3.2. Задачи

Задача 3.1

Курс канадского доллара к доллару США равен 1.0855

Курс фунта стерлингов к доллару США равен 0.5973

Курс евро к доллару США равен 0.7507

Рассчитате кросс-курсы:

- канадского доллара к фунту стерлингов;

- евро к канадскому доллару;

- фунта стерлингов к евро.

Задача 3.2

Дана прямая котировка для Канады между канадским и американским долларом:

пок. прод.

USD/СAD = 1.0837 - 1.0892

1. Найти спрэд в абсолютном и относительном выражении;

2. Трансформировать данную котировку в обратную для Канады и найти спрэд в абсолютном и относительном выражении.

Задача 3.3

Даны: курс канадского доллара к американскому доллару:

пок. прод.

USD/CAD = 1.0796 - 1.0851

курс евро к американскому доллару:

пок. прод.

USD/EUR = 0.7345 - 0.7415

А) Какую сумму евро можно купить, имея 300 канадских долларов;

Б) Сколько нужно продать клиенту евро, чтобы купить 300 канадских долларов.

Задача 3.4

По какому курсу клиент может обменять американские доллары на евро, если российский коммерческий банк устанавливает следующие обменные курсы рубля по отношению к доллару и евро:

пок. прод.

USD/RUR= 35.62 - 36.08

EUR/RUR= 47.09 - 47.94

Где клиенту выгоднее произвести обмен долларов на евро, в России или Финляндии, если в Финляндии USD/EUR = 0.7360 - 0.7413

Задача 3.5

Российский коммерческий банк устанавливает следующие обменные курсы рубля к евро и американскому доллару:

пок. прод.

EUR/RUR= 47.78 - 48.32

USD/RUR= 35.05 - 35.93

А) По какому курсу клиент может приобрести евро в обмен на доллары;

Б) По какому курсу клиент может приобрести доллары в обмен на евро;

В) С каким спрэдом банк торгует евро и долларами;

Г) Переделайте данные прямые котировки на обратные для России;

Д) Напишите кросс-курсы, по которым банк покупает и продает евро в обмен на доллары;

Е) Напишите кросс-курсы, по которым банк покупает и продает доллары в обмен на евро.

Задача 3.6

Курс российского рубля к евро изменился от 49.1390 до 47.4822 рубля за 1 евро. Рассчитать проценты ревальвации и девальвации валют.

Задача 3.7

Курс российского рубля к американскому доллару изменился от 36.6912 до 38.6284 американских долларов за 1 российский рубль.

Рассчитать проценты ревальвации и девальвации валют.

Задача 3.8

Внутренние закупочные цены на товар, продаваемый на экспорт, увеличились с 28 до 32 рублей за тонну. Курс рубля по отношению к доллару изменился за этот же период с 35 до 37 рублей за доллар. Продажная цена не изменилась и составила 1 доллар за тонну. Объем поставки – 100 тонн.

1. Найти темпы инфляции, девальвации и ревальвации валют.

2. Как изменилась эффективность бизнеса для экспортера, измеренная показателем рентабельности к расходам.

Задача 3.9

Импортер приобрел колл–опцион сроком на 3 месяца на сумму 130 000 американских долларов по курсу 35 рублей за 1 американский доллар. Цена опциона – 44 200 руб.

Оцените целесообразность исполнения опциона и эффективность заключения сделки опцион по сравнению со сделкой СПОТ при следующих вариантах:

Курс СПОТ на дату валютирования составил:

а) 34,5 рубля за 1 американский доллар;

б) 35,5 рублей за 1 американский доллар;

в) 35 рублей за 1 американский доллар.