- •Содержание
- •Введение
- •1. Распределение бюджета времени на самостоятельную работу магистранта по изучению дисциплины
- •2. Методические указания по написанию рефератов (эссе) и их оценке
- •2.1. Этапы работы над рефератом (эссе)
- •Глава 1 (полное наименование главы).
- •Глава 2 (полное наименование главы). Основная часть
- •2.2. Требования к оформлению реферата (эссе)
- •2.3. Критерии оценки качества реферата преподавателем
- •2. Магистрант, не подготовивший реферат, считается не выполнившим учебный план и не может быть допущен к зачету.
- •3. Рекомендуемые темы рефератов
- •Основные темы
- •Резервные темы
- •4. Методические указания по раскрытию тем рефератов
- •4.1. Примерная структура плана реферата
- •4.2. Примерные планы и содержание основных тем рефератов
- •1. Качественные и количественные методы оценки рисков инвестиционных проектов
- •2. Основные методы оценки рисков (анализ чувствительности, анализ сценариев, анализ причинно-следственных связей