Практическое задание № 2 по теме «Управление прибылью банка»

Задание:

1. Оцените влияние факторов на величину прибыли банка:

   0. факторы, влияющие на размер балансовой прибыли – соотношение доходов и расходов; средний уровень процентных ставок по кредитам, предоставленным клиентам и другим банкам; изменение объема кредитных и депозитных операций; средняя доходность всех активных операций; размер дохода и доля прибыли в нем;

   1. факторы, влияющие на стабильность прибыли – размер собственного капитала;

   2. факторы, влияющие на качество роста прибыльности банковских операций с позиции банковских рисков и ликвидности баланса – структура кредитного портфеля; затраты по обслуживанию вкладов.

2. Осуществите текущее управление прибылью:

   0. определите для каждого вида активов объем ресурсов разного типа, фондирующих данный вид актива;

   1. определите стоимость пассивов различного вида, используемых для фондирования различных видов активов;

   2. рассчитайте процентную маржу по всем активам;

   3. определите группы активов убыточных или доходных.

3. Дайте оценку норме прибыли, эффективности управления ресурсами и оцените управленческую деятельность банка.

   0. оцените экономическую отдачу собственного капитала;

   1. оцените эффективность управления ресурсами – качество исходящих и входящих финансовых процентных потоков, эффективность структуры собственного и заемного капитала;

   2. определите добавленную стоимость банка.

4. Разработайте и дайте обоснование вариантам решений по повышению прибыльности банка и выберите наиболее эффективный вариант решения.

Практическое задание № 3 по теме «Управление пассивами банка»

Задание:

1. Определите качество собственных средств банка:

1.1. рассчитайте реальную величину капитала банка;

1.2. сопоставьте данные балансовой и оценочной стоимости капитала.

2. Методами образования цен на привлеченные ресурсы проведите оценку

привлеченных средств банка:

2.1. методом «издержки плюс прибыль»;

2.2. метод «установление процентных ставок на ресурсы по предельным

издержкам».

3. Сформируйте депозитную политику банка:

3.1. проведите исследование депозитного рынка (анализ внешней среды

и определение места банка на депозитном рынке; диагностику

результатов исследования; прогноз развития депозитной деятельности

банка);

3.2. осуществите планирование депозитных ресурсов;

3.3. учтите взаимосвязь управление банковскими ресурсами с

проведением ценовой (процентной) политики банка.

4. Проведите мероприятия по реализации депозитной политики банка с

позиций интенсивно-экстенсивного роста банка, оцените варианты

реализации депозитной политики в системе управления банковскими

ресурсами.

5. Дайте обоснование вариантам решений по качеству собственных и

привлеченных средств банка, и выберите наиболее эффективный

вариант решения.

Таблица

Укрупненный баланс

(сопоставление данных балансовой и оценочной стоимости капитала банка)

АКТИВ	Балан- совая стои- мость	Оценоч ная стои- мость	ПАССИВ	Балан- совая стои­мость
1 . Денежные средства в кассе и на корреспондентских счетах			Капитал и фонды
2. Ссудная задолженность			Сформированные резервы
3. Прочие размещенные средства			Предстоящие поступления по процентам
4. Расчеты по отдельным операциям			Средства клиентов и прочие обязательства
5. Ценные бумаги
6. Учтенные векселя
7. Расчеты с дебиторами
8. Имущество (за вычетом износа)
9. Прочие активы:
- Предстоящие выплаты по операциям, привлечения денежных - Предстоящие выплаты по процентам, купонам, дисконтам - Убыток
Итого по активу			Итого по пассиву