Тема 2 Модели рынка перестрахования

Определение ситуации риска страховой компании в случае, когда n страховых компаний хранит портфель страхования по заключенным контрактам. Определение оптимального комплекта договоров, заключенных компаниями на рынке перестрахования, изменение полезности i-й компании в связи с этим. Оптимальный по Парето комплект договоров, обеспечивающий устойчивое равновесие на рынке перестрахования. Экономический смысл оптимального по Парето размещения.

Рекомендуемая литература: [2] стр.95-102

Контрольные вопросы

1. Какого вида функцией может быть выражена полезность компании i после заключения договора перестрахования?

2. Какое неравенство определяет критерий целесообразности заключения комплекта договоров при наличии альтернативного комплекта?

3. Каким условиям должна удовлетворять функция, определяющая оптимальный по Парето комплект договоров перестрахования?

4. Докажите достаточное условие для функции, определяющей оптимальный по Парето комплект договоров перестрахования.

5. Докажите необходимое условие для функции, определяющей оптимальный по Парето комплект договоров перестрахования.

Тема 3 Модели статического равновесия цен на рынке перестрахования

Равновесие цен на рынке перестрахования. Ценовые функции. Выражение цены для нормального распределения. Выражение цены для пуассоновского распределения. Модель равновесия на рынке перестрахования при условии выражения всех функций полезности в виде полиномов второй степени: полезность i-го комплекта в начальной ситуации; изменение полезности компании в результате работы на рынке перестрахования; общее выражение цены; определение чистой прибыли i-й компании. Экономический смысл модели равновесия на рынке перестрахования при условии выражения всех функций полезности в виде полиномов второй степени. Равновесие на рынке перестрахования в условиях неопределенности. Модель Эрроу в страховых терминах. Экономический смысл модели Эрроу.

Рекомендуемая литература: [2] стр.102-114

Тема 4 Модели динамического равновесия на рынке перестрахования

Модель рынка перестрахования в случае когда n страховых компаний хранит портфель страхования по заключенным контрактам. Понятие цены на рынке перестрахования. Поставки на рынок перестрахования. Проблема спроса на рынке перестрахования. Существование цены равновесия. Изменение полезности компании при продаже покрытия перестрахования. Изменение полезности компании при покупке покрытия перестрахования. Экономический смысл модели рынка перестрахования в случае когда n страховых компаний хранит портфель страхования по заключенным контрактам.

Рекомендуемая литература: [2] стр.115-130

Тема 4 Модели Эллайса и Эрроу применительно к рынкам перестрахования

Упрощенная модель Эрроу применительно к страховым компаниям: полезность компании в начальной ситуации; изменение полезности при выполнении компанией серии контрактов; функция полезности; система условий первого порядка. Различие модели Эрроу и других моделей страховых компаний. Проблема игры n-человек при моделировании страховых компаний.

Рекомендуемая литература: [2] стр.130-137