- •1.3. Численные методы нахождения локального минимума функции одного переменного
- •Алгоритм отыскания локального минимума унимодальной функции
- •Метод дихотомии
- •Метод золотого сечения
- •Рубежный тестовый контроль
- •1.4. Оптимизационная задача при отсутствии ограничений. Целевые функции нескольких переменных
- •Рубежный тестовый контроль
- •1.5. Градиентные методы поиска экстремума функции нескольких переменных
- •Градиентный подход поиска локального минимума функции нескольких переменных
- •Метод наискорейшего спуска
- •Метод Гаусса-Зейделя
- •Овражный метод
- •Рубежный тестовый контроль
- •1.6. Численные методы решения нелинейных алгебраических уравнений
- •Метод Ньютона
- •Решение системы алгебраических уравнений
- •Рубежный тестовый контроль
- •Глава II. Условный экстремум функций
- •Условный экстремум функций при ограничениях типа равенств (Задача Лагранжа)
- •Максимизация скорости набора высоты самолета в установившемся режиме полета на заданной высоте
- •Задача о консервной банке
Рубежный тестовый контроль
Численные методы поиска локального минимума (максимума) функций применяются для того, чтобы
эта задача решалась с любой наперед заданной точностью;
решить поставленную задачу за минимальное время;
иметь возможность решать поставленную задачу как для локального, так и для глобального минимума (максимума);
избежать математических трудностей, связанных с применением необходимого и достаточного условий.
Унимодальной называется функция, которая
слева и справа от точки минимума возрастает;
является монотонной по обе стороны от точки экстремума;
является монотонной на рассматриваемом интервале ;
монотонно убывает слева и монотонно возрастает справа от точки минимума.
Метод дихотомии
позволяет отыскивать только минимум функций;
позволяет отыскивать как минимум, так и максимум функций на заданном интервале;
решает задачу отыскания минимума унимодальных функций путем сравнения значений функций в двух произвольных точках отрезка;
оперирует значениями унимодальной функции, взятыми в двух точках, лежащих симметрично от середины исследуемого отрезка.
Метод золотого сечения
позволяет отыскать локальный минимум унимодальной функции;
является численным методом отыскания как минимума, так и максимума функции на заданном отрезке [a,b];
путем сравнения двух значений функции на исследуемом отрезке определяет минимальные значения функции;
основан на использовании «золотой» пропорции.
Метод дихотомии по сравнению с методом золотого сечения
более предпочтителен с точки зрения минимума вычислительных циклов;
более экономичен по общему количеству команд;
требует меньших затрат машинного времени в силу своей специфики;
позволяет решать задачу минимизации со сколь угодной степенью точности.
1.4. Оптимизационная задача при отсутствии ограничений. Целевые функции нескольких переменных
Основные понятия. Дадим определения положительно определенной, отрицательно определенной и неопределенной матриц.
Рассмотрим симметрическую матрицу Q. В такой матрице n строк, n столбцов и она такова, что , где T – символ транспонирования.
Диагональными элементами – матрицы называются такие ее элементы, у которых номера строк и столбцов совпадают.
Диагональным минором k-го порядка матрицы Q называется определитель, соответствующий таким элементам матрицы Q, которые остаются после вычеркивания в ней последних n-k строк и столбцов. Например, в матрице
диагональными минорами первого, второго и третьего порядков соответственно являются определители
, , .
Матрица Q называется положительно определенной, если у этой матрицы все диагональные элементы и диагональные миноры положительны.
Пример. Рассмотрим матрицу
.
В этой матрице диагональные элементы 1, 2 и 3 положительны, диагональные миноры
, ,
так же положительны. Матрица Q положительно определенная.
Матрица Q называется отрицательно определенной, если у этой матрицы диагональные элементы отрицательны, а диагональные миноры имеют чередующийся знак, т.е. .
Пример. Рассмотрим матрицу
.
В этой матрице диагональные элементы отрицательны. Диагональные миноры , , . Матрица Q – отрицательно определенная.
Матрица называется неопределенной, если у этой матрицы имеются признаки как положительно, так и отрицательно определенной матрицы.
Пример. Рассмотрим матрицу
.
В этой матрице один диагональный элемент отрицательный, а остальные положительные. Матрица Q – неопределенная.
