4 Тақырып. Тәуекел және ұзақ мерзімді салымдарды жоспарлау

Сұрақнама:

1. Инвестиция және олардың түрлері. Қаржылық және нақты инвестициялар. Тура және портфельді инвестиициялар.

2. Тәуекелді анықтау. Тәуекелді жіктеу. Табыстылық пен тәуекел арасындағы байланыс. Инвестициялық портфель тәуекел ін бағалау. Дисперсия және стандартты ауытқу. Өзгерісті бағалау. Тәуекел деңгейіне диверсификацияның әсері.

3. Портфельді тәуекелді есептеу. Портфельдің табыстылығын есептеу. Жүйелік және жүйелік емес тәуекелге диверсификацияның әсері. График бойынша қарастыру

4. Бағалы қағаз тәуекелінің портфелді тәуекелге әсері. Бета және жеке дара тәуекел. Бетаны есептеу. Диверсификацияны шектеу. Бета коэффицентін өлшеу. Измерение коэффициента бета. «Бета» кітабын қолдану. Альфа -.Тұрақтылық.

5. Маркович портфель теориясы. Негігі мазмұны. Акция портфельін қалыптастыру. Табыс пен тәуекел арасындағы байланыс.График бойынша талдау. Портфель тиімділігі. Қор нарығының сызығы немесе шекарасы. Қор нарығының шекарасы мен портфель тиімділігінің арасындағы байланыс.

6. САРМ – капиталды активтерді бағалау әдістер үлгісі. Үлгіні талдау. Капиталды активтерді бағалау үлгісін тестілеу. Альтернативы САРМ – үлгісіңің ұқсастықтары..Арбитражды баға қалыптастыру теориясы.

7. Нарық тиімділігінің түсініктемесі. Нарық тиімділігінің теориясы. Нарық тиімділігінің формасы.

Әдебиеттер тізімі: /1, гл.9/, /2, гл.7, с.240-260/, /3, с.27-32/

Қосымша әдебиеттер: /2/, /4/

5 Тақырып. Корпорацияның негізгі капиталы.

Сұрақнама:

1. Негізгі капитал түсініктемесі, құрылымы және корпорацияның қаржысын ұйымдастырудағы ролі. Негізгі құралдардың, материалдық емес активтердің, аяқталмаған капиталды құрлыс, ұзақ мерзімді инвестициялық активтердің экономикалық табиғаты, құрамы және құрылымы.

2. Негізгі капиталды бағалау әдістері. Біріншілікті, жою, қалдық және қайта қалыптастыру құндары. Негізгі құралдарды қайта бағалау мәнділігі.

3. Амортизация, оны есептеу және негізгі капиталды жаңартудағы атқаратын ролі. Амортизацияны есептеу әдістері. Негізгі қорларды тиімділігінің көрсеткіштері.

4. Инвестиция түрлері. Тура, портфельді, венчурлы және нақты. Негізгі құралдарды жөндеудегі қаржыландыру. Негізгі қорлар мен материалдық емес активтерге инвестицияны қолданудың қаржыландыру көздері. Қазақстандағы қазіргі жағдайдағы корпорацияның инвестициялық саясатының ерекшеліктері. Капталды қолдану негізгі капиталды ұдайы өндірудің негізгі әдісі.

Әдебиеттер тізімі: /1, гл.3/, /2, гл.3/, /3, с.205-230/

Қосымша әдебиеттер: /5/, /1/

6 Тақырып. Корпорацияның айналым капиталы

Сұрақнама:

1. Айналым капиталының табиғаты, мазмұны және оны жіктеу. Айналым капиталын ұйымдастыру қағидалары, құрамы және құрылымы.

2. Компанияның өндірістік запастары: запастағы құралдар, өндірістегі материалдар. Дебиторлық қарыз: деңгейі және оны басқару. Компанияның ақшалай құралдары, оларды толтыру жолдары және қолдану әдістері. Ақшалай құралдар ағымын болжау. Қолма-қол ақшаны басқару үлгісі.

3. Қысқа мерзімдегі бағалы қағаздар: оңтайлы сатылатын бағалы қағаз портфелін қалыптастыру шарттары және ерекшеліктері.

4. Компанияның айналым капиталына қажеттілігін анықтау және оларға әсер ететін факторлар. Айналым құралдарын жоспарлау әдістері.

5. Айналым капиталын қалыптастыру көздері. Кредиторлық қарыз және оның айналым капиталын қалыптастырудағы мәнділігі. Меншік айналым капиталы. Миллера-Орра үлгісі.

Әдебиеттер тізімі: /1, гл.31/, /2, гл.20/

Қосымша әдебиеттер: /3/