- •Общие сведения о курсе
- •Учебно-Тематический план
- •Программа курса
- •Тема 1. Предмет эконометрики и особенности ее метода
- •Тема 2. Корреляционно-регрессионный анализ и его задачи.
- •Тема 3. Показатели измерения тесноты и силы связи
- •Тема 4. Модели парной регрессии
- •Тема 5 Смысл и оценка параметров линейной регрессии. Метод наименьших квадратов
- •Тема 6. Статистическая проверка гипотезы
- •Тема 7. Нелинейная регрессия и подбор линеаризующего преобразования
- •Тема 8. Модели множественной регрессии и анализ показателей тесноты связи
- •Тема 9. Модели временных рядов и их структура
- •Тема 10. Моделирование тенденции временного ряда
- •Тема 11. Моделирование сезонных и циклических колебаний
- •Планы семинарских занятий Занятие 1. Предмет эконометрики и особенности ее метода
- •Задание 2. Корреляционно-регрессионный анализ и его задачи. Показатели измерения тесноты и силы связи
- •Занятие 3. Модель парной регрессии. Смысл и оценка параметров линейной регрессии. Метод наименьших квадратов
- •Занятие 4. Статистическая проверка гипотезы
- •Занятие 5. Нелинейная регрессия и подбор линеаризующего преобразования
- •Занятие 6. Модели множественной регрессии и анализ показателей тесноты связи
- •Занятие 7. Модели временных рядов и их структура. Моделирование тенденции временного ряда
- •Занятие 8. Моделирование сезонных и циклических колебаний
- •Вопросы к зачету по эконометрике
- •Контрольные задачи
- •Приложения Критические значения t-критерия Стьюдента (двухсторонний)
- •Содержание
Занятие 7. Модели временных рядов и их структура. Моделирование тенденции временного ряда
Основные элементы временного ряда.
Автокорреляция уровней временного ряда и выявление его структуры.
Автокорреляция остатков временного ряда.
Способы моделирования тренда временного ряда.
Моделирование тренда методом регрессии.
Задачи:
Имеются данные объема продаж компании по годам за 10 лет, которые приведены в таблице:
Год |
1996 |
1997 |
1998 |
1999 |
2000 |
2001 |
2002 |
2003 |
2004 |
2005 |
Объем продаж (млн руб.) |
20 |
23 |
28 |
27 |
30 |
32 |
35 |
37 |
39 |
43 |
Необходимо:
построить график и сделать вывод о характере связи;
рассчитать коэффициент корреляции и сделать вывод о характере зависимости между показателями;
записать уравнение регрессии в общем виде и найти его параметры;
с помощью построенного уравнения регрессии сделать прогноз об объеме продаж компании на 2010 г.
Пусть имеются следующие данные о средних расходах американцев на конечное потребление некоторого продукта ( , дол.) за 8 лет:
Год |
1998 |
1999 |
2000 |
2001 |
2002 |
2003 |
2004 |
2005 |
Конечное потребление (дол.) |
7 |
8 |
8 |
10 |
11 |
12 |
14 |
16 |
По имеющимся данным рассчитать:
коэффициент автокорреляции первого порядка;
коэффициент автокорреляции второго порядка;
коэффициент автокорреляции третьего порядка.
Имеются помесячные данные о темпах роста номинальной заработной платы в РФ за 10 месяцев 2004 г. к декабрю 2003 г. Эти данные сведены в следующей таблице:
Месяц |
01 |
02 |
03 |
04 |
05 |
06 |
07 |
08 |
09 |
10 |
Темп роста месячной з/платы (%) |
82,9 |
87,3 |
99,4 |
104,8 |
107,2 |
121,6 |
118,6 |
114,1 |
123,0 |
127,3 |
Требуется выбрать наилучший тип тренда и определить его параметры.
Основная литература:
Замков О.О. Эконометрические методы в макроэкономическом анализе. Учебник. М.: ГУ ВШЭ, 2001. Гл. 6.
Практикум по эконометрике / Под ред. И.И. Елисеевой. М.: Финансы и статистика, 2005. Гл. 12.
Эконометрика. Учебник / Под ред. И.И. Елисеевой. М.: Финансы и статистика, 2005. Гл. 6.
Дополнительная литература:
Айвазян С.А., Мхитарян В.С. Прикладная статистика и основы эконометрики. М.: ЮНИТИ, 1998. Гл. 16.1.
Красс М.С., Чупрынов Б.П. Математические методы и модели для магистрантов экономики. Учебное пособие. СПб.: Питер, 2006. Гл. 7.
Магнус Я.Р., Катышев П.К., Перессецкий А.А. Эконометрика. Начальный курс. М.: Дело, 2005. Гл. 11.1.
Мельников Р.М. Эконометрика. М.: РАГС, 2005. Гл. 5.
Новиков А.И. Эконометрика. Учебное пособие. М.: ИНФРА-М, 2003. Гл. 7.
Эконометрика. Учебник / Н.П. Тихомиров, Е.Ю. Дорохина. М.: Экзамен, 2003. Гл. 6.1.