Лекция 1. Предмет эконометрики. Особенности эконометрического мето­да. Этапы эконометрического исследования и по­строения эконометрической модели.

Цель лекции: ознакомить студентов с понятием эконометрики, с этапами эконометрического моделирования.

Определение эконометрики

Предмет эконометрики

Эконометрика – быстроразвивающаяся отрасль науки, цель которой состоит в том, чтобы придать количественные меры экономическим отношениям.

Термин "эконометрика" был впервые введен бухгалтером П. Цьемной (Австро-Венгрия, 1910г.), точнее "эконометрия".

Цьемна считал, что если к данным бухгалтерского учета применить методы алгебры и геометрии, то будет получено новое более глубокое представление о результатах хозяйственной деятельности. Это употребление термина, как и сама концепция, не прижилось, но название "эконометрика" оказалось весьма удачным для определения нового направления в экономической науке, которое выделилось в 1930г.

Зарождение эконометрики является следствием междисциплинарного подхода к изучению экономики. Эта наука возникла в результате взаимодействия и объединения в особый "сплав" трех компонент: экономической теории, статистических и математических методов. Впоследствии к ним присоединилось развитие вычислительной техники как условие развития эконометрики.

В журнале "Эконометрика", основанном в 1930г. Р.Фришем (1895-1973), он дал следующее определение эконометрики:

"Эконометрика – это не то же самое, что экономическая статистика. Она же идентична и тому, что мы называем экономической теорией, хотя значительная часть этой теории носит количественный характер. Эконометрика не является синонимом приложения математики к экономике. Как показывает опыт, каждая из трех отправных точек – статистика, экономическая теория и математика – необходимое, но не достаточное условие для понимания количественных соотношений в современной экономической жизни. Это – единство всех трех составляющих. И это единство образует эконометрику.

Таким образом, эконометрика – это наука, которая дает количественное выражение взаимосвязей экономических процессов и явлений.

Этапы выделения эконометрики в самостоятельную область знания:

1. XVII в. "Политические арифметики". В. Петти (1623-1667), Г. Кинг (1648-1712), Ч. Давенант (1656-1714) (использовалсь цифры и факты в расчете национального дохода, налогооблажения, денежного обращения, финансов). Политическую арифметику можно назвать описательным политико-экономическим анализом. Это направление побудило поиск законов в экономике. "Закон Кинга" – на основе соотношения между урожаем зерновых и ценами на зерно выявлена закономерность спроса.

2. Развитие статистической теории в трудах: Ф. Гальтан (1822-1911)

К. Пирсон (1857-1936)

Ф. Эджоврт (1845-1926)

Появились первые применения первой корреляции: при изучении связей между уровнем бедности и формами помощи бедным; между уровнем брачности в Великобритании и благосостоянием. Исследовались временные ряды экономических переменных.

3. Параллельно происходил процесс создания маржинальной (неоклассической) теории, которая не смогла объяснить упадок деловой активности, возникновение массовой безработицы в условиях высокого уровня капитализма. Возникла необходимость количественных выражений базовых понятий, таких как "эластичность спроса" или "предельная полезность".

4. Появление первой работы, которая могла бы быть названа эконометрической, книги американского ученого Г. Мура (1869-1958) "Законы заработной платы: эссе по статистической экономике" (1911г.).

Г. Мур подошел к анализу рынка труда и статистической проверки теории производительности Кларка, используя все достижения теории корреляции, регрессии, анализа динамических рядов.

5. Первое применение итальянским ученым Р. Бенини (1862-1956) метода множественной регрессии для оценки функции спроса.

6. Исследование по цикличности экономики. К. Жюгляр (1819-1905) – французский физик (впоследствии экономист) первым занялся исследованием экономических временных рядов с целью выделения бизнес-циклов. Им была обнаружена цикличность инвестиций (продолжительность цикла 7-11 лет). С.Китчин, С. Кузнец, Н. Кондратьев выявили цикличность обновления оборотных средств (3-5 лет), циклы в строительстве (15-20 лет), "большие циклы" Кондратьева (45-60 лет).

7. Построение экономических барометров, основанных на идее: в динамике различных элементов экономики существуют такие показатели, которые в своих изменениях идут впереди других, а потому могут служить предвестниками последних.

Гарвардский барометр был создан под руководством У. Персонса (1873-1973) и У. Митчелла (1874-1948). В течение 1903-1914гг. он состоял из 5 групп показателей, которые в дальнейшем были сведены в три отдельные кривые:

Кривая А – характеризовала фондовый рынок;

В – товарный рынок;

С – денежный рынок.

