Депозити до запитання

Оптимальною вважається частка поточних рахунків в ресурсній базі на рівні 30%.

• Оборотність коштів на поточних рахунках клієнтів (Цей показник відбиває кількість оборотів, що здійснюють онкольні депозити за певний період)

- Тривалість одного обороту онкольних депозитів у днях (або середній термін утримання коштів на поточних рахунках). Чим більший цей показник, тим стабільніша ресурсна база.

• Рівень осідання коштів на поточних рахунках

• Коефіцієнт нестабільності депозитів:

• Частка коштів на поточному рахунку клієнта, яка без шкоди для нього може бути розміщена на строковий депозитний рахунок:

Аналіз розвитку клієнтської бази

• Коефіцієнт плинності клієнтів:

• Коефіцієнт постійності клієнтів: 1 — Коефіцієнт плинності клієнтів

• Коефіцієнт залучення клієнтів

• Коефіцієнт розширення клієнтської бази:

Аналіз використання мбк

- Питома вага МБК від загального обсягу зобов'язань банку (характеризує ступінь мінімізації ризику

стійкості ресурсної бази або її витратності): Оптимальне значення коеф. 0,25-0,4.

• Питома вага МБК, отриманих у валюті балансу: Оптимальне значення коеф.0,2-0,35.

• Коефіцієнт відношення МБК до статутного капіталу: не повинне перевищувати 600%.

- Коефіцієнт співвідношення обсягів пасивних операцій із залучення МБК та активних операцій, пов'язаних з їх розміщення Позитивне явище – перевищення обсягів кредитів наданих над кредитами отриманими.

• Коефіцієнт отримання МБК:

Орієнтоване значення - 300%

• Коефіцієнт надання міжбанківських позик : Орієнтоване значення - 200%

Аналіз ефективності формування та використання банківських ресурсів

• Ступінь використання платних пасивів банку

Оптимальне значення – не менше 90%

* 2 Торгові цінні папери 4Кошти в інших банках 5Кредити та заборгованість клієнтів

6 Цінні папери в портфелі банку на продаж 7 Цінні папери в портфелі банку до погашення 8Інвестиції в асоційовані та дочірні компанії

** 18 Кошти банків 19 Кошти клієнтів 20 Боргові цінні папери, емітовані банком

21 Інші залучені кошти 27 Субординований борг

- Ефективність використання сукупних зобов'язань:

не менше 75-80%

- Відносна вартість (витратність) ресурсів:

Загальний аналіз активних операційбанку. Аналіз кредитних операцій банку

Питома вага кредитно інвестиційного портфеля в активах, %

Ризикова - Більше 75 Активна 65-75 Пасивна – менше 65%

• Загальна оцінка масштабів кредитної діяльності.

Чк.о. ;

І зрост. = кредитні вкладення на кінець періоду/кредитні вкладення на поч. Періоду.

І приросту =

Структура кредитного портфеля вважається задовільною, якщо питома вага кредитів без забезпечення, сумнівних до повернення, прострочених і пролонгованих не більше 30%.

Аналіз диверсифікації кредитних вкладень

- Норматив максимального розміру кредитного ризику на одного контрагента (Н7)

не більше 25%

• Норматив великих кредитних ризиків (Н8)

встановлюється з метою обмеження концентрації кредитного ризику за окремим контрагентом або групою пов'язаних контрагентів

Великий кредит – якщо сума кредиту на одного контрагента перевищує 10% власних коштів банку.

Норматив Н8 – не перевищувати 8-кратний розмір регулятивного капіталу.

Оцінка рівня ризику кредитного портфеля

- Коефіцієнт покриття класифікованих кредитів: Показник комплексно характеризує якість кредитного портфеля з погляду ризику в сукупності з його захищеністю власним

капіталом. Підвищення цього коефіцієнта в динаміці вважається негативним явищем.

• Коефіцієнт питомої ваги зважених класифікованих кредитів:

• Коефіцієнт прострочених кредитів:

• Коефіцієнт збитковості кредитів Коефіцієнт визначає частину позик, які за певний період призвели до збитку. Зростання цього показника свідчити про погіршення політики дотримання допустимого рівня ризику.