Автокорреляция
Автокорреляционная функция характеризует (несколько вариантов ответов)…
а) уравнение тренда временного ряда
+б) зависимость значения коэффициента автокорреляции от его порядка
+в) значения коэффициентов автокорреляции, которые могут быть отображены на коррелограмме
г) значения сезонных компонентов временного ряда
2.
n |
m=1 |
|
|
|
|
|
|
6 |
0,610 |
1,400 |
|
7 |
0,700 |
1,356 |
0,467 |
8 |
0,763 |
1,332 |
0,359 |
9 |
0,824 |
1,320 |
0,629 |
10 |
0,879 |
1,320 |
0,697 |
11 |
0,927 |
1,324 |
0,658 |
12 |
0,971 |
1,331 |
0.812 |
а)
-
статистика распределения Пирсона
б) t – статистика распределения Стьюдента
в) F – статистика распределения Фишера
+г) DW –статистика распределения Дарбина-Уотсона
3.
Значения статистики Дарбина-Уотсона,
рассчитываемые по формуле DW
=
,
где
- коэффициент автокорреляции остатков,
находится в промежутке…
а) -1
DW
1
+б) 0 DW 4
в) -4 DW 4
г) 0 DW 1
4. Если
критерий Дарбина-Уотсаон находится в
пределах от 4 
до 4, то это означает?
а) нет оснований отвергнуть нулевую гипотезу об отсутствии автокорреляции в остатках регрессионной модели (автокорреляция в остатках отсутствует)
б) нельзя ни отклонить, ни принять нулевую гипотезу об отсутствии автокорреляции в остатках регрессионной модели (зона неопределенности)
в) в остатках регрессионной модели присутствует положительная автокорреляция
+г) в остатках регрессионной модели присутствует отрицательная автокорреляция
5. Совокупность значений коэффициента автокорреляции, соответствующих порядкам для которых они рассчитаны, может быть получена на основе (несколько вариантов ответов)…
+а) коррелограммы
б) модели временного ряда
в) значений факторов, которые формируют уровни временного ряда
+г) автокорреляционной функции
Парная регрессия
1. Обобщенный метод наименьших квадратов может использоваться для корректировки _________ остатков (несколько вариантов ответов)…
а) доверительного интервала
+б) автокорреляции
+в) гетероскедастичности
г) стандартной ошибки
2. Пусть
-
фактическое значение зависимой
переменной,
- теоретическое, рассчитанное по уравнению
значение зависимой переменной (объясненное
уравнением регрессии),
-
ошибка модели. По значению коэффициента
детерминации можно судить о доли
объясненной дисперсии результативного
признака в дисперсии…
а) его теоретических значений
б) случайных факторов
+в) его фактических значений
г) независимой переменной
3. Подбор аналитической формы зависимости для уравнения парной регрессии возможен на основе графиков разброса…
а) теоретических точек с координатами
б)
остатков модели
в) центрированных по факторной переменной точек с координатами
+г) эмпирических точек с координатами
4. Обобщенный метод наименьших квадратов подразумевает (несколько вариантов ответов)…
а) двухэтапное применение метода наименьших квадратов
+б) введение в выражение для дисперсии остатков коэффициента пропорциональности
в) переход от множественной регрессии к парной
+г) преобразование переменных
5. Для определения степени зависимости результативной переменной от факторных, пользуются методом…
+а) корреляционного анализа
б) наименьших квадратов
в) кластерного анализа
г) скользящих средних
6. Практическая значимость свойств несмещенности, эффективности и состоятельности оценок параметров, полученных при помощи метода наименьших квадратов выражается в (несколько вариантов ответов)…
+а) возможности перехода от точечного оценивания к интервальному
+б) отсутствии накопления остатков при большом числе выборочных оцениваний
в) уменьшение точности с увеличением объема выборки
г) накоплении значений остатков при большом числе выборочных оцениваний
7. Предпосылка применения корреляционного анализа…
+а) совокупность значений факторных и результативных признаков распределена по нормальному закону
б) совокупность значений факторных и результативных признаков имеет распределение Стьюдента
в) совокупность значений факторных признаков распределена по нормальному закону, а результативного – по произвольному
г) совокупность значений результативного признака распределена по нормальному закону, а закон распределения совокупности факторных признаков – произвольный
8.
