Тема 5 Теория риска в страховании

Классическая теория риска. Правило эквивалентности. Ожидаемая выручка от премий. Определение риска как дисперсии. Функция полезности. Полезность денег. Портфель независимых страховых контрактов. Вероятность выполнения компанией обязательств по контрактам. Ожидаемый доход портфеля компании. Вероятность разорения. Недостатки классической теории риска применительно к страховому делу.

Рекомендуемая литература: [2] стр.138-146

Тема 6

Теория коллективного риска в страховании

Теория коллективного риска. Состав модели. Распределение выплат для портфеля страхования по заключенным по заключенным контрактам. Ожидаемая величина выплат в определенный период. Работающее время. Вероятность выплат, которые компания будет использовать в течении работающего времени. Необходимость обновления теории коллективного риска.

Рекомендуемая литература: [2] стр.146-151

Тема 7

Современная теория риска в страховании

Модель де Финетти. Верхний предел на сумму капитала, который страховая компания в состоянии накопить. Вероятность разорения страховой компании. Выражение дивиденда в премиях, которые компания сделает в течение своего срока службы. Период ожидаемой жизни страховой компании и дивиденда в премиях, выраженные в непрерывных функциях.

Рекомендуемая литература: [2] стр.151-163

Тема 8

Приложение понятий полезности и риска к теории страхования

Метод Гульдберга. Элементы, определяющие ситуацию риска. Ожидаемая прибыль страховой компании. Измеримая полезность. Теория полезности применительно к страхованию. Аксиомы фон Неймана и Моргенштерна. Приложение теории полезности к перестрахованию. Квота портфеля перестрахования при различных показателях полезности и риска.

Рекомендуемая литература: [2] стр.163-171

Тема 9

Модели оптимальных страховых организаций

Оптимальный полис. Оптимальная франшиза. Стоповая потеря. Договор перестрахования. Моделирование ситуации с перестрахованием в терминах теории игр. Игра n-лиц

Рекомендуемая литература: [2] стр.171- 178

Тема 10

Модели управления страховой компанией.

Формулирование целей страховіх компаний. „Закон движения” Моделирование поведения компании в случае, когда перестрахование невозможно осуществитьтолько пропорциональной квотой. Условия Куна-Таккера. Вероятность с которой компания сможет удовлетворитьвыплаты Модель поведения компании в ситуации, клгда она ищет перестраховочный полис с дивидендом, который максимизирует сумму полезности выплат с дивидендами..

Рекомендуемая литература: [2] стр.178-187

Список литературы

1. Шахов В.В. Страхование: Учебник для вузов. – М.: ЮНИТИ, 2000. –311с.

2. Шахов В.В., Медведев В.Г., Миллерман А.С. Теория и управление рисками в страховании. – М.: Финансы и статистика, 2002. – 224с.

3. К. Бурроу Основы страховой статистики. – М. Издательский центр СО «АНКИЛ», 1992. – 92с.

4. Основы актуарной математики том А

Таблица вариантов

Вариант	Номер темы для самостоятельного изучения
1	1
2	3
3	2
4	5
5	4
6	6
7	7
8	9
9	8
10	10
11	3
12	1
13	2
14	5
15	4
16	7
17	6
18	9
19	8
20	2