- •Содержание
- •Введение
- •1. Парная корреляция и регрессия
- •1.1. Спецификация модели
- •1.2. Линейная корреляция и регрессия
- •1.3. Нелинейная регрессия
- •1.4. Проверка значимости линейного уравнения регрессии
- •1.5. Корреляция для нелинейной регрессии
- •1.6. Предпосылки метода наименьших квадратов
- •1.7. Обобщенный метод наименьших квадратов
- •2. Множественная корреляция и регрессия
- •2.1. Множественный корреляционный анализ
- •2.2. Спецификация модели
- •2.3. Частные уравнения регрессии
- •2.4. Выбор формы уравнения множественной регрессии
- •Оценка параметров уравнения множественной регрессии
- •2.6. Многошаговый регрессионный анализ
- •3.1.2. Способы выявления структурной неоднородности
- •3.2. Методы последовательного разбиения
- •3.3. Методы многомерной классификации
- •3.3.1. Мера сходства
- •3.3.2. Модели кластерного анализа
- •4.2. Числовые характеристики экономического развития
- •4.3. Состав динамического ряда
- •4.4. Моделирование одномерных динамических рядов
- •4.4.1. Типы экономического развития и их трендовые модели
- •4.4.2. Построение трендовых моделей
- •4.4.3. Сглаживание временных рядов
- •4.4.4. Моделирование тенденции временного ряда при наличии структурных изменений
- •4.4.5. Влияние автокорреляции на структуру временного ряда
- •4.5. Многомерные временные ряды
- •4.5.1. Сущность и особенности многомерных динамических рядов
- •4.5.2. Способы построения множественной регрессионной модели по временным рядам
- •5.1.2. Связь однородности статистической совокупности с типом моделей
- •5.2. Динамическое моделирование взаимосвязей в структурно-однородных совокупностях
- •5.2.1. Методы построения пространственно-динамических
- •Моделей
- •5.2.2. Выбор вида пространственно-динамической модели
- •5.2.3. Динамизация параметров связи
- •5.3.2. Построение динамических моделей на основе временных выборок
- •6. Системы эконометрических уравнений
- •6.1.Общие понятия и способы представления систем эконометрических уравнений
- •6.2. Структурная и приведенная формы модели
- •6.3. Проблемы идентификации структурной модели
- •6.4. Оценка параметров структурной модели
- •6.5. Двухшаговый метод наименьших квадратов
- •7. Динамические эконометрические модели
- •7.1. Общая характеристика моделей с распределенным лагом и моделей авторегрессии
- •7.2. Оценка параметров авторегрессионных моделей
- •7.3. Интерпретация параметров модели с распределенным лагом
- •7.4. Интерпретация параметров модели авторегрессии
- •7.5. Изучение структуры лага и выбор вида модели с распределенным лагом
- •7.6. Лаги Алмон
- •8. Статистическое прогнозирование динамических рядов
- •8.1. Сущность и виды статистических прогнозов
- •8.2. Методы статистического прогнозирования
- •8.2.1. Экстраполяция динамических рядов
- •8.2.2. Прогнозирование на основе экспоненциального сглаживания
- •8.2.3. Прогнозирование на основе регрессионных и авторегрессионных моделей
- •Список литературы
Федеральное агентство по образованию
Государственное образовательное учреждение
высшего профессионального образования
«Братский государственный университет»
Н.Я.Боярчук
ЭКОНОМЕТРИКА
Конспект лекций
Братск 2007
УДК 519.86
Боярчук, Н.Я. Эконометрика: конспект лекций / Н.Я.Боярчук. –Братск: ГОУ ВПО «БрГУ», 2007. – 94 с.
Рассмотрены условия и методы построения эконометрических моделей по пространственным и временным выборкам, составляющие теоретическую основу общепрофессиональной дисциплины «Эконометрика» специальности 01050265 «Прикладная информатика (в экономике)».
