- •Аналіз коефіцієнтів цільової функції задач лінійного програмування.
- •Аналіз розв’язків лінійних економіко-математичних моделей. Оцінка рентабельності продукції. Доцільність введення нової продукції.
- •12.Етапи математичного моделювання.
- •Аналіз обмежень дефіцитних і недефіцитних ресурсів.
- •Властивості розв’язків задачі лінійного програмування. Геометрична інтерпретація задач лінійного програмування.
- •Геометрична інтерпретація задачі цілочислового програмування.
- •Градієнтні методи розв’язання задач нелінійного програмування та їх класифікація.
- •Графічний метод розв’язування задач нелінійного програмування.
- •Гра в чистих стратегіях. Поняття сідлової точки і її знаходження.
- •Гра 2х2 в змішаних стратегіях. Алгоритм розв’язування задачі.
- •13.Загальна постановка задачі лінійного програмування. Приклади економічних задач лінійного програмування.
- •14.Застосування теорем двоїстості в розв’язуванні задач лінійного програмування.
- •15.Зведення гри двох осіб до задачі лінійного програмування.
- •16.Знаходження розв’язку задачі лінійного програмування. Алгоритм симплексного методу.
- •17.Квадратична функція та її властивості.
- •18.Математична постановка задачі динамічного програмування, її економічний зміст. Принцип оптимальності Беллмана.
- •19.Метод Гоморі.
- •21.Методи розв’язування задач динамічного програмування. Основні кроки алгоритму розв’язування задачі динамічного програмування.
- •22.Метод Франка-Вульфа. Алгоритм розв’язування задачі нелінійного програмування.
- •23.Модель задачі лінійного програмування в розгорнутому і скороченому вигляді, а також в матричній і векторній формах.
- •24.Необхідність використання математичного моделювання економічних процесів.
- •25.Означення планів задачі лінійного програмування (допустимий, опорний, оптимальний).
- •26.Основні поняття теорії ігор. Гра двох гравців з нульовою сумою, правила гри, ціна гри, пара оптимальних стратегій для двох осіб.
- •27.Основні рекурентні співвідношення розв’язування задач динамічного програмування.
- •28.Платіжна матриця. Основна теорема теорії ігор. Принцип мінімаксу.
- •Нехай маємо скінченну матричну гру з платіжною матрицею
- •29.Побудова опорного плану задачі лінійного програмування, перехід до іншого опорного плану.
- •30. Поняття адаптації та адаптивних систем.
- •31.Поняття про опуклі функції. Геометрична інтерпретація задачі опуклого програмування на площині.
- •32.Постановка задачі нелінійного програмування, математична модель. Геометрична інтерпретація.
- •33.Постановка задачі квадратичного програмування та її математична модель.
- •34.Принципи моделювання соціально-економічних систем і процесів.
- •35. Проблеми оцінювання адекватності моделі
- •36. Симплексний метод із штучним базисом. Ознака оптимальності плану із штучним базисом.
- •37.Сідлова точка та необхідні і достатні умови її існування. Теорема Куна-Таккера.
- •39. Сутність адекватності економіко-математичних моделей
- •40.Сутність економіко-математичної моделі.
- •41.Сутність оптимізаційних моделей. Приклади економічних задач математичного програмування.
- •42.Теореми двоїстості, їх економічна інтерпретація.
- •43.Теорема про оптимальність розв’язку задачі лінійного програмування симплекс-методом.
- •44.Цілочислове програмування. Область застосування цілочислових задач в плануванні й управлінні виробництвом.
- •1.Аналіз коефіцієнтів цільової функції задач лінійного програмування.
- •2.Аналіз розв’язків лінійних економіко-математичних моделей. Оцінка рентабельності продукції. Доцільність введення нової продукції.
Геометрична інтерпретація задачі цілочислового програмування.
Для знаходження оптимального розв’язку цілочислових задач застосовують спеціальні методи. Найпростішим з них є знаходження оптимального розв’язку задачі як такої, що має лише неперервні змінні, з дальшим їх округленням. Такий підхід є виправданим тоді, коли змінні в оптимальному плані набувають досить великих значень у зіставленні їх з одиницями вимірювання. Очевидно, особливість геометричної інтерпретації цілочислової задачі у зіставленні зі звичайною задачею лінійного програмування полягає лише у визначенні множини допустимих розв’язків. Областю допустимих розв’язків загальної задачі лінійного програмування є опуклий багатогранник, а вимога цілочисловості розв’язку приводить до такої множини допустимих розв’язків, яка є дискретною і утворюється тільки з окремих точок. Якщо у разі двох змінних розв’язок задачі можна відшукати графічним методом, тобто, використовуючи цілочислову сітку, можна досить просто знайти оптимальний план, то в іншому разі необхідно застосовувати спеціальні методи.
Градієнтні методи розв’язання задач нелінійного програмування та їх класифікація.
ГМ належать до наближу-их методів розв’язув-я задач неліній-о програмув-я і дають лише певне наближ-я до екстремуму,причому за збільш-я обсягу обчислень можна досягти результату з наперед заданою точністю, але в цьому разі є можливість знаходити лише локальні екстремуми цільової ф-ії.Зауважимо,що такі методи можуть бути застосовані лише до тих типів задач неліній-о програмув-я,де цільова ф-ія і обмеж-я є диференцій-ми хоча б 1н раз.ГД дають змогу знаходити точки глобал-о екстремуму тільки для задач опуклого програм-я,де локал-й і глобал-й екстремуми збігаються.
В основі ГМ лежить основна властивість градієнта диферен-ї ф-ії-визначати напрям найшвид-о зрост-я цієї ф-ії.Ідея методу полягає у переході від 1єї точки до іншої в напрямку градієнта з наперед заданим кроком.
ГМ поділ-ся на дві групи:1.методи,при використ-і яких досліджувані точки не виходять за межі області допуст-х розв’язків задачі;2.методи,при використ-і яких досліджуємі точки можуть як належити,так і не належ-и області допуст-х розв’язків.Однак в результаті реаліз-ї ітераціон-о процесу находиться точка області допуст-х розв’язків,оприділяюча прийнятне розв’яз-я.
Графічний метод розв’язування задач нелінійного програмування.
Стандартна форма задач нелінійного програмування, якщо цільова функція має напрямок мінімалізації всі обмеження запис. Із знаком ≤, максимілізація ≥ . Т.М(а:в) =((х1-а)2+(х2-в)2) – точка глобального мінімуму. Задача розв’язана, якщо точка належить ОДЗ. Якщо ні, то проводимо перпендикуляр, найближча точка, дотична до еліпса.
Гра в чистих стратегіях. Поняття сідлової точки і її знаходження.
Цілком визначені ігри називаються іграми з сідловою точкою, а елемент платіжної матриці, значення якого дорівнює виграшу гравця А (програшу гравця В) і є сідловою точкою. В цій ситуації оптимальним рішенням гри для обох сторін є вибір лише однієї з можливих, так званих чистих стратегій — максимінної для гравця А та мінімаксної для гравця В, тобто якщо один із гравців притримується оптимальної стратегії, то для другого відхилення від його оптимальної стратегії не може бути вигідним.