Определение страхового тарифа

Определяется на 100 гривен страховой суммы.

Страховой тариф (тариф брутто) = Тн (тариф нетто) + N (нагрузка)

N = N превентивные меры + N ведение страхового дела + N (прибыль)

Тб = Тн / 1- N (если нагрузка в %)

Тн = Тн основной + рисковая надбавка

Существует три основных метода определения тарифа нетто

Первый метод

В его основе лежит убыточность страховой суммы. Применяется, когда есть статистика за срок не менее 5 лет по страховым выплатам по данному виду рисков.

Пример.

Убыточность:

1 год - 17

2 – 16

3 – 16

4 – 15

5 – 15

Сначала нужно определить надежность динамического ряда. Определяется с помощью коэффициента вариации.

Вариация (V) = сигма (среднеквадратическое отклонение) / у (среднее)

У (среднее) = 15,8 грн

Сигма = корень из суммы (у-у среднее) ² / n – 1

Сигма = 0,85

V = 0,85 / 15,8 * 100 % = 5,4 %

Считается, что если коэффициент вариации меньше 10% - ряд устойчивый.

Тн = Тн осн + рисковая надбавка

Тн осн = у среднее + среднеквадратическое отклонение * коэффициент доверия

Если коэффициент вариации показывает, что ряд устойчивый, то коэффициент доверия мы можем принимать за единицу. Если же коэффициент вариации больше 10%, то тогда он может быть равен либо 2, либо 3, сама компания решает, сколько.

Тариф нетто равен = 15,8 + 0,85 = 16,65 гривен со 100 гривен страховой суммы

Второй метод

Используется для расчета тарифа нетто, при условии, что данные риски характеризуются стабильностью не менее 3х лет.

Пример.

Страховая компаия составляет соглашение имущественного страхования. Вероятность наступления страхового случая р(а) = 0,1. средняя страховая сумма = 800 000 грн. Среднее страховое возмещение = 575 000 грн. Количество договоров по данному виду рисков (n) – 12 000. доля нагрузки в структуре брутто-тарифа (N) = 30%. Тариф брутто - ?

Решение.

Тн = Тн осн + рисковая надбавка

Тб = Тн / 1 – N

Т н осн = среднее страховое возмещение / среднюю страховую сумму * р(а) * 100% = 0,72 грн

Рисковая надбавка = 1,2 Тн осн * кванти гамма-нормального распределения (зависит от уровня безопасности, тоже самое, что коэффициент доверия).

!!!ФОРМУЛЫ ПЕРЕПИСАТЬ ВСЕ НОРМАЛЬНО!!!!!

В соответствии со статистическими таблицами в зависимости от гарантии безопасности определяется кванти. Например, при гарантии безопасности 0,95, кванти будет равен 1,645.

Рисковая надбавка = 0,13

Тн = 0,72 + 0,13 = 0,85 грн со 100 грн страховой суммы

Тб = 0,85 / 1 – 0,3 = 1,21 грн

Третий метод

Известна и вероятность наступления страхового случая, и среднеквадратическое отклонение.