Лекции можно также использовать и при изучении соответствующих разделов дисциплины «Экономико-математическое моделирование» специальности 08050765 «Менеджмент организации».
Рецензент: И.В. Игнатьев зав. кафедрой УТС, профессор
канд.техн.наук
Печатается по решению редакционно-издательского совета
© Боярчук Н.Я., 2007
© ГОУ ВПО «БрГУ», 2007
665709, Братск, ул. Макаренко, 40
ГОУ ВПО «Братский государственный университет»
Тираж 100 экз. Заказ
Содержание
Введение…………………………………………………............. |
5 |
1. Парная корреляция и регрессия …………………………. |
7 |
1.1. Спецификация модели …………………………………….. |
7 |
1.2. Линейная корреляция и регрессия ……………………….. |
8 |
1.3. Нелинейная регрессия …………………………………….. |
12 |
1.4. Проверка значимости линейного уравнения регрессии ... |
13 |
1.5. Корреляция для нелинейной регрессии ………………….. |
15 |
1.6. Предпосылки метода наименьших квадратов ………....... |
16 |
1.7. Обобщенный метод наименьших квадратов…………….. |
18 |
2. Множественная корреляция и регрессия ……………….. |
19 |
2.1. Множественный корреляционный анализ ………………. |
19 |
2.2. Спецификация модели ……………………………………. |
21 |
2.3. Частные уравнения регрессии …………………………… |
23 |
2.4. Выбор формы уравнения множественной регрессии …... |
25 |
2.5. Оценка параметров уравнения множественной регрессии |
26 |
2.6. Многошаговый регрессионный анализ …………………. |
28 |
3. Анализ структуры совокупности наблюдений ………….. |
30 |
3.1. Однородность совокупности и способы типологического анализа …………………..……............. |
30 |
3.2. Методы последовательного разбиения …………............. |
32 |
3.3. Методы многомерной классификации ………….............. |
33 |
4. Моделирование динамики экономических явлений........ |
37 |
4.1. Экономическая динамика: предмет, основные задачи и понятия …………………………………………………….. |
37 |
4.2. Числовые характеристики экономического развития ….. |
38 |
4.3. Состав динамического ряда ……………………………... |
40 |
4.4. Моделирование одномерных динамических рядов ......... |
41 |
4.5. Многомерные временные ряды …………………………. |
52 |
5. Многофакторные динамические модели связи показателей ………………………………………………….. |
55 |
5.1. Особенности пространственно-временной информации .. |
55 |
5.2. Динамическое моделирование взаимосвязей в структурно-однородных совокупностях ………………… |
57 |
5.3. Динамические модели в структурно-неоднородных совокупностях ......................................……………………. |
63 |
6. Системы эконометрических уравнений………………….. |
68 |
6.1.Общие понятия и способы представления систем эконометрических уравнений ……………………………. |
68 |
6.2. Структурная и приведенная формы модели ……… …… |
69 |
6.3. Проблемы идентификации структурной модели ………. |
72 |
6.4. Оценка параметров структурной модели ………............. |
73 |
6.5. Двухшаговый метод наименьших квадратов …………… |
74 |
7. Динамические эконометрические модели .……………… |
76 |
7.1. Общая характеристика моделей с распределенным лагом и моделей авторегрессии ………………………… |
76 |
7.2. Оценка параметров авторегрессионных уравнений …… |
77 |
7.3. Интерпретация параметров модели с распределенным лагом |
79 |
7.4. Интерпретация параметров модели авторегрессии …….. |
80 |
7.5. Изучение структуры лага и выбор вида модели с распределенным лагом….……………………………….. |
81 |
7.6. Лаги Алмон ……………………………………................ |
81 |
8. Статистическое прогнозирование динамических рядов.. |
85 |
8.1. Сущность и виды статистических прогнозов ………….. |
85 |
8.2. Методы статистического прогнозирования ……............. |
87 |
Список литературы ……………………...........……………..... |
94 |