,93	1,32	0,66	1,60	0,60	1,93
12	0,97	1,33	0,81	1,58	0,66	1,86

3.2. Тест для проверки остаточных знаний

1. Коэффициент уравнения регрессии показывает

1. На сколько % изменится результат при изменении фактора на 1 %.

2. На сколько % изменится фактор при изменении результата на 1 %.

3. На сколько ед. изменится результат при изменении фактора на 1 ед.

4. На сколько ед. изменится фактор при изменении результата на 1 ед.

5. Во сколько раз изменится результат при изменении фактора на 1 ед.

2. Коэффициент эластичности показывает

1. На сколько ед. изменится фактор при изменении результата на 1 ед.

2. На сколько ед. изменится результат при изменении фактора на 1 ед.

3. Во сколько раз изменится результат при изменении фактора на 1 ед.

4. На сколько % изменится результат при изменении фактора на 1 %.

5. На сколько % изменится фактор при изменении результата на 1 %.

3. Найдите предположение, не являющееся предпосылкой классической модели

1. Влияющая переменная имеет нулевое математическое ожидание.

2. Влияющая переменная имеет постоянную дисперсию.

3. Отсутствует автокорреляция влияющих переменных.

4. Отсутствует взаимная корреляция влияющих переменных.

5. Влияющая переменная обладает нормальным распределением.

4. Критерий Стьюдента предназначен для

1. Определения экономической значимости каждого коэффициента уравнения.

2. Определения статистической значимости каждого коэффициента уравнения.

3. Проверки модели на автокорреляцию остатков.

4. Определения экономической значимости модели в целом.

5. Проверки на гомоскедастичность.

5. Табличное значение критерия Стьюдента зависит

1. Только от уровня доверительной вероятности.

2. Только от числа факторов в модели.

3. Только от длины исходного ряда.

4. Только от уровня доверительной вероятности и длины исходного ряда.

5. И от доверительной вероятности, и от числа факторов, и от длины исходного ряда.

6. Критерий Дарбина-Уотсона применяется для

1. Проверки модели на автокорреляцию остатков.

2. Определения экономической значимости модели в целом.

3. Определения статистической значимости модели в целом.

4. Сравнения двух альтернативных вариантов модели.

5. Отбора факторов в модель.

7. Коэффициенты детерминации (D) и корреляции (R) связаны соотношением

1.	R = √ D
2.	D = √ R
3.	| R | = D
4.	R^2 = 1 – D^2
5.	D^2 = 1 - R^2

3.3. Задачи для самостоятельной работы

Задача 1

Используя данные, представленные в табл.1, постройте модель связи между указанными факторами, проверьте ее адекватность, осуществите точечный прогноз методом экстраполяции.

Таблица 1

Исходные данные для построения модели регрессии

(взять по табл.1 и 2 Приложения 1)

Номер предприятия	Х – стоимость основных производственных фондов, млн. руб.	У – среднесуточная производительность, тонн
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10