Действия и команды

Расчёт скользящих средних, а также трендовых моделей удобно вести на персональном компьютере в редакторе Excel.

Для этого необходимо выполнить следующие действия и команды:

•открыть рабочий лист и создать массив исходных экономических данных Yi в виде столбца или строки;

•построить график ряда динамики с помощью инструмента „Мастер диаграмм”;

•на ломаной линии графика щёлкнуть сначала левой, а затем правой мышью;

•в появившемся контекстном меню активизировать опцию „Добавить линию тренда”;

•в открывшемся окне выбрать скользящую среднюю или тип тренда (всего 6 типов);

•	с помощью кнопки „Параметры” задать опции „Прогноз”,
	„Показать уравнение на диаграмме”, „Поместить на диаграмме
•	показатель	R2”;
	ОК.	31

5. Коэффициенты ускорения, замедления, опережения скорости изменения уровней экономической динамики

•Выявив тем или иным способом основную тенденцию развития, можно выделить этапы развития изучаемого ряда динамики – этапы роста или снижения.

•При этом для этапов с одноимённой тенденцией развития появляется возможность сопоставить средние абсолютные и средние относительные скорости роста (снижения) уровней ряда путём расчёта следующих коэффициентов

К= Псрпосл.этап : Псрпред.этап;

К= Трсрпосл.этап : Трсрпред.этап;

К= Тпрсрпосл.этап : Тпрсрпред.этап

32

•При К>1 говорят об ускорении соответствующей скорости роста

(снижения) уровней ряда.

• При К<1 – о её замедлении.

• Замечание 3. Если сравниваемые этапы развития имеют тенденцию к снижению уровней ряда динамики, то при сопоставлении средней

относительной скорости используются не средние темпы роста, а средние темпы прироста (с указанием того, что соответствующий коэффициент

ускорения или замедления найден на основе среднего темпа прироста).

33

ПРИМЕР:

• Тр (1 полугодия) = 0,9;

• Тр (2 полугодие) = 0,8.

• К < 1, т.е. замедление снижения уровней ряда во втором полугодии

по сравнению с первым.

• K = ТПР (2 ПОЛУГОДИЕ) : ТП Р 1 ПОЛУГОДИЕ =

=(-0,2) : (-0,1) = 2 > 1 (KУСК).

34

Иногда необходимо сравнить скорости экономической динамики различных

показателей, например, оплаты труда и производительности труда, если они имеют однонаправленную тенденцию развития. При

этом применяются те же формулы.

Однако следует помнить, что в числителе соответствующего коэффициента всегда берётся больший по абсолютной величине средний показатель динамики, т.е. речь идет всегда только об опережении, а не об отставании скорости роста или снижения одного временного ряда по сравнению с другим (К > 1).

35

6. Прогнозирование

экономической

динамики

Прогнозирование (от лат. prognosis – знание на перёд) — специальное научное исследование конкретных перспектив развития какого-либо явления или процесса. Существует огромное множество методов прогнозирования, которые делятся на две большие группы – интуитивные и формализованные.

36

• Интуитивные методы применяются при прогнозировании развития сложных вероятностных систем, когда учесть все важные факторы не представляется возможным.

•Так, при прогнозировании развития экономико-экологических систем типа Южного Причерноморья. В этих случаях применяются экспертные оценки, чаще всего групповые, например, метод Дельфи, метод мозговой атаки и др.

37

• Формализованные методы применяются при прогнозировании развития сравнительно простых вероятностных систем, когда все важные факторы поддаются учёту и измерению.

• Предварительным этапом прогнозирования при этом является формализация информации о предшествующем развитии процесса в периоде предыстории в виде модели. Длина периода предыстории (ряда динамики) обозначается через N, а длина периода упреждения (прогнозирования) - через L.

•Различают точечный прогноз (в виде одного числа) и интервальный прогноз (в виде двух чисел – нижней и верхней границ доверительного интервала).

38

• Статистические методы прогнозирования относятся к формализованным методам, т.к. предполагают предварительное построение различных моделей прогноза: 1. На основе среднего абс. прироста YN+L = YN + ПСР×L.

2.Среднего темпа роста YN+L = YN(ТрСР)^L.

•Прогнозирование по линейной трендовой модели, YN+L = а0 + а1X осуществляется в два этапа. Сначала находится точечный прогноз по формуле YN+L = а0 + а1(N+L), а затем по схеме YN+L ± строится доверительный интервал. Здесь – предельная ошибка прогноза, которая для линейного тренда находится так: t ;k SY 1 N L х 2 .

N N хi х 2 39

i 1

• Замечание 4. Если уравнение тренда строится с целью прогнозирования будущих значений уровней изучаемого ряда экономической динамики, то

необходимо следить, чтобы среди наблюдаемых значений Yi не было так называемых аномальных

или резко выделяющихся наблюдений (в виде пиков или, наоборот, резких падений уровней ряда).

• Аномальные наблюдения обычно свидетельствуют о действии каких-то случайных факторов, не характерных для остальных периодов (моментов) времени. Поэтому при их наличии средняя Y будет искажена и, как следствие, коэффициенты линейного тренда a0, a1 будут содержать смещение,

т.е. систематическую ошибку. Это в конечном итоге повлечет за собой неверную прогнозную оценку, например, завышенную или заниженную.

40