Анализ ликвидности по срокам погашения требований и обязательств

Сумма по срокам погашения

сроки погашения

статья БО

просро-ченные

до востребования

1 день

от 2 до7 дней

от 8 до30 дней

от 31 до90 дней

от 91 до 180 дней

от 181 дня до 1 года

от 1 года до 3 лет

свыше3 лет

без срока

всего

АКТИВЫ 1.1. Денежные средства

1.2. Счета в Центральном банке Российской Федерации

2. Государственные долговые обязательства

3. Средства в банках

4. Чистые вложения в ценные бумаги для перепродажи

5. Ссудная задолженность, в т.ч.:

5.1. банков

5.2. клиентов

6. Проценты начисленные (включая просроченные)

7. Средства, переданные в лизинг

8. Основные средства, нематериальные активы, хозяйственные материалы, малоценные и быстроизнашивающиеся предметы

9. Чистые долгосрочные вложения в ценные бумаги и доли

10. Прочие активы

11. Итого (с 1.1 по 10)

12. Резервы на возможные потери

13. Расходы будущих периодов по другим операциям, скорректированные на наращенные процентные доходы

14. Всего активов (ст. 11 - 12 + 13)

ПАССИВЫ 15. Кредиты, полученные банками от Центрального банка Российской Федерации

16. Средства банков

17 Средства клиентов

18. Выпущенные долговые обязательства

19. Прочие обязательства

20. Итого (с 15 по 19)

21. Доходы будущих периодов по другим операциям

22. Резервы на возможные потери по расчетам с дебиторами, по операциям с резидентами оффшорных зон, риски и обязательства

23. Незарегистрированный уставный капитал неакционерных банков

24. Собственныесредства

25. Всего пассивов (ст. 20 + 21 + 22 + 23 + 24)

26. Обязательства и гарантии, выданные банком

Показатели ликвидности

27. Избыток (дефицит) ликвидности, рассчитанный нарастающим итогом

28. Коэффициент избытка (дефицита) ликвидности, рассчитанный нарастающим итогом

29. Предельные значения коэффициента соотношения дефицита ликвидности и активов устанавливаются кредитной организацией)

сроки погашения	просро-ченные	до востребования и на 1 день	от 2 до7 дней	от 8 до30 дней	от 31 до90 дней	от 91 до 180 дней	от 181 дня до 1 года	от 1 года до 3 лет	свыше3 лет	без срока	всего
АКТИВЫ Денежные средства										18 571 739	18 571 739
Счета в ЦБ										42 951 435	42 951 435
Вложения в ценные бумаги										460 235 618	460 235 618
Средства в банках										29 299 855	29 299 855
Ссудная задолженность, в т.ч.:	76 165 097	58 279 626	8 005 935	232 483 642	117 676 458	451 335 464	683 732 734	359 847 354	352 068 876	4 773 380	2 344 368 566
банков	295 000	28 189 770	8 005 935	15 314 339	1 450 000	1 500 000	84 051 533	15 723 128	5 466 203	0	159 995 908
клиентов	75 870 097	30 089 856	0	217 169 303	116 226 458	449 835 464	599 681 201	344 124 226	346 602 673	4 773 380	2 184 372 658
Основные средства										9 753 901	9 753 901
Прочие активы										68 738 856	68 738 856
Всего активов	76 165 097	58 279 626	8 005 935	232 483 642	117 676 458	451 335 464	683 732 734	359 847 354	352 068 876	634 324 784	2 973 919 970
ПАССИВЫ Кредиты, полученные от ЦБ		1 223 959 908				16 363 197		1 293 374			1 241 616 479
Средства банков		33 302 398	7 932 032	240 196 855	52 715 362	13 236 038	53 219 837	1 309 967	10 163 877		412 076 366
Средства клиентов		130 115 718		201 428 893	101 610 648	214 150 957	201 379 608	120 346 065	198 549 994		1 167 581 883
Финансовые обязательства		48 523 768									48 523 768
Выпущенные долговые обязательства		434 185			165 090	310 546	1 590 231	19 921 502	21 974 615		44 396 169
Прочие обязательства		25 830 362									25 830 362
Всего пассивов		1 462 166 339	7 932 032	441 625 748	154 491 100	244 060 738	256 189 676	142 870 908	230 688 486	0	2 940 025 027
Обязательства и гарантии, выданные банком		3 238 915 389									3 238 915 389
Показатели ликвидности
показатель избытка (дефицита) ликвидности нараст.итогом		-4 642 802 102	-4 642 728 199	-4 851 870 305	-4 888 684 947	-4 681 410 221	-4 253 867 163	-4 036 890 717	-3 915 510 327	-3 281 185 543
Показатель чистого избытка (дефицита) ликвидности нараст.итогом		-4 642 802 102	73 903	-209 142 106	-36 814 642	207 274 726	427 543 058	216 976 446	121 380 390	634 324 784
Коэффициент избытка (дефицита) ликвидности
коэффициент чистого избытка (дефицита) ликвидности

Таблица 10