Вычисление отклонений однодневных доходностей от среднего значения (см. Табл. 4.2).
Таблица 4.2
Отклонения доходности
|
R |
S |
T |
U |
V |
W |
2 |
Лукойл |
Газпром |
СургутНГ |
НГМК |
Сбербанк |
Роснефть |
3 |
|
|
|
|
|
|
4 |
-0,5850 |
9,1720 |
5,6015 |
7,0675 |
0,2037 |
10,2736 |
5 |
7,6057 |
0,6605 |
-1,8990 |
6,2371 |
7,9178 |
4,2439 |
6 |
-0,0362 |
-3,1881 |
-0,0790 |
-2,5456 |
4,2598 |
-3,3269 |
7 |
0,2986 |
-3,8612 |
-1,5830 |
-2,5779 |
-6,2643 |
-3,0356 |
8 |
5,1903 |
2,7897 |
3,5547 |
3,8664 |
5,1879 |
3,9891 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
191 |
0,4528 |
0,5823 |
0,6112 |
0,2844 |
-0,9294 |
0,8219 |
192 |
1,0707 |
-0,5383 |
-0,0903 |
0,5459 |
-1,5228 |
1,8673 |
193 |
0,8427 |
0,9025 |
2,1497 |
1,3835 |
0,1277 |
-1,5841 |
194 |
-1,2428 |
-0,8785 |
-0,8789 |
-0,5283 |
0,3657 |
-1,7575 |
195 |
-0,3325 |
0,1193 |
0,0540 |
-1,1272 |
-0,2086 |
1,5222 |
П р и м е ч а н и е:
|
Содержимое ячеек столбца R |
……… |
Содержимое ячеек столбца W |
4 |
=J4-J$197 |
|
=O4-O$197 |
5 |
=J5-J$197 |
|
=O5-O$197 |
6 |
=J6-J$197 |
|
=O6-O$197 |
7 |
=J7-J$197 |
|
=O7-O$197 |
8 |
=J8-J$197 |
|
=O8-O$197 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
191 |
=J191-J$197 |
|
=O191-O$197 |
192 |
=J192-J$197 |
|
=O192-O$197 |
193 |
=J193-J$197 |
|
=O193-O$197 |
194 |
=J194-J$197 |
|
=O194-O$197 |
195 |
=J195-J$197 |
|
=O195-O$197 |
Нахождение ковариационной матрицы
.
Для этого необходимо выделить пустые ячейки (Z4:AE9), затем ввести формулу
=МУМНОЖ(ТРАНСП(R4:W195);R4:W195)/(192-1)
и нажать клавиши Ctrl+Shift+Enter одновременно.
В результате появится ковариационная матрица
.
Нахождение матрицы, обратной к ковариационной
.
Для этого необходимо выделить пустые ячейки (Z12:AE17), затем ввести формулу
=МОБР(Z4:AE9)
и нажать клавиши Ctrl+Shift+Enter одновременно.
В результате появится матрица, обратная к ковариационной
.
Расчет величин А, В, С,
и
.
Для этого необходимо транспонировать средние значения доходности, выделив пустые ячейки (Z19:Z24), введя формулу
=ТРАНСП(J197:O197)
и нажав клавиши Ctrl+Shift+Enter одновременно.
Далее необходимо ввести в ячейки (Z26:Z31) и (J198:O198) вектора из единиц.
Результаты расчетов представлены в табл. 4.3.
Таблица 4.3
Расчет величин А, В, С, и
|
AB |
AC |
AD |
AE |
19 |
|
|
|
|
20 |
0,0486 |
0,0230 |
0,1372 |
0,3 |
21 |
|
|
|
|
22 |
|
|
|
|
23 |
0,0061 |
2,9532 |
6,7934 |
|
П р и м е ч а н и е:
|
Содержание ячеек столбца АВ |
Содержание ячеек столбца АС |
Содержание ячеек столбца АD |
19 |
|
|
|
20 |
=МУМНОЖ(J197:O197; МУМНОЖ(Z12:AE17;Z19:Z24)) |
=МУМНОЖ(J197:O197; МУМНОЖ(Z12:AE17;Z26:Z31)) |
=МУМНОЖ(J198:O198; МУМНОЖ(Z12:AE17;Z26:Z31)) |
21 |
|
|
|
22 |
|
|
|
23 |
=AB20*AD20-AC20^2 |
=(AD20*AE20-AC20)/AB23 |
=(AB20-AC20*AE20)/AB23 |