Уравнение нелинейной регрессии
где
-
общая дисперсия результативного признака
y;
-остаточная дисперсия ошибки
, может оцениваться показателем тесноты
связи –индексом корреляции R,
который вычисляется по формуле…
+а)
б)
в)
9. Полулогарифмической является эконометрическая модель вида…
а)
б)
+в)
г)
10. Если оценки параметров уравнения регрессии, полученных при помощи метода наименьших квадратов обладают свойствами несмещенности и эффективности и состоятельности, то (несколько вариантов ответов)…
+а) возможен переход от точечного оценивания к интервальному
б) происходит накапливание значений остатков при большом числе выборочных оцениваний
в) наблюдается уменьшение точности оценивания параметров с увеличением объема выборки
+г) математическое ожидание остатков равно нулю и они характеризуются минимальной дисперсией
11. Примерами нелинейных уравнений регрессии, которые могут быть приведены к линейному виду, являются (несколько вариантов ответов)…
а)
+б)
в)
г)
12. Оценку существенности (значимости) отдельного параметра уравнения регрессии можно проводить на основании показателей (несколько вариантов ответов)…
а) множественного коэффициента корреляции
+б) стандартной ошибки
в) парного коэффициента корреляции между двумя независимыми переменными
+г) t-критерия Стьюдента
13. Для
степенной функции
формула для определения F-критерия
примет
вид…
+а)
б)
в)
г)
14. В рамках метода наименьших квадратов (МНК) система нормальных уравнений – это система, решением которой являются оценки…
а) отклонений параметров теоретической модели от параметров эмпирической модели
+б) параметров теоретической модели
в) переменных теоретической модели
г) независимых переменных модели
15. Модель
относится к классу __________ эконометрических
моделей нелинейной регрессии.
а) обратных
б) линейных в) степенных
в) степенных
+г) показательных
16. Стохастическая связь между признаками выраженная в том, сто средняя величина одного признака увеличивается с возрастанием другого, называется…
+а) положительной корреляцией
б) функциональной зависимостью
в) отрицательной корреляцией
г) автокорреляцией
17. Если расчетное значение F – критерия Фишера превышает табличное, то можно сделать вывод о (несколько вариантов ответов)…
а) статистической незначимости построенной модели
+б) значимости (существенности) моделируемой зависимости
в) невозможности использования построенной модели для описания исследуемой зависимости
+г) статистической значимости построенной модели
18. Наличие линейной зависимой между факторами (наблюдаемыми показателями) считается установленным, если модуль величины коэффициента парной линейной корреляции между ними удовлетворяет условию…
а) 0,5
б)
1
в) = 0,7
+г) 0,7
19. В таблице представлены результаты дисперсионного анализа. Значение объясненной (факторной) суммы квадратов можно определить, как (несколько вариантов ответов)…
Дисперсионный анализ |
Число степеней свободы |
Сумма квадратов |
|
df |
SS |
Регрессия |
3 |
30 |
Остаток |
10 |
10 |
Итого |
13 |
40 |
а) число на пересечении строки «Итого» и столбца «SS»
+б) разность чисел, определенных на пересечении столбца «SS» и строк «Итого» и «Остаток»
+в) число на пересечении строки «Регрессия» и столбца «SS»
г) сумма чисел, определенных на пересечении столбца «SS» и строк «Регрессия» и «Остаток»
20. При помощи коэффициента детерминации оценивается…
а) статистическая значимость результативного признака
+б) существенность оценок параметров регрессии
+?в) качество подгонки регрессионной модели к наблюдаемым значениям результатирующего признака
г) неоднородность выборочных данных
21. При проверке на существенность (значимость) коэффициента регрессии в качестве нулевой гипотезы выдвигается нулевая гипотеза о (несколько вариантов ответа)…
а) существенности влияния соответствующей независимой переменной на зависимую переменную
+б) равенстве нулю этого коэффициента регрессии
в) отличие от нуля этого коэффициента регрессии
+г) несущественности влияния соответствующей независимой переменной на зависимую переменную
22. Пусть
-фактическая
значения,
-расчетные
значения,
,
тогда система нормальных уравнений
получается из условия…
а) максимизации функции S
б) равенства значения функции S нулю
в) равенства значения функции S единице
+г) минимализация функции S
23. Если оценка параметра эффективна, то это означает (несколько вариантов ответа)…
а) уменьшение точности с увеличением объема выборки
+б) наименьшую дисперсию остатков
в) невозможность перехода от точечного оценивания к интервальному
+г) возможность перехода от точечного оценивания к интервальному
24. Модель
относится к классу _________ эконометрических
