- •Тема 1. Принятие решений в условиях риска и неопределенности
- •Принятие решений в условиях риска
- •Постановка задачи по оптимизации решений в ситуации риска
- •Сочетания спроса и стратегии производства
- •Принятие решений в условиях неопределенности
- •Коэффициентах пессимизма
- •Задания для самостоятельной работы
- •Методические указания к задаче 7
- •Тема 2. Постадийная оценка рисков
- •Методические указания к задаче 10
- •Задание для самостоятельной работы
- •Тема 3. Определение показателей предельного
- •3.1. Анализ точки безубыточности (метод барьерных точек)
- •Задания для самостоятельной работы
- •Методические указания к задаче 18
- •3.2. Оценка степени риска бизнес-проекта по показателям
- •Тема 4. Оценка рисков при инвестировании
- •4.1.Метод корректировки нормы дисконта
- •4.2. Метод достоверных эквивалентов
- •4.3. Анализ чувствительности критериев эффективности
- •4.4. Метод сценариев
- •4.5. Анализ дерева решений
- •4.6. Имитационная модель оценки риска
- •Задания для самостоятельной работы
- •Тема 5. Оценка рисков в коммерческой деятельности
- •Тема 6. Оценка рисков в сельскохозяйственном
- •Задание для самостоятельной работы
Методические указания к задаче 10
1. Провести анализ оценок экспертов на непротиворечивость (табл. 11). Если их мнения не противоречат друг другу, рассчитать среднюю вероятность рисков (табл. 10).
2. Риски по их значению сгруппировать в 3 приоритетные группы по тяжести последствий для данного проекта. В учебных целях для упрощения задания можно сделать следующую группировку: 1 группа – риски, средняя вероятность которых составляет 50-100, 2 группа – риски с вероятностью 25-50 и 3 группа – риски с вероятностью 0-25.
3.Установить удельные веса каждого простого риска во всей их совокупности. Для этого принять за условие, что первый приоритет весомее третьего в 4 раза.
4. Определить балльную общую оценку риска проекта (табл. 12). Выявить наиболее опасные стадии проекта, сделать заключение
Таблица 11 – Анализ непротиворечивости мнений экспертов
Риски, Zi |
Оценки экспертов |
Ai - Вi |
max (Ai – Вi) |
||
1 |
2 |
3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
х |
х |
х |
|
|
Таблица 12 – Балльная оценка рисков и общая оценка риска проекта
Риски, Zi |
Удельные веса, Wi |
Вероятность, Рi |
Балльная оценка (показатель риска), R |
|
|
|
|
Итого |
1,0 |
х |
|
Задание для самостоятельной работы
Задача 11. Реализация бизнес-плана сопряжена с шестью простыми рисками: 1 – подготовкой проекта, 2 – строительством, 3 – финансированием, 4 – социальными проблемами, 5 – техническим состоянием производства, 6 – экологическими ограничениями. По степени значимости все риски делятся на две группы Q1 и Q2. Риски первой группы считаются приоритетными. В первую группу входят риски 1 – 4, во вторую – 5 и 6. По степени значимости рискам приданы веса: W1=0,4; W2=0,2; W3=0,15; W4=0,12; W5=0,08 и W6=0,05. Средняя вероятность появления рисков составляет: р1=0,4; р2=0,3; р3=0,6; р4=0,2; р5=0,5; р6=0,7. Дайте балльную оценку всем рискам по их значимости; приняв за 100% общую сумму баллов по всем рискам, проранжируйте риски; назовите три наиболее существенных риска данного проекта.