- •Общие сведения о курсе
- •Учебно-Тематический план
- •Программа курса
- •Тема 1. Предмет эконометрики и особенности ее метода
- •Тема 2. Корреляционно-регрессионный анализ и его задачи.
- •Тема 3. Показатели измерения тесноты и силы связи
- •Тема 4. Модели парной регрессии
- •Тема 5 Смысл и оценка параметров линейной регрессии. Метод наименьших квадратов
- •Тема 6. Статистическая проверка гипотезы
- •Тема 7. Нелинейная регрессия и подбор линеаризующего преобразования
- •Тема 8. Модели множественной регрессии и анализ показателей тесноты связи
- •Тема 9. Модели временных рядов и их структура
- •Тема 10. Моделирование тенденции временного ряда
- •Тема 11. Моделирование сезонных и циклических колебаний
- •Планы семинарских занятий Занятие 1. Предмет эконометрики и особенности ее метода
- •Задание 2. Корреляционно-регрессионный анализ и его задачи. Показатели измерения тесноты и силы связи
- •Занятие 3. Модель парной регрессии. Смысл и оценка параметров линейной регрессии. Метод наименьших квадратов
- •Занятие 4. Статистическая проверка гипотезы
- •Занятие 5. Нелинейная регрессия и подбор линеаризующего преобразования
- •Занятие 6. Модели множественной регрессии и анализ показателей тесноты связи
- •Занятие 7. Модели временных рядов и их структура. Моделирование тенденции временного ряда
- •Занятие 8. Моделирование сезонных и циклических колебаний
- •Вопросы к зачету по эконометрике
- •Контрольные задачи
- •Приложения Критические значения t-критерия Стьюдента (двухсторонний)
- •Содержание
Программа курса
Тема 1. Предмет эконометрики и особенности ее метода
Условия выделения эконометрики в самостоятельную науку и история ее развития на западе. Основатели эконометрики. Причины запрета на развитие эконометрики в СССР. Вклад отечественных ученных в развитие эконометрических методов. Условия реабилитации эконометрики как науки в российский пореформенный период.
Ученые в области эконометрики, ставшие лауреатами Нобелевской премии, и их вклад в развитие науки .
Эконометрика в широком и узком смысле слова. Современная трактовка предмета эконометрики. Основные определения и понятия эконометрики.
Особенности метода эконометрики. Инструментарий математической статистики и теории вероятности при анализе экономических процессов и явлений. Эконометрическая модель и ее отличие от математической и экономико-математической модели. Переменные в эконометрической модели: экзогенные, эндогенные и предопределенные.
Связь эконометрики с экономической теорией, математической статистикой и экономической статистикой.
Пример эконометрической модели. Этапы построения модели.
Основные типы эконометрических моделей. Регрессионные модели с одним уравнением: линейные и нелинейные. Модели временных рядов: модель тренда, модель сезонности, модель тренда и сезонности (аддитивная и мультипликативная). Системы одновременных уравнений.
Статистическая база экононометрических моделей: пространственные данные, временные данные, пространственно-временные.
Тема 2. Корреляционно-регрессионный анализ и его задачи.
Детерминистические модели и сфера их применения. Особенности экономических процессов и явлений. Стохастические модели.
Корреляционная связь. Сущность корреляционно-регрессионного анализа и его задачи.
Определение регрессии. Виды регрессии: простая и множественная (линейная и нелинейная).
Особенности спецификации модели. Наличие случайной величины в эконометрической модели. Причины ее существования: ошибка спецификации, ошибка выборки, ошибка измерения.
Тема 3. Показатели измерения тесноты и силы связи
Линейный коэффициент корреляции ( ). Возможные модификации формулы его расчета. Границы коэффициента корреляции. Графическая интерпретация Экономический смысл.
Коэффициент детерминации ( ). Формулы его расчета.
Среднее квадратическое отклонение ( ), его взаимосвязь с коэффициентом детерминации и экономическая интерпретация.
Коэффициентом эластичности ( ). Формулы расчета. Экономическая интерпретация.
Тема 4. Модели парной регрессии
Определение парной регрессии. Парная регрессия в явном и неявном виде. Понятия регрессанта и регрессора. Виды: линейная и нелинейная. Причины широкой распространенности парной регрессии в моделировании экономических процессов.
Методы выбора вида парной регрессии: графический (фактическая линия процесса, средняя линия стохастической полосы, генеральная линия процесса), аналитический (на базе изучения экономической природы связи исследуемых признаков) и экспериментальный (на основе сравнения величины остаточной дисперсии). Этапы их осуществления.