Постановка и решение задачи
Пусть задана скалярная функция
, ,
где – неограниченное n-мерное пространство вещественных чисел, x – точка с координатами , …, , а f(x) имеет все производные ; . Требуется найти такую точку ), в которой функция f(x) достигает локального минимума или максимума.
Такую задачу назовем идеальной, т.к. в практических задачах область возможных значений аргумента x ограниченная, а функция f(x) в отдельных точках может не иметь производных даже и первого порядка. Тем не менее решение такой задачи мы все же рассмотрим.
Получим необходимые и достаточные условия локального минимума функции f(x).
Пусть – некоторая точка пространства . Согласно формуле Тейлора [1]
(1.86)
где – слагаемые более высокого порядка по отношению к множителям .
Вводя в рассмотрение вектор
, (1.87)
где , , – проекции (компоненты) вектора , (1.86) перепишем в виде
. (1.88)
В этом выражении вектор
и – матрица (матрица Гессе)
(1.89)
Анализируя правую часть выражения (1.88) так же, как это делалось для функции одного переменного, приходим к следующему заключению.
Для наличия в точке локального минимума необходимо, чтобы
, (1.90)
и достаточно, чтобы матрица Гессе была положительно определенной.
Для наличия в точке локального максимума необходимо, чтобы
, (1.91)
и достаточно, чтобы матрица Гессе была отрицательно определенной.
Если в точке матрица Гессе является неопределенной, то – седловая точка.
Учитывая выражение (1.87), необходимые условия (1.90), (1.91) запишем в следующем виде
, . (1.92)
Как же практически нужно действовать при отыскании точки , в которой функция достигает локального минимума или максимума?
Во-первых, необходимо разрешить n уравнений (1.92) относительно x. Тем самым будут найдены n координат точки . Во-вторых, в точке исследуется матрица Н (1.89) на знакоопределенность. Так, если матрица окажется положительно определенной, то в точке – локальный минимум, если окажется отрицательно определенной, то в точке – локальный максимум, если неопределенная, то в отсутствует как минимум, так и максимум.
Замечание 1. Точки минимума или максимума, найденные рассмотренным выше способом, назовем точками экстремума.
Замечание 2. Если функция f(x) дважды непрерывно дифференцируема, то .
Рассмотрим частные случаи.
Пусть , . В таком случае
,
.
При – минимум, при – максимум.
Пусть , , тогда
;
.
Если в точке
то
– точка минимума; если в этой же точке
то
- точка максимума.
Пример. Исследовать на экстремум функцию
.
Записываем необходимое условие экстремума:
(1.93)
Система (1.93) имеет два решения:
I: ;
II: .
Далее
. (1.94)
Решению II отвечает матрица (1.94)
.
Эта матрица отрицательно определенная, следовательно, в точке имеет место максимум. Решению II отвечает матрица (1.94)
.
Эта матрица неопределенная, следовательно, точка с координатами – седловая точка.
Задача перевозки сыпучего материала. Требуется перевезти сыпучий материал объема с одного места на другое. Перевозку предполагается осуществить контейнером, который еще предстоит изготовить. Контейнер должен быть таким, чтобы затраты на его изготовление и перевозку груза этим контейнером были минимальными.
Р ассмотрим один из простейших вариантов этой задачи, когда контейнер имеет форму параллелепипеда с размерами основания и высотой h, рис. 1.21.
Объем контейнера
,
стоимость его изготовления
,
где со, ск, сс – стоимость изготовления одного м2 соответственно основания, крышки и стенок контейнера.
Общие расходы на изготовление контейнера и перевозку груза
, (1.95)
где с1, – стоимость одного рейса (туда и обратно). Целевая функция S (1.95) содержит три параметра а, b, h, которые подлежат определению. Найдем такие значения параметров а, b, h, чтобы целевая функция S (1.95) достигала минимума.
Необходимые условия экстремума (1.92) запишутся в виде
;
;
.
Эти уравнения разрешаются (выкладки опущены):
;
,
при этом объем контейнера
.
Найденные значения параметров а, b, h следует использовать при исследовании матрицы Гессе
(1.97)
на знакоопределенность. Если поставленная задача имеет решение, будет положительно определенной.
Заметим, что в зависимости от обстоятельств, один из трех конструктивных параметров а, b, h или любая пара из них могут быть фиксированными (например, в случае ограничений по габаритам). В таких случаях определению подлежат не три, а два или даже один параметр.