Каждая из этих кривых представляла среднюю арифметическую из рядов входящих в неё нескольких показателей. Эти ряды предварительно статистически обрабатывались путем исключения тенденции, сезонной волны и приведения колебаний отдельных кривых к сравнимому масштабу колеблемости. В основу прогноза гарвардского барометра было положено свойство каждой отдельной кривой повторять движение остальных в определенной последовательности и с определенным отставанием. Гарвардский барометр представлял собой описание подмеченных эмпирических закономерностей и экстраполяции последних на ближайшие месяцы. Однако в гарвардском барометре можно обнаружить и некоторые теоретические предпосылки. Например, что изменение средних биржевых курсов и показателей фондового рынка (индекс спекуляции А) означало изменение спроса на товары, что влекло за собой, в свою очередь, изменение направления индекса оптовых цен, объема производства и товарооборота (индекс В). Возрастание, например, объема производства вызывало напряжение на фондовом рынке, рост учетной ставки и падение курса ценных бумаг с фиксированным доходом (кривая С). Поэтому максилизм кривой А обычно должен был совпадать с минимизмом кривой С.

8. С 1925г. потеря чувствительности гарвардского барометра и уход со сцены в связи с появлением основного метода макроэкономического анализа метода "Затраты – выпуск" американского ученого В.В. Леонтьева (1906-1999).

9. Что касается экономических барометров, то советский математик-статистик Е. Слуцкий (1880-1948) в работе "Сложение случайных причин как источник циклических процессов" (1927), взяв в качестве случайных рядов последние цифры номеров облигаций из тиражных таблиц выигрышного займа, блестяще доказал, что "сложение случайных причин порождает волнообразные ряды, имеющие тенденцию на протяжении большего или меньшего числа волн имитировать гармонические ряды, сложенные из небольшого числа синусоид". Таким образом, никакой закономерности в любом экономическом барометре могло и не существовать.

10. Проводились экономические построения, использующие методы гармонического анализа и периодограмм-анализа (Г. Мур в США, Бэвэридж в Энстром в Швеции).

В основе гармонического анализа и периодограмм-анализа лежит теорема Фурье, согласно которой всякая периодическая функция, произвольно заданная на некотором промежутке, может быть разложена на ряд простых гармонических колебаний и в конечном счете представлена тригонометрическим рядом вида

y=f(t)=A₀+A₁*sin(kt+e₁)+A₂*sin(kt+e₂)+…

Каждое слагаемое представляет здесь синусоиду – формулу простого гармонического колебания (гармонику), где

А_i – полуамплитуда;

e_i – фаза колебания, то есть характеризует точку, в которой ордината соответствующей синусоиды имеет нулевое значение;

k – связано с периодом колебания равенством k=2π/T

Динамика каждого элемента экономики после исключения из нее тенденции представляется в виде волнообразной кривой. Если бы оказалось возможным эту кривую разложить, хотя бы приближенно, на сумму гармоник, то это дало бы базу для прогноза движения интересующего элемента. Следовательно, задача сводится к нахождению коэффициентов искомого ряда – полуамплитуд А_i – по наблюденным значениям, если известны периоды отдельных гармоник.

Д ля отыскания периода колебания Т или связанного с ним k применяется метод периодограмм-анализа. Он состоит в том, что в качестве первого приближения берутся два первых члена вышеприведенного ряда, то есть полагают, что: y=y₀+А₁*sin(kt+e₁), и затем испытывают различные произвольные значения Т (целые и дробные). Для каждого из испытываемых периодов вычисляются А₁ и е₁. Затем строится периодографик или периодограмма

А₁²

Т

Где А₁² – интенсивность колебания, соответствующая этим периодам.

Большей интенсивности колебания отвечает большая вероятность того, что соответствующий ей период колебания не случаен.

Затем, выбрав периоды, соответствующие наибольшим интенсивностям, можем представить рассматриваемую волнообразную кривую в виде суммы простых гармоник, имеющих эти периоды, соответствующие А_i. Эта сумма может сколь угодно близко подойти к исследуемой кривой. При применении гармонического анализа и периодограмм-анализа не требуется предварительного исключения тенденции.

Так, к 30-м годам сложились все предпосылки для возникновения эконометрики в отдельную науку.

В 1930г. на заседании Американской ассоциации развития науки было создано эконометрическое общество, на котором норвежский ученый Р. Фриш дал новой науке название – "эконометрика".

С 1933г. под редакцией Фриша стал издаваться журнал "Эконометрика" ("Econometrica"), который существует поныне. В 1914г. появился первый учебник по эконометрике Я. Тинбергена.