- •Isbn @ Бунакова е.В., Желамская а.Г., Котов с.А., Уксусова и.Н., 2014
- •Предисловие
- •Введение
- •Раздел 1. Производные финансовые инструменты
- •1.1. Схемы и таблицы
- •Инструментов
- •1.5. Спекулятивные операции на рынке
- •Процесс хеджирования с использованием фьючерса
- •Пример хеджирование сделки с товаром с использованием фьючерса
- •Хеджирование рисков при использовании опционов
- •Взаимосвязь цен опционов на покупку и продажу одного базового актива (акции)
- •Пример расчета опционной операции
- •Пример расчета цены опционов по модели Блэка-Шоулеса
- •Опционные греки
- •1.2. К о н т р о л ь н ы е в о п р о с ы
- •1.3. Задачи
- •Раздел 2 индексы финансового рынка
- •2.1. Таблицы и схемы
- •Виды индексов и их расчет
- •2.2. К о н т р о л ь н ы е в о п р о с ы
- •Раздел 3: валютный рынок Основные понятия валютного рынка
- •Основные понятия валютного рынка
- •Участники валютных рынков и их цели
- •Виды валютных сделок
- •Различие между фьючерсными и форвардными сделками
- •Страхование валютных рисков организации с использованием опционов
- •При разных курсах доллара
- •Страхование валютных рисков организации с использованием опционов Пример 2. Покупка опциона колл
- •При разных курсах доллара
- •Сделки "своп"
- •Основные формулы для валютно-финансовых расчетов
- •3.3. К о н т р о л ь н ы е в о п р о с ы:
- •3.2. Задачи
- •Задача 3.6
- •Задача 3.7
- •Задача 3.9
- •Задача 3.10
- •Раздел 4. Рынок банковских кредитов
- •4.1. Схемы и таблицы
- •Основные понятия и определения
- •Нормативы ликвидности банков, установленные Банком России
- •Коммерческого банка
- •Сравнительная характеристика использования овердрафта в российской и зарубежной практике
- •Методика расчета простых и сложных процентов по кредитным операциям коммерческого банка
- •Критерии оценки качества залогового механизма
- •Оценочные коэффициенты для расчета лимита кредитования на рынке мбк
- •4.2. Контрольные вопросы
- •4.3. Задачи
- •Задача 4.2
- •Задача 4.3
- •Задача 4.7
- •Задача 4.8
- •Раздел 5. Страховой рынок Основные понятия страхового рынка
- •5.1. Схемы и таблицы
- •Классификация страхования по отраслям (подотраслям, видам)
- •Страховой тариф (брутто-тариф)
- •Нетто-ставка
- •Нагрузка
- •Виды страховых продуктов и особенности расчета нетто-ставок
- •Формулы для актуарных расчетов нетто- и брутто-ставки
- •Формулы для актуарных расчетов по личному страхованию
- •Извлечение из таблицы смертности и средней продолжительности жизни населения
- •Фрагмент таблицы коммутационных чисел при норме доходности 8% (мужчины)
- •Базовые виды страхования жизни и их характеристика
- •Формулы для расчетов по имущественному страхованию
- •Формулы для расчетов по страхованию ответственности
- •5.2. К о н т р о л ь н ы е в о п р о с ы
- •5.3. Задачи
- •Раздел 6. Темы рефератов
- •Библиографический список
- •I. Законодательные акты и нормативные документы
- •II. Монографии, учебники и сборники научных трудов
- •III. Материалы информационных агентств
- •Финансовые рынки: в схемах и таблицах. Часть 2 Учебное пособие
- •198035, Санкт-Петербург, Межевой канал, 2
Формулы для расчетов по имущественному страхованию
Показатель |
Формула для расчета |
Обозначения |
Ущерб при повреждении и гибели имущества |
У = Sст - И + Рс - Сост, (формула 32) |
У - общая сумма ущерба (убытка); Sст - страховая стоимость (стоимость имущества по страховой оценке); И - сумма износа, Рс - расходы по спасению и приведению имущества в порядок; Сост - стоимость остатков имущества, пригодного для дальнейшего использования (по остаточной стоимости) |
