kozinova_a.t._praktikum_po_ekonometrike_fup
.pdfПеред анализом полученной информации, желательно в главном меню выбрать: Главная / Ячейки/ Формат / Автоподбор ширины столбца. Перед печатью полученной информации, желательно (рис.5.12) в главном меню
выбрать: Разметка страницы / Параметры страницы / Страница.
В диалоговом окне «Параметры страницы» отметьте:
в блоке «Ориентация» – «Альбомная»;
в блоке «Масштаб» – «разместить не более чем на 1 стр. в ширину»
Заполнив диалоговое окно, щелкните по кнопке «ОК». Перед печатью
полученной информации, щелкните по кнопке «Предварительный просмотр» и внесите в документ (рис.5.13) необходимые изменения.
Комментарии по содержанию «ВЫВОДА ИТОГОВ», на примере работы с данными Y и X1 из таблицы на рис.5.5, представлены в таблицах 5.1 – 5.3.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Таблица 5.1 |
|||||||||
Комментарии к таблице «Регрессионная статистика» |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
Регрессионная статистика |
|
|
|
формула расчета |
|||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
= 1 − |
ESS |
|
|
|
|||||||
Множественный R |
0,838124014 |
|
|
R = |
R2 |
||||||||||||||||
|
|
RSS |
|||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
R-квадрат |
0,702451862 |
|
|
|
R 2 = 1 − |
ESS |
|
|
|
||||||||||||
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
RSS |
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
Нормированный |
|
ˆ |
2 |
= 1 − (1 − R |
2 |
) |
|
n −1 |
|||||||||||||
R-квадрат |
0,672697048 |
R |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
|
|
|
n − m −1 |
||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Стандартная ошибка |
5,537042478 |
|
|
|
SE |
= |
|
|
|
|
ESS |
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
n − m −1 |
|||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||
Наблюдения |
12 |
|
|
n (кол-во наблюдений) |
|||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Таблица 5.2 |
|||||||||
Комментарии к таблице «Дисперсионный анализ» |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
строка |
|
столбец «df» |
|
|
число степеней свободы |
||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
Регрессия |
|
1 |
|
|
|
m (число факторов) |
|||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
Остаток |
|
10 |
|
|
|
|
|
n − m −1 |
|||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||
Итого |
|
11 |
|
|
|
|
|
|
|
|
n −1 |
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
71 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Таблица 5.2 (продолжение 1) Комментарии к таблице «Дисперсионный анализ»
строка |
столбец «SS» |
|
суммы квадратов |
||
|
|
|
|
|
|
Регрессия |
723,7941059 |
|
RSS |
||
|
|
|
|
|
|
Остаток |
306,5883941 |
|
ESS |
||
|
|
|
|
|
|
Итого |
1030,3825 |
|
TSS |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
Таблица 5.2 (продолжение 2) |
|||
Комментарии к таблице «Дисперсионный анализ» |
|||||
строка |
столбец «MS» |
|
дисперсии |
||
|
|
|
|
|
|
Регрессия |
723,7941059 |
|
SR2 (факторная) |
||
|
|
|
|
|
|
Остаток |
30,65883941 |
|
SE2 (остаточная) |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
Таблица 5.2 (продолжение 3) |
|||
Комментарии к таблице «Дисперсионный анализ» |
|||||
строка |
столбец «F» |
|
F-статистика |
||
|
|
|
|
|
|
Регрессия |
23,60800735 |
|
F = |
SR2 |
|
|
SE2 |
||||
|
|
|
|
||
|
|
Таблица 5.2 (продолжение 4) |
|||
Комментарии к таблице «Дисперсионный анализ» |
|||||
строка |
столбец |
|
уровень значимости |
||
«Значимость F» |
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Регрессия |
0,000662594 |
|
α |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Таблица 5.3 |
|
Комментарии к таблице с коэффициентами регрессии |
|||||
строка |
столбец |
|
ˆ |
||
«Коэффициенты» |
|
||||
|
|
Y = a + b1 X 1 |
|||
Y-пересечение |
58,85023501 |
|
a |
||
|
|
|
|
||
X1 |
0,411992803 |
|
b1 |
||
|
|
|
|
|
|
|
72 |
|
|
|
|