моделей нелинейной регрессии
а) линейных
б) логарифмических
+в) степенных
г) показателей
25. Гипотеза о значимости в целом уравнения нелинейной регрессии проверяется с помощью критерия…
а) Дарбина-Уотсона
б) Стьюдента
в) Пирсона
+г) Фишера
26. Примерами уравнений, нелинейных относительно объясняющих переменных, но линейных по оцениваемым параметрам являются (несколько вариантов ответа)…
а)
б)
+в)
+г)
27. Для описания закономерностей прироста экономических показателей от времени в эконометрике используется лог – линейная модель линейная относительно фактора времени Х …
а)
+б)
в)
г)
28. Для вычисления корреляционного отношения (индекса корреляции) по уравнению связи требуется знать…
а) коэффициент множественной корреляции
+б) данные по признаку – результату и признакам-факторам
в) совокупность данных признака-результата и вид регрессионной зависимости
г) все парные коэффициенты линейной корреляции
29. По теореме Гаусса-Маркова оценки коэффициентов регрессии, построенной обычным методом наименьших квадратов, среди всех линейных оценок будут являться…
а) минимальными
б) неэффективными
+в) эффективными
г) максимальными
30. Примерами уравнений, нелинейных относительно объясняющих переменных, но линейных по оцениваемым параметрам являются…
а)
+б)
+в)
г)
31. В таблице представлены результаты дисперсионного анализа. Количество наблюдений, по которым построено уравнение регрессии, можно определить как ________ плюс
Дисперсионный анализ |
Число степеней свободы |
Сумма квадратов |
|
df |
SS |
Регрессия |
3 |
30 |
Остаток |
10 |
10 |
Итого |
13 |
40 |
а) число на пересечении столбца «df» и строки «Регрессия»
б) «Остаток» + «Итого»
в) число на пересечении столбца «df» и строки «Регрессия»
+г) сумму чисел, определенных на пересечении столбца «df» и строк «Регрессия» и «Остаток»
32. Величина t- критерия Стьюдента коэффициента регрессии эконометрической модели рассчитывается для определения значимости (существенности) (несколько вариантов ответа)…
а) коэффициент детерминации
+б) этого коэффициента регрессии
+в) влияния соответствующей независимой переменной (фактора) на зависимую переменную
г) зависимой переменной
33. Для уравнения зависимости выручки от величины оборотных средств получено значение коэффициента детерминации, равное дисперсии 0,7.Следовательно,__________ процентов дисперсии обусловлено случайными факторами
а) 40%
б) 70%
+в) 30%
г) 60%
34. Для вычисления парного коэффициента линейной корреляции требуется определить…
а) вид регрессионной модели
+б) корреляционное отношение по уравнению связи коэффициент множественной корреляции
г) выборочные средние и стандартные отклонения каждого из рассматриваемых признаков
35. Метод наименьших квадратов предназначен для оценки параметров линейной эконометрической модели на основании результатов наблюдений, содержащих…
а) систематические ошибки
б) ошибки спецификации
в) ошибки измерения
+г) случайные ошибки
36.
Уравнение вида
является…
+а) нелинейным только по переменным, но линейным по параметрам
б) нелинейным только по параметрам, но линейным по переменным
в) нелинейным как по переменным, так и по параметру
г) линейным как по переменным, так и по параметрам
37. В таблице представлены результаты дисперсионного анализа. Значение остаточной дисперсии на одну степень свободы можно определить, как (несколько вариантов ответа)…
Дисперсионный анализ |
|
|
|
|
|
df |
SS |
MS |
F |
Регрессия |
3 |
300 |
100 |
10 |
Остаток |
10 |
100 |
10 |
|
Итого |
13 |
400 |
|
|
+а) отношение чисел, определенных на пересечении строки «Остаток» и столбцов «SS» и «df»
б) произведение чисел, определенных на пересечении строки «Остаток» и столбцов «MS» и «df»
в) число на пересечении строки «Остаток» и столбца «SS»
+г) число на пересечении строки «Остаток» и столбца «MS»
38. Выберите среди приведенных утверждение, являющееся одной из предпосылок МНК
+а)
дисперсия остатков является величиной
постоянной
б)
дисперсия остатков является величиной
зависящей от объясняющих переменных
в)
дисперсия остатков является величиной
пропорциональной математическому
ожиданию зависимой переменной
г)
дисперсия остатков не является величиной
постоянной
39.
,
где n-число
наблюдений, m
– число факторных признаков. Приведена
формула подсчета _________ для переменной
Y.
+а) остаточной дисперсии
б) минимальной суммы квадратов
в) объясненной дисперсии
г) общей дисперсии
40. Отбор факторов в эконометрическую модель множественной регрессии может быть осуществлен на основе…
а) метода наименьших квадратов
+б) матрицы парных коэффициентов корреляции
в) системы нормальных уравнений
г) частных уравнений регрессии
41. Пусть
оценивается регрессия 
.
