25. Завдання фронт-офісу, мідл-офісу та бек-офісу банку щодо управління ризиками.

Фронт-офіси приймають участь в системі ризик-менеджменту банку в межах своїх функцій прийняття на банк ризику в рамках доведених повноважень; приймають безпосередню участь у формуванні доходів.

Мідл-офіс (ризик-менеджмент) – завданням є контроль за діяльністю фронт-офісів, шляхом врахування ризиків.

бек-офіси приймають участь в системі управління ризиками в межах своїх функцій контролю дотримання встановлених вимог; супроводжують угоди, які укладають фронт-офіси.

Функції всіх вищезгаданих структурних підрозділів повинні бути чітко визначені та задокументовані, а банк повинен зробити все належне для уникнення конфлікту інтересів між цими органами.

26. Дайте характеристику методам ідентифікації банківських ризиків.

Процес управління ризиками складається з таких етапів: *ідентифікація – усвідомлення ризику, визначення причин виникнення та ризикових сфер, *квантифікація – вимірювання, аналіз і оцінювання величини ризику, *мінімізація – зниження і обмеження ризиків, *моніторинг – здійснення постійного контролю за рівнем ризику.

Ідентифікація або виявлення як етап процесу управління ризиками – це визначення та розуміння наявних ризиків та ризиків, які можуть виникнути у зв’язку з новими ініціативами банку. Здійснюється як на рівні окремої банківської операції, на рівні банківських портфелів, так і на рівні підрозділів.

На цьому етапі виявляються джерела та хар-ки ризиків, застосовуються логічні методи аналізу. Результатом цього етапу є розуміння сутності ризиків на які наражається банк та визначаються чи узгоджуються ризики із завданням, стратегією та політикою банку.

Якісний аналіз є найскладнішим і вимагає ґрунтовних знань, досвіду і інтуїції. Його головна мета - ідентифікація можливих ризиків. Існують формалізовані процедури аналізу ризику підтримку в прийняття рішень з урахуванням ставлення суб’єктів до ризику.

Методи: аналіз чутливості, метод сценаріїв, імітаційне моделювання.

Аналіз сценаріїв – дозволяє оцінити ризик на можливість одночасної зміни декількох факторів (зміггих) через вірогідність кожного сценарію. Цей вид аналізу полягає у формуванні 3 –5 сценаріїв розвитку подій (кожен сценарій повинен мати: *початкові змінні, *результативні показники, * певна вірогідність настання події). Використовується для визначення середнього значення результативних показників.

Метод дерева рішень – для невеликого числа змінних, перевага методу – наочність, (*визначення скаду та довго тривалості фаз, /*визначення ключових подій, *визначення часу настання події, * формування усіх можливих рішень, *визначення вірогідності, * визначення вартості кожного рішення). На базі отриманих даних будується дерево рішень.

Метод імітаційного моделювання - теж формуються сценарії (*визначаються інтервали можливих змін початкових даних, *розподіл ймовірностей, *встановлюються коефіцієнти кореляції, *багаторазово розраховуються результативні показники, *отримані результати розглядаються як випадкові величин).

Метод експертних оцінок – експерти суб’єктивно визначають ризики і джерела походження ризиків.

Теорія ігор – складення різних ситуацій і перевірка їх здатності та реалізовуваносмті.