Таблица 5.3 (продолжение 1) Комментарии к таблице с коэффициентами регрессии
|
столбец |
|
стандартные ошибки |
строка |
«Стандартная |
|
|
|
коэффициентов |
||
|
ошибка» |
|
|
|
|
|
|
Y-пересечение |
8,805769301 |
|
Sa |
|
|
|
|
X1 |
0,084792993 |
|
Sb1 |
|
|
Таблица 5.3 (продолжение 2) |
|
Комментарии к таблице с коэффициентами регрессии |
|||
строка |
столбец |
|
t-статистики |
«t-статистика» |
|
коэффициентов |
|
|
|
||
|
|
|
|
Y-пересечение |
6,68314522 |
|
ta |
|
|
|
|
X1 |
4,858807194 |
|
tb1 |
|
|
Таблица 5.3 (продолжение 3) |
|
Комментарии к таблице с коэффициентами регрессии |
|||
строка |
столбец |
|
|
«P-значение» |
|
|
|
|
|
уровни значимости |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Y-пересечение |
5,47821E-05 |
|
t-статистик |
|
|
|
коэффициентов |
X1 |
0,000662594 |
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
Таблица 5.3 (продолжение 4) |
|
Комментарии к таблице с коэффициентами регрессии |
|||
строка |
столбец |
|
нижние границы |
«Нижние 95%» |
|
||
|
|
доверительных |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Y-пересечение |
39,22975839 |
|
интервалов |
|
|
|
коэффициентов с |
|
|
|
|
X1 |
0,223062242 |
|
надежностью 95% |
|
|
||
|
|
|
|
|
|
Таблица 5.3 (продолжение 5) |
|
Комментарии к таблице с коэффициентами регрессии |
|||
строка |
столбец |
|
верхние границы |
«Верхние 95%» |
|
||
|
|
доверительных |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Y-пересечение |
78,47071163 |
|
интервалов |
|
|
|
коэффициентов с |
|
|
|
|
X1 |
0,600923363 |
|
надежностью 95% |
|
|
||
|
|
|
|
|
73 |
|
|
Таблица 5.3 (продолжение 6) Комментарии к таблице с коэффициентами регрессии
строка |
столбец |
|
нижние границы |
«Нижние 99%» |
|
||
|
|
доверительных |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Y-пересечение |
30,94235101 |
|
интервалов |
|
|
|
коэффициентов с |
|
|
|
|
X1 |
0,143260688 |
|
надежностью 99% |
|
|
||
|
|
|
|
|
|
Таблица 5.3 (продолжение 7) |
|
Комментарии к таблице с коэффициентами регрессии |
|||
строка |
столбец |
|
верхние границы |
«Верхние 99%» |
|
||
|
|
доверительных |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Y-пересечение |
86,75811901 |
|
интервалов |
|
|
|
коэффициентов с |
|
|
|
|
X1 |
0,680724917 |
|
надежностью 99% |
|
|
||
|
|
|
|
Втаблице «ВЫВОД ОСТАТКА», соответственно находятся:
в столбце «Наблюдение» – номера наблюдений;
|
в столбце «Предсказание Y» – теоретические значения показателя |
||||
|
ˆ |
|
|
|
|
|
|
||||
|
(Yi ; i = 1, n), рассчитанные с помощью построенной функции регрессии; |
||||
|
|
|
ˆ |
|
|
|
|
|
|||
в столбце «Остатки» – остатки (εi = Yi − Yi ; i = 1, n); |
в столбце «Стандартные остатки» – стандартные остатки.
Работая с инструментом «Регрессия», можно получить:
график остатков;
график подбора;
график нормальной вероятности.
Согласно «ВЫВОДУ ИТОГОВ», представленному с комментариями в таблицах 5.1-5.3, мы получили при работе с данными модель регрессии:
ˆ |
|
|
Y ≈ 58,85 + 0,41 X1 |
модели (R2 ≈ 0,702) достаточно |
|
Коэффициент |
детерминации данной |
|
близок к единице. |
Модель значима в целом согласно критерию Фишера |
|
(F ≈ 23,608) с приемлемым уровнем |
значимости (α ≈ 0,00066 << 0,05). |
Предположение о незначимости по всем параметров отклоняется, согласно критерию Стьюдента, с приемлемым уровнем значимости (α < 0,00066 << 0,05).
В таблице «ВЫВОД ОСТАТКА» приведены теоретические значения моделируемого показателя, рассчитанные с помощью функции линейной парной регрессии и остатки.
74
75 |
75 |
75 |
|
|
|
Рис.5.1. Диалоговое окно кнопки «office»
76 |
76 |
76 |
|
|
|
Рис.5.2. Диалоговое окно «Параметры Excel»
77 |
77 |
77 |
|
|
|
Рис.5.3. Диалоговое окно «Надстройки»
78 |
78 |
78 |
|
|
|
Рис.5.4. Диалоговое окно «Анализ данных»
79 |
79 |
79 |
|
|
|
Рис.5.5. Таблица значений анализируемых показателей
80 |
80 |
80 |
|
|
|
Рис.5.6. Диалоговое окно «Анализ данных». Выбор инструмента «Корреляция»