- •(Риск – менеджмент)
- •Введение
- •Тема 1. Общие понятия и классификация рисков
- •1.1. Основные понятия и определения риска
- •1.2. Классификация рисков
- •Спекулятивные
- •1. К рискам, связанным с покупательной способностью денег, относятся следующие разновидности рисков: инфляционные и дефляционные риски, валютные риски, риски ликвидности.
- •3. К рискам, связанным с формой организации хозяйственной деятельности, относятся:
- •Внешние
- •Внутренние
- •1.3. Понятие о риск-менеджменте
- •1.4. Цели и задачи риск-менеджмента
- •Тема 2. Критерии и показатели оценки риска
- •2.1. Вероятностные показатели оценки риска
- •Факторы, влияющие на оценку вероятности успеха проекта
- •2.2. Коэффициентные показатели оценки риска
- •1. Потери собственности
- •2. Потери чистого дохода
- •2.3. Статистические показатели оценки риска
- •2.4. Оценка риска с помощью показателей оценки финансового состояния предприятия
- •I Показатели ликвидности (платежеспособности)
- •II. Показатели финансовой устойчивости
- •Тема 3: «Управление риском»
- •3.1. Общие положения по управлению риском
- •1. Выявление основных факторов риска
- •2. Идентификация риска
- •3. Оценка (измерение) риска
- •Уклонение
- •Компенсация
- •Диссипация
- •Локализация
- •3.2. Примерная методика оценивания риска предпринимательского проекта производственного типа
- •Тема 4: Банковские риски
- •4.1. Виды банковских рисков
- •Факторинговый Рис. 4.1. Классификация банковских рисков
- •2.2. Внешние риски
- •2.3. Внутренние риски
- •2. Риски, связанные с характером банковских операций
- •Б) Риски активных операций
- •Ирца – изменение рыночной цены активов (за период);
- •Р (Прибыль)
- •Группа f содержит три конкретные ситуации передачи ответственности и рисков:
- •Группа терминов d означает, что все транспортные риски ложатся на продавца. К этой группе относятся следующие ситуации:
- •3. Риски, связанные со спецификой банка
- •Литература
- •Приложение 3
2.3. Внутренние риски
Внутренние риски зависят от вида и специфики банка, характера его деятельности (операций) и состава его партнеров (клиентов и контрагентов).
1. Риски, связанные с видом банка. Банки и банковские учреждения по своей правовой форме могут быть государственными и частными. Последние в свою очередь могут иметь специализацию: специализированные; отраслевые; универсальные.
В каждом из них присутствуют все виды рисков, но вероятность их возникновения и специфика зависят от типа самого банковского учреждения.
Уровень и вид внутренних рисков, с которыми сталкиваются различные виды коммерческих банков, в основном зависят от специфики их деятельности.
Специализированные коммерческие банки ориентируют свою деятельность на предоставление в основном каких-то конкретных услуг, т.е. имеют четко выраженную ориентацию. Например, инновационные, инвестиционные, ссудосберегательные, ипотечные, депозитные, клиринговые и прочие банки.
В специализированных банках, например, инновационных преобладают риски, связанные с кредитованием новых технологий. Причинами повышенного риска могут быть:
использование новой технологии начато преждевременно, т.е. до того, как затраты на производство приведены в соответствие с реальным уровнем рыночных цен;
продукция, выпущенная до того, как покупатель готов платить за новшества, т.е. объем потенциального спроса недостаточен для того, чтобы окупить затраты;
число поставщиков и посредников, привлеченных с перспективой на рост спроса, избыточно для конкретного рынка (рыночного сегмента, окна, ниши), что приводит к удорожанию конкретного банковского товара.
В отраслевых банках главное значение для уровня рисков имеют вид и специфика конкретной отрасли (сельскохозяйственная, промышленная, строительная и т.д.) и ее состояние. Деятельность универсальных банков подвержена рискам обоих типов, а также в их сочетании.
2. Риски, связанные с характером банковских операций
А) Риски пассивных операций
Именно с помощью пассивных операций банк регулирует свои ресурсы для осуществления активных банковских операций.
К пассивным операциям банков относят:
отчисления от прибыли на формирование (увеличение) уставного капитала (эта группа пассивных операций формирует собственные средства банков);
величину кредитов, полученных от прочих юридических лиц (получение банковских ссуд от других юридических лиц необходимо чаще всего для оперативного регулирования ликвидности балансов банков или выдачи непредвиденных кредитов);
депозитные операции (это операции по привлечению средств юридических и/или физических лиц во вклады либо до востребования, либо на определенный срок).
Риски пассивных операций связаны с возможными затруднениями в обеспечении активных операций ресурсами.
Наибольшее влияние на риски пассивных операций оказывают депозитные операции.
Для предупреждения риска по формированию депозитов банкам следует:
соблюдать оптимальное соотношение между пассивными и активными депозитными операциями, т.е. вкладами предприятий в банк и вкладами, размещенными одними банками в других;
определять размер и ликвидность привлекаемых на хранение ценных бумаг для повышения уровня и качества мобильных средств;
найти целесообразное минимальное соотношение собственных средств и рисковых активов;
разработать методы расчета коэффициента связанности депозитов с учетом особенностей данного банка и руководствоваться им при размещении депозитов.
Риск инфляции. Это риск, который определяется жизненным циклом отраслей. Основные факторы, влияющие на развитие отрасли, следующие:
а) переориентация экономики, что связано с общей экономической нестабильностью в мире, по отдельным регионам, странам, рынкам, рыночным сегментам, нишам, с одной стороны, и ростом цен на ресурсы, с другой;
б) истощение каких-либо ресурсов;
в) изменение спроса на внутреннем и мировом рынках сбыта;
г) общеисторической развитие цивилизации.