Известная оценка bпараметра
,
тогда оценка 
параметра
может быть вычислена по формуле:
а)
б)
в)
+г)
42. Полиномиальной является эконометрическая модель вида…
а)
б)
в)
+г)
43. Парабола второй степени может быть использована для зависимостей экономических показателей, если…
а) если исходные данные не обнаруживают изменения направления связи
б) если для определенного интервала значений фактора меняется скорость изменений значений результата, то есть возрастает динамика роста или спада
в) если характер связи зависит от случайных факторов
+г) если для определенного интервала значений фактора меняется характер связи рассматриваемых показателей прямая связь изменяется на обратную или обратная на прямую
44. Значение индекса корреляции находится в пределах
а) -1 R 0
б)
>
1
в) R< 0
+г) 0 R 1
д) -1 R 1
45. Оценку существенности (значимости) отдельного параметра уравнения регрессии можно проводить на основании показателей (несколько вариантов ответов)…
+а) t-критерия Стьюдента
+б) доверительного интервала
в) множественного коэффициента регрессии
г) множественного коэффициента корреляции
46. Эконометрическая модель представляет собой парную линейную регрессию, коэффициент корреляции факторного и результативного признака равен 0,9. Тогда коэффициент детерминации рассматриваемой модели равен…
+а) 0,81
б) -0,9
в) 0,1
г) 0,99
47. Использование полинома третьего порядка в качестве регрессионной зависимости для однофакторной модели обусловлено…
а) наличием случайных колебаний
б) однородностью выборки
в) отсутствием тенденции
+г) неоднородностью выборки
48. При расчете значения коэффициента детерминации используется отношение…
а) математических ожиданий
б) параметров уравнения регрессии
в) остаточных величин
+г) дисперсий
49. Уравнение вида является…
+а) нелинейным только по переменным, но линейным по параметрам
б) нелинейным только по параметрам, но линейным по переменным
в) нелинейным как по переменным, так и по параметрам
г) нелинейным как по переменным, так и по параметрам
50. Остаток регрессионной модели представляет собой оценку…
+а) случайной ошибки
б) свободного члена
в) коэффициента регрессии
г) факторной переменной
51. Если коэффициент регрессии является несущественным, то для него выполняются условия (несколько вариантов ответа)
а) стандартная ошибка не превышает половину значения параметра
+б) стандартная ошибка превышает половину значения параметра
в) расчетное значение t – критерия Стьюдента больше табличного
+г) расчетное значение t – критерия Стьюдента меньше табличного
52.
Уравнение вида
является…
а) нелинейным только по переменным, но линейным по параметрам
б) линейным, как по переменным, так и по параметрам
в) нелинейным как по переменным, так и по параметрам
+г) нелинейным только по параметрам, но линейным по переменным
53. Разность фактического и теоретического значений результатирующей переменной регрессионной модели называется…
+а) остатком
б) размахом выборки
в) амплитудой колебаний
г) средним отклонением
54. Зависимость спроса на товары различных групп от дохода можно описать с помощью функций
+а) Торнквиста
б) Лагранжа
в) Филлипса
г) Дабина – Уотсона
55. В нелинейной модели парной регрессии y=f (x)+ функция f (x) является…
а) равной нулю
б) линейной
+в) нелинейной
г) несущественной
56. При анализе взаимосвязи признаков в эконометрической модели использую корреляционное отношение, подсчитанное на основе…
а) уравнения линейной взаимосвязи
б) подсчета частных средних
+в) аналитической группировки
г) уравнения препоагаемой взаимосвязи
57. Примерами нелинейных уравнений регрессии, которые не могут быть приведены к линейному виду, являются (несколько вариантов ответов)…
а)
+б)
+в)
г)
58. Коэффициент детерминации характеризует долю дисперсии результативного признака, объясняемую регрессией в …
а) дисперсии, необъясненной регрессией
+б) общей дисперсии результата
в) дисперсии коэффициента корреляции
г) остаточной дисперсии
59. Для линейной регрессионной зависимости система нормальных уравнений…
+а) линейная относительно параметров регрессии
б) линейная относительно переменных уравнения регрессии
в) нелинейная относительно параметров регрессии
г) линейная относительно остатка уравнения регрессии
60. Если расчетное значение F – критерия Фишера меньше табличного, то можно сделать вывод о (несколько вариантов ответа)…
+а) незначимости (несущественности) моделируемой зависимости
б) статистической значимости построенной модели
в) целесообразности использования построенной модели для описания исследуемой зависимости
г) статистической незначимости построенной модели
61. Если коэффициент регрессии является несущественным, то для него выполняются условия (несколько вариантов ответа)…
+а) доверительный интервал проходит через ноль
б) доверительный интервал не проходит через ноль
+в) расчетное значение t –критерия Стьюдента меньше табличного
г) расчетное значение t –критерия Стьюдента больше табличного
62. Название метода «метод наименьших квадратов» подразумевает, что сумма квадратов отклонений значений результатирующего признака от теоретических должна быть…
+а) минимальной
б) меньше средней ошибки аппроксимации
в) меньше уровня значимости, принятого при проверке статистических гипотез
г) равной нулю