- •Введение
- •1. Парная регрессия и корреляция
- •1.1. Методические указания
- •1.2. Решение типовых задач
- •1.3. Решение с помощью ппп Excel
- •1.5. Контрольные вопросы
- •2. Множественная регрессия и корреляция
- •2.1. Методические указания
- •2.2. Решение типовых задач
- •2.3. Решение с помощью ппп Excel
- •2.4. Контрольные задания
- •Контрольные вопросы
- •3. Временные ряды в экономических исследованиях
- •3.1. Методические указания
- •3.2. Решение типовых задач
- •3.3. Решение с помощью ппп Excel
- •3.4. Контрольные задания
- •Контрольные задания
- •4. Система экономических уравнений
- •4.1. Методические указания
- •4.2. Решение типовой задачи
- •4.3. Контрольные задания
- •Контрольные вопросы
- •Библиографический список
4.3. Контрольные задания
Задача 1. Модель Кейнса (упрощенная версия), описывающая макроэкономическое равновесие, зависимость объема производства и уровня занятости от размеров совокупного спроса, при условии, что отсутствует изменение заработной платы и цен, представлена следующими уравнениями:
Ct = a1 + b11yt + b12yt-1 - функция потребления; It = a2 + b21yt - функция инвестиций;
Yt = Ct + It + Gt - тождество доходов,
где С - потребление; Y - ВВП; I - валовые инвестиции; G - государственные расходы; t - текущий период; t-1 - предыдущий период. Задание:
- применив необходимое и достаточное условие идентификации, определите, идентифицировано ли каждое из уравнений;
- определите метод оценки параметров модели;
- запишите приведенную форму модели. Задача 2. Модель спроса и предложения на деньги
Rt = ai + b11 Mt + b12Yt; Yt = a2 + b21Rt,
где R - процентные ставки в период t; Y - ВВП в период t; M - денежная масса в период t. Задание:
- применив необходимое и достаточное условие идентификации, определите, идентифицировано ли каждое из уравнений;
определите метод оценки параметров модели;
запишите приведенную форму модели.
Задача 3. Макроэкономическая модель (упрощенная модель Клейна):
Ct = a1 + b12Yt + b13Tt; It = a2 + b21Yt + b24 ^t-1;
Yt = Ct + It,
где С - потребление; I - инвестиции; Y - доход; T - налоги; K - запас капитала; t - текущий период; t-1 - предыдущий период. Задание:
- применив необходимое и достаточное условие идентификации, определите, идентифицировано ли каждое из уравнений;
определите метод оценки параметров модели;
запишите приведенную форму модели.
Контрольные вопросы
1. Назовите возможные способы построения систем уравнений. В чем их отличия?
В чем заключаются проблемы идентификации модели?
Каковы необходимые условия идентификации?
Каковы достаточные условия идентификации?
Что такое эндогенные и экзогенные переменные?
В чем состоит косвенный метод наименьших квадратов?
7. Что такое двухшаговый метод наименьших квадратов? В ка- ком случае он применяется?
Библиографический список
Эконометрика: учебник / Под ред. И. И. Елисеевой. - М.: Финансы и статистика, 2001. - 344 с.: ил.
Эконометрия / В. И. Суслов и др. - Новосибирский государственный университет, 2005. - 744 с.
Шалабанов А. К., Роганов Д. А. Эконометрика. Учебно-методическое пособие. ТИСБИ, Казань, 2004. - 198 с.
Доугерти К. Введение в эконометрику. - М.: Финансы и статистика, 1999
Приложение
СОДЕРЖАНИЕ
Предисловие 3
Введение 4
1. Парная регрессия и корреляция 6
Методические указания 6
Решение типовых задач 13
Решение с помощью ППП Excel 19
Контрольные задания 24
Контрольные вопросы 26
2. Множественная регрессия и корреляция 28
Методические указания 28
Решение типовых задач 31
Решение с помощью ППП Excel 34
Контрольные задания 40
Контрольные вопросы 41
3. Временные ряды
в экономических исследованиях 42
Методические указания 42
Решение типовых задач 43
Решение с помощью ППП Excel 49
Контрольные задания 57
Контрольные задания 58
4. Система экономических уравнений 59
Методические указания 59
Решение типовой задачи 62
Контрольные задания 64
Контрольные вопросы 66
Библиографический список 67
Приложение 68
Учебное издание
Семенова Елена Георгиевна Смирнова Марина Сергеевна
ОСНОВЫ ЭКОНОМЕТРИЧЕСКОГО АНАЛИЗА
Учебное пособие
Редактор А. Г. Ларионова Вестальщик А. Н. Колешко
Сдано в набор 24.09.06. Подписано к печати 10.10.06. Формат 60x84 1/16. Гарнитура SchoolBookC. Бумага офсетная. Печать офсетная. Усл. печ. л. 4,38. Уч. -изд. л. 4,51. Тираж 300 экз. Заказ № 503.
Редакционно-издательский центр ГУАП 190000, Санкт-Петербург, Б. Морская ул., 67