Факторный анализ изменения норматива долгосрочной ликвидности (н4) пао Банк «фк Открытие»

Показатель	Крд	Од	Ко	Н4
01.01.2016	609 129 675	182 794 693	126 316 612	79,21
01.02.2016	565 228 988	187 110 576	136 338 782	71,63
01.03.2016	566 449 744	169 530 914	135 540 250	67,85
01.04.2016	554 483 367	158 305 062	132 153 798	64,22
01.05.2016	550 197 150	159 319 944	134 083 758	63,44
01.06.2016	549 820 097	177 513 356	132 138 187	58,86
01.07.2016	546 861 406	177 413 751	133 048 573	59,07
01.08.2016	556 400 929	189 957 633	135 672 907	59,19
01.09.2016	657 584 654	202 952 993	174 634 734	51,23
01.10.2016	670 036 921	207 589 828	175 698 642	51,99
01.11.2016	569 297 022	233 236 445	178 814 368	43,19

Норматив долгосрочной ликвидности в динамике сокращается с 79,21 % до 43,19 %, что, безусловно, является хорошей тенденцией, так минимальное значение норматива приходится на октябрь – 43,19 %, а максимальное на январь – 71,63 %.

На норматив, преимущественно, оказывает влияние снижение показателя Крд, а так же рост суммы показателей Од и Ко.

Таблица 6

Факторный анализ изменения норматива долгосрочной ликвидности (н4) пао Банк «фк Открытие»

Нормативы	Н1.1	Н1.2	Н1.0	Н7	Н9.1	Н10.1	Н12
01.01.2016	6,44	7,77	13,35	280,66	19,64	0,26	14,24
01.02.2016	6,28	8,36	13,89	267,10	18,38	0,24	13,80
01.03.2016	6,64	8,15	13,09	273,74	18,25	0,23	18,80
01.04.2016	6,93	8,32	13,60	272,51	15,64	0,23	10,28
01.05.2016	7,16	8,47	13,78	273,75	14,10	0,20	19,96
01.06.2016	6,73	8,04	12,90	273,69	12,65	0,16	20,52
01.07.2016	6,65	7,78	12,62	295,07	16,68	0,17	20,35
01.08.2016	6,79	8,10	12,89	289,61	16,49	0,17	20,29
01.09.2016	7,08	9,41	14,21	250,27	16,95	0,35	17,24
01.10.2016	7,04	9,25	13,92	264,97	13,98	0,22	16,33
01.11.2016	7,48	9,76	14,60	226,21	11,92	0,25	16,03
Нормативное значение	≥ 4,5	≥ 6	≥ 8	≤ 800	≤ 50	≤ 3	≤ 25

Норматив достаточности базового капитала (Н1.1), норматив достаточности основного капитала (Н1.2) и норматив достаточности собственных средств (капитала) банка (Н1.0) в течение анализируемых периодов превышают рекомендованные Банком России минимальные значения. Минимальное значение норматива Н1.1 приходится на январь – 6,28 %, а максимальное на октябрь – 7,48 %. Минимальное значение Н1.2. приходится на июнь – 7,78 %, максимальное на октябрь – 9,76 %. Минимальное значение Н1.0. приходится на июнь – 12,62 %, а максимальное – на октябрь – 14,60 %. Также, три указанных норматива в динамике возрастают.

Норматив максимального размера крупных кредитных рисков (Н7) значительно отдален от максимально допустимого размера в течение всех анализируемых периодов и находится в диапазоне 226-295 %, в динамике норматив сокращается. Минимальное значение приходится на октябрь – 226,21 %, максимальное на июнь – 289,61 %.

Норматив максимального размера кредитов, банковских гарантий и поручительств, предоставленных банком своим участникам (акционерам) (Н9.1) также положительно отдален от максимально допустимого значения и в течение анализируемых периодов находится в диапазоне 11-19 %, в динамике норматив уменьшается. Минимальное значение наблюдается в октябре – 11,92 %, максимальное в январе – 18,38 %

Норматив совокупной величины риска по инсайдерам банка (Н10.1) регулирует (ограничивает) совокупный кредитный риск банка в отношении всех физических лиц, способных воздействовать на принятие решения о выдаче кредита банком. В течение анализируемых периодов норматив положительно отдален от максимального значения и находится в пределах 0,16-0,35 %. Минимальное значение приходится на май – 0,16 %, максимальное на август – 0,35 %.

Норматив использования собственных средств (капитала) банка для приобретения акций (долей) юридических лиц (Н12) на протяжении анализируемых периодов находится в диапазоне 10-20 %. Минимальное значение норматива приходится на март – 10,28 %, а максимальное на май – 20,52 %. Значение норматива изменяется неравномерно, однако в динамике возрастает.