Взаимосвязь величины страхового возмещения, ущерба и страховой суммы |
SВ ≤ У ≤ S (формула 33) |
SB – страховое возмещение, S - страховая сумма |
Взаимосвязь страховой суммы, страховой стоимости и действительной стоимости имущества |
S ≤ Sст ≤ Sд (формула 33а) |
Sст – страховая стоимость; Sд - действительная стоимость имущества на момент заключения договора, (восстановительная, рыночная или балансовая стоимость) |
Страховое возмещение по системе пропорциональной ответственности |
(формула 34) |
d – доля имущества, подлежащая страхованию по системе пропорциональной ответственности (предел ответственности страховщика) |
Страховое возмещение по системе первого риска |
1) если У ≤ S, то SВ 1риска = У; 2) если У ≥ S, то SВ 1риска = S (формула 35) |
SB 1риска - страховое возмещение при страховании имущества по системе первого риска |
Варианты расчета франшизы |
1. Абсолютная величина. 2. В доле (от У, S, Sст): а) , б) , в) (формулы 36 (а, б, в))
|
Ф– величина франшизы; dф– процентная доля франшизы |
Использование безусловной (вычитаемой) франшизы |
1) если У ≤ Фб , то SB = 0; 2) если У > Фб , то SB =У - Фб (формула 37) |
Фб - безусловная (вычитаемая) франшиза |
(формула 38)
(формула 38а) |
- страховое возмещение с учетом безусловной франшизы; - то же, при страховании грузов;Рн - расходы по уменьшению убытков при наступлении страхового случая; Уобщ.ав. - убытки от общей аварии, приходящейся на груз | |
Использование условной (невычитаемой) франшизы |
1) если У ≤ Фу , то SB = 0; 2) если У > Фу, то SB =У (формула 39) |
Фу - условная (невычитаемая) франшиза |
Варианты расчета страховой премии |
(формула 40)
(формула 40а) |
П’ – страховая премия при условии дополнительного тарифа; Тдоп- дополнительный тариф; П” – страховая премия при условии применения скидки к тарифу;Скид– величина скидки |
Часть страховой премии, подлежащей возврату страхователю |
(формула 41) |
ПВ - часть страховой премии, подлежащей возврату страхователю; k – коэффициент, учитывающий затраты страховщика по оформлению договора и др.; П – страховая премия; Тд1 – срок действия договора в днях; Тд2 – количество дней, прошедших с момента вступления договора в силу до момента его прекращения |
Дополнительная премия, подлежащая уплате страхователем при страховании имущества |
(формула 42) |
ПД - дополнительная премия; По — первоначально уплаченная премия по договору страхования; П1 — страховая премия по договору с измененными условиями; tд1 – срок действия договора в месяцах; tд2 - количество полных месяцев, истекших со дня начала действия договора страхования до момента перерасчета взноса |
Дополнительная премия, подлежащая уплате страхователем при страховании товарных запасов «по среднему остатку» |
ПS1 = Тб ·S1 /100
ПS2 = Тб ·S2 /100 1) если ПS2 ≤ ПS1 , то ПB = 0; 2) если ПS2 > ПS1 , то ПД = ПS2 - ПS1 , (формула 43) |
S1, ПS1 – страховая сумма и страховая премия по договору;Цi- ценаi-го вида запасов;Зожi- средний ожидаемый остатокi-го вида запасов;Зфi- средний фактический остатокi-го вида запасов (если договором предусмотрено ежемесячное (в определенную дату) информирование страховщика о величине среднего остатка, и срок договора - 1 год);S2, ПS2 – страховая сумма и страховая премия с учетом величины среднего фактического остатка запасов |
Рис. 5.10. Классификация страхования ответственности
Таблица 5.10