Государственное образовательное учреждение

высшего профессионального образования

«Архангельский государственный технический университет»

Институт экономики, финансов и бизнеса

Кафедра бухгалтерского учета

Эконометрика методические указания и задания к выполнению контрольной работы

Архангельск

2010

Рассмотрены и рекомендованы к изданию методической

комиссией Института экономики, финансов и бизнеса

Архангельского государственного технического университета

от 30 ноября 2009 года

Составители

М.Л. РЕПОВА, доцент, канд. экон. наук

Рецензент

Е.В.САЗАНОВА, доцент, канд. экон. наук

Репова М.Л. Эконометрика. Методические указания и задания к выполнению контрольной работы / М.Л. Репова. – Архангельск: Изд-во АГТУ, 2010. – 32 с.

Подготовлены кафедрой бухгалтерского учета Института экономики, финансов и бизнеса АГТУ. Изложена методика эконометрического моделирования взаимосвязей реальных экономических показателей на основе парной регрессии. Предназначены для студентов очно-заочной и заочной форм обучения экономических специальностей и направлений.

Табл. 11. Библиогр. назв. 12

© Архангельский государственный

технический университет, 2010

© М.Л. Репова, 2010

Введение

В современных условиях, возрастают требования к экономисту как к специалисту по составлению прогнозов, оптимизации принимаемых решений и выбору правильной экономической политики. Такие задачи можно успешно решать только путём привлечения экономико-математического аппарата.

Эконометрика – наука, исследующая количественные и качественные взаимосвязи экономических явлений и процессов с помощью математических и статистических методов и моделей.

Целью изучения дисциплины является подготовка студентов к прикладным исследованиям в области построения эконометрических моделей, их идентификации и прогнозирования.

Контрольная работа позволяет закрепить теоретические аспекты изучения основного блока теоретического и практического материала, касающегося спецификации и оценки параметров парной регрессии.

Средствами обеспечения самостоятельной работы студентов по эконометрике являются учебники, сборники задач и учебные пособия, приведенные в списке литературы, Internet-ресурсы, а также методические рекомендации по выполнению контрольной работы.

В контрольной работе студенту необходимо выполнить следующие задания:

- с помощью графического и экспериментального методов подобрать уравнение парной регрессии, с целью выявления и описания зависимости между двумя экономическими показателями;

- на основе выбранного уравнения парной регрессии построить точечный и интервальный прогноз.

При выполнении контрольной работы студенту следует широко использовать функциональные возможности приложения Microsoft Excel.

Задание на контрольную работу

Используя официальную статистическую информацию на сайтах:

http://statistika.ru;

http://www.gks.ru;

http://www.arhangelskstat.ru,

выберите данные по двум связанным между собой экономическим показателям. Выбор показателей обоснуйте с экономической точки зрения и укажите, что выступает в качестве фактора (х), а что в качестве результативного показателя (у). Обязательно сделайте ссылку на источник информации.

Данные необходимо брать в территориальном разрезе: то есть по стране с разбивкой по федеральным округам либо по какому-либо одному федеральному округу с разбивкой по территориям. Сведения должны быть актуальными, то есть за текущий (либо предшествующий) год, квартал, месяц.

Для определения зависимости между выбранными экономическими показателями используйте:

1. графический метод;

2. экспериментальный метод, то есть постройте следующие модели парной регрессии:

а) линейную,

б) степенную,

в) показательную,

г) гиперболическую.

Исследуйте каждую модель, определив значения и дав необходимые пояснения, следующим характеристикам:

- коэффициент (индекс) корреляции,

- коэффициент (индекс) детерминации,

- F-критерий Фишера,

- среднюю ошибку аппроксимации.

Составьте сводную таблицу вычислений и выберите лучшую модель парной регрессии. Свой выбор поясните.

Рассчитайте точечное и интервальные прогнозные значения результативного показателя. Прогнозное значение фактора задайте самостоятельно, но при этом помните, оно должно не более чем на 30% выходить за пределы интервала исходных данных.