НОУ СИБИРСКИЙ ИНСТИТУТ БИЗНЕСА, УПРАВЛЕНИЯ И ПСИХОЛОГИИ
экономический факультет
кафедра прикладной математики и информатики
Эконометрика
Учебно-методическое пособие для выполнения практических и самостоятельных работ. Предназначено для студентов очной и заочной форм обучения специальностей и направлений: 080109.65 «Бухгалтерский учёт, анализ и аудит», 080507.65 «Менеджмент организации», 080102.65 «Мировая экономика», 080100.62 «Экономика», 080500.62 «Менеджмент»
Красноярск 2009 Составили: доктор технических наук, доцент а. А. Ступина, кандидат технических наук с. Н. Ежеманская
Рецензент: д-р техн. наук, профессор кафедры прикладной математики и информатики Сибирского института бизнеса, управления и психологии И. В. Ковалёв
Ступина А. А.
Эконометрика: Учебно-методическое пособие для выполнения практических и самостоятельных работ. Предназначено для студентов очной и заочной форм обучения специальностей и направлений: 080109.65 «Бухгалтерский учёт, анализ и аудит», 080507.65 «Менеджмент организации», 080102.65 «Мировая экономика», 080100.62 «Экономика», 080500.62 «Менеджмент»/ А. А. Ступина, С.Н. Ежеманская, СИБУП. Красноярск, 2009. – 68 с.
Данное учебно-методическое пособие охватывают основные темы курса дисциплины Эконометрика. Главное внимание уделяется построению эконометрических моделей на основе пространственных данных и временных рядов, а также принятию решений о спецификации и идентификации модели, выбору метода оценки параметров модели и получению прогнозных значений. Все практические работы сопровождаются расчётными примерами с обстоятельными пояснениями. Предложены задачи для самостоятельного решения.
Методические указания утверждены и одобрены к печати научно-методическим советом СИБУП от 2009 г. Протокол №
© Сибирский институт бизнеса, управления и психологии, 2009
Оглавление
Введение……………………………………………………………..4
Парная регрессия и корреляция……………………...5
теоретическое введение…………………………………………5
Решение типовых задач………………………………………….8
Постановка задачи 1……………………………………………..8
Постановка задачи 2…………………………………………….13
Задачи для самостоятельного решения ………………………17
множественная регрессия……………………………..23
теоретическое введение…………………………………………23
Решение типовых задач…………………………………………29
Постановка задачи 1……………………………………………..29
Постановка задачи 2…………………………………………….32
Задачи для самостоятельного решения ………………………36
Системы одновременных уравнений……………..41
теоретическое введение…….…………………………………..41
Решение типовой задачи..………………………………………43
Задачи для самостоятельного решения ………………………46
Временные ряды в эконометрических исследованиях…………………………………………………………….51
теоретическое введение…….…………………………………..51
Решение типовой задачи..………………………………………55
Задачи для самостоятельного решения ………………………58
ЛИТЕРАТУРА………………………………………………………64
ВВЕДЕНИЕ
Проявление закономерностей в экономике носит, как правило, статистический характер. Например, взаимосвязь спроса и цены товара на рынке, процентных ставок и состояния фондового рынка, дефицита государственного бюджета и уровня безработицы, денежной эмиссии и показателя экономической активности, ставки рефинансирования и стагнации производства, нормы прибыли и уровня инвестиций. Если встает вопрос об увеличении налогов для покрытия социальных расходов, то необходимо проанализировать: как при этом изменятся уровень безработицы, темпы инфляции, рост ВНП. Чтобы ответить на вопрос: как взаимосвязаны эти показатели - необходимо проанализировать ретроспективные данные.
В каждом отдельном случае экономические показатели рассматриваются, как случайные величины и может быть установлена их статистическая взаимосвязь. Задача эконометрики - соединить на базе количественных измерений теоретический и эмпирический подходы к экономическим проблемам. Эконометрика возникла как научная дисциплина, разрабатывающая методы исследования зависимости экономических показателей, которые можно трактовать как случайные величины, и опирается преимущественно на использование методов математической статистики. С другой стороны, эконометрика представляет собой науку об измерении и моделировании взаимосвязей, обоснованных экономической теорией.
Парная регрессия и корреляция