8. Анализ инвестиционных рисков методами имитационного моделирования

План

Введение

1. Общая характеристика методов имитационного моделирования.

2. Сравнительный анализ имитационных моделей оценки риска инвестиционного проекта.

3. Пример оценки риска инвестиционного проекта методом имитационного моделирования.

Заключение

Введение. Необходимо обосновать актуальность темы, определить основную цель и задачи, подлежащие решению, объект и предмет исследования, раскрыть теоретическую и практическую значимость данной проблемы.

В первом вопросе раскрыть сущность методов имитационного моделирования и обосновать их применение для решения задач оценки риска инвестиционных проектов.

Во втором вопросе провести сравнительный анализ моделей имитационного моделирования, описать их особенности. Отдельно выделить вероятностные модели: модель диссипации риска (диверсификации поставщиков), модель компенсации риска (создания запасов сырья).

В третьем вопросе описать алгоритм оценки риска одним из методов имитационного моделирования, привести практический пример реализации данного алгоритма в среде Excel.

Заключение. Отразить свои выводы на основе теоретического материала и результатов расчета.

Рекомендуемая литература: [6, гл.6; 11, гл.7; 8, гл.8; периодические издания и сеть Internet].

9. Методы анализа и модели оценки риска результатов планирования предпринимательской деятельности

План

Введение

1. Общие подходы к оценке риска при составлении бизнес-плана предприятия.

2. Модели оценки риска результатов планирования на основе точек безубыточности и динамики зон риска.

3. Примеры оценки риска результатов планирования.

Заключение

Введение. Обосновать актуальность темы, выделить основную цель и задачи, подлежащие решению, определить объект и предмет исследования, раскрыть теоретическую и практическую значимость данной проблемы.

В первом вопросе рассмотреть порядок идентификации рисков результатов планирования и дать характеристику методам их анализа.

Во втором вопросе рассмотреть модели оценки риска результатов планирования на основе точек безубыточности и модели динамики зон рисков последствий результатов планирования.

В третьем вопросе описать алгоритмы моделей оценки риска результатов планирования и привести практические примеры их реализации в среде Excel.

Заключение. Отразить свои выводы по результатам оценки рисков на основе рассмотренных моделей.

Рекомендуемая литература: [3*, гл. 5; 8, гл.4; периодические издания и сеть Internet].

10. Управление производственными рисками на предприятии

План

Введение

1. Общая характеристика производственных рисков на предприятии.

2. Механизм управления производственными рисками на предприятии.

3. Примеры оценки рисковой ситуации на предприятии в условиях благоприятной и неблагоприятной конъюнктуры рынка.

Заключение

Введение. Показать актуальность темы, выделить основную цель и задачи, подлежащие решению, определить объект и предмет исследования, раскрыть теоретическую и практическую значимость данной проблемы.

В первом вопросе дать общую характеристику производственным рискам на предприятии и выделить способы управления ими.

Во втором вопросе рассмотреть управляющие воздействия на операционный, финансовый и сопряженный рычаги. Описать каким образом учитывается воздействие различных факторов на уровень производственных рисков.

В третьем вопросе описать алгоритмы оценки рисковой ситуации на предприятии в условиях благоприятной и неблагоприятной конъюнктуры рынка, привести практический пример реализации данных алгоритмов в среде Excel.

Заключение. Отразить свои выводы по возможности управления производственными рисками на основе теоретического материала и результатов, полученных в результате решения конкретных задач.

Рекомендуемая литература: [3*, гл. 5; 12, гл.9; периодические издания и сеть Internet].