Обязательные нормативы банков

Н1	Норматив достаточности капитала - регулирует (ограничивает) риск несостоятельности банка и определяет требования по минимальной величине собственных средств (капитала) банка, необходимых для покрытия кредитного и рыночного рисков. Определяется как отношение размера собственных средств (капитала) банка и суммы его активов, взвешенных по уровню риска.	К/(∑Крi(Аi-Ркi) +ПК+КРВ +КРС+10*ОР+РР) x 100%	К — собственные средства (капитал) банка; Крi — коэффициент риска i-го актива (см. приложения); Аi — i-й актив банка; Ркi — величина резерва на возможные потери или резерва на возможные потери по ссудам; ПК –- операции с повышенными коэффициентами риска; КРВ — величина кредитного риска по условным обязательствам кредитного характера; КРС — величина кредитного риска по срочным сделкам; ОР –- величина операционного риска; РР — величина рыночного риска.	≥ 10%
Н2	Норматив мгновенной ликвидности регулирует (ограничивает) риск потери банком ликвидности в течение одного операционного дня и определяет минимальное отношение суммы высоколиквидных активов банка к сумме обязательств (пассивов) банка по счетам до востребования, скорректированных на величину минимального совокупного остатка средств по счетам физических и юридических лиц до востребования.	Лам/ (Овм – 0,5*Овм*)x 100%	Лам — высоколиквидные активы - финансовые активы, которые должны быть получены в течение ближайшего календарного дня и (или) могут быть востребованы банком и (или) реализованы банком в целях незамедлительного получения денежных средств (наличные денежные средства и драгоценные металлы ; средства на корреспондентских счетах банка в Банке России, в банках-резидентах, в банках-нерезидентах, стран, имеющих страновые оценки «0» и «1»; облигации Банка России, депозиты и иные размещенные средства в Банке России до востребования и на один день; средства, размещенные в кредиты «овернайт», «овердрафт», до востребования, в однодневные кредиты и др. в банках стран, имеющих страновые оценки «0» и «1»; вложения в долговые обязательства РФ, государств, имеющих страновые оценки «0» и «1» и др.) Овм —обязательства (пассивы) банка до востребования Овм* - см. дополнение к таблице Страновые оценки: http://www.oecd.org/dataoecd/47/29/3782900.pdf	≥ 15%
Н3	Норматив текущей ликвидности регулирует (ограничивает) риск потери банком ликвидности в течение 30 календарных дней и определяет минимальное отношение суммы ликвидных активов банка к сумме пассивов банка по счетам до востребования и на срок до 30 календарных дней, скорректированных на величину минимального совокупного остатка.	Лат/ (Овт– 0,5*Овт*)x 100%	Лат — ликвидные активы – финансовые активы, которые должны быть получены банком и (или) могут быть востребованы в течение ближайших 30 календарных дней и (или) реализованы банком в течение ближайших 30 календарных дней в целях получения денежных средств (высоколиквидные активы +средства на корреспондентских счетах в банках стран, имеющих страновые оценки ниже «1»; средства, размещенные в кредиты «овернайт», «овердрафт», до востребования, в однодневные кредиты и др. в банках стран, имеющих страновые оценки ниже «1»; вложения в долговые обязательства, государств, имеющих страновые оценки ниже «1»; иные требования банка со сроком погашения до 30 дней) Овт — обязательства (привлеченные средства)до востребования и до 30 дней Овт*- см. дополнение к таблице	≥ 50%
Н4	Норматив долгосрочной ликвидности регулирует (ограничивает) риск потери банком ликвидности в результате размещения средств в долгосрочные активы и определяет максимально допустимое отношение кредитных требований банка с оставшимся сроком до даты погашения свыше года, к собственным средствам (капиталу) банка и обязательствам (пассивам) с оставшимся сроком до даты погашения свыше года.	Крд/ (К + ОД +0,5*О*) x100%	Крд — требования банка свыше 1 года К — капитал ОД — обязательства банка свыше 1 года О* - см. дополнение к таблице	≤ 120%
Н6	Максимальный размер риска на одного заемщика или группу связанных заемщиков регулирует (ограничивает) кредитный риск банка в отношении одного заемщика или группы связанных заемщиков и определяет максимальное отношение совокупной суммы кредитных требований банка к заемщику или группе связанных заемщиков к собственным средствам (капиталу) банка.	Крз/К x 100%	Крз – кредиты, займы, предоставленные банком; вложения банка в акции (доли), эмитированные заемщиком; величина кредитного риска по условным обязательствам кредитного характера (банковские гарантии, авали, кредитные линии, выставленные или подтвержденные аккредитивы, лимиты по кредитам «овердрафт» и т.д.); величина кредитного риска по срочным сделкам (опционы, фьючерсы, свопы, форварды и т.д.). К — капитал Связанные заемщики –- группа юридических лиц, одно из которых может оказывать прямо или косвенно существенное влияние на решения, принимаемые органами управления другого(их)	≤ 25%
Н7	Максимальный размер крупных кредитных рисков регулирует (ограничивает) совокупную величину крупных кредитных рисков банка и определяет максимальное отношение совокупной величины крупных кредитных рисков и размера собственных средств (капитала) банка.	∑Кскрi/К x 100%	Кскрi – i-й крупный кредитный риск К — капитал Крупный кредитный риск – сумма кредитов, гарантий и поручительств в пользу одного клиента, превышающая пять процентов собственных средств (капитала) банка.	≤ 800%
Н9.1	Максимальный размер кредитов, банковских гарантий и поручительств, предоставленных банком своим участникам регулирует (ограничивает) кредитный риск банка в отношении участников (акционеров) банка и определяет максимальное отношение размера кредитов, банковских гарантий и поручительств, предоставленных банком своим участникам (акционерам) к собственным средствам (капиталу) банка.	∑Краi/К x 100%	Краi – совокупность требований банка к i участнику (акционеру), который имеет право распоряжаться 5 и более процентами долей (голосующих акций) банка. Рассчитывается в порядке, определенном для расчета Крз. К — капитал	≤ 50%,
Н10.1	Совокупная величина риска по инсайдерам банка регулирует (ограничивает) совокупный кредитный риск банка в отношении всех инсайдеров. Определяет максимальное отношение совокупной суммы кредитных требований к инсайдерам к собственным средствам (капиталу) банка.	∑Крсиi/К x 100%	Крсиi – совокупность требований банка к i инсайдеру. Рассчитывается в порядке определенном для расчета Крз. К — капитал Инсайдеры – физические лица, способные воздействовать на принятие решения о выдаче кредита банком.	≤ 3%,
Н12	Норматив использования собственных средств (капитала) банка для приобретения акций (долей) других юридических лиц регулирует (ограничивает) совокупный риск вложений банка в акции (доли) других юридических лиц и определяет максимальное отношение сумм, инвестируемых банком на приобретение акций (долей) других юридических лиц, к собственным средствам (капиталу) банка.	∑Кинi/К x 100%	Кин - величина i-й инвестиции банка в акции (доли) других i юридических лиц за вычетом сформированного резерва на возможные потери по указанным инвестициям. К — капитал	≤ 25%,

Показатели Овм*, Овт*, О* определяются как минимальный совокупный остаток средств по счетам юридических и физических лиц, участвующих, сложившийся за расчетный период (18 месяцев) по результатам суммирования остатков по состоянию на первое число каждого месяца расчетного периода в пределах 0,1% средней величины совокупных остатков средств по соответствующим счетам юридических и физических лиц за расчетный период. Банк вправе самостоятельно принять решение о включении в расчет нормативов Н2, Н3 и Н4 показателей Овм*, Овт*, О*. Информация о принятии такого решения уполномоченным органом банка доводится банком до территориального учреждения Банка России. В случае принятия банком решения не включать в расчет нормативов Н2, Н3 и Н4 показатели Овм*, Овт*, О*, указанные показатели принимаются в расчет с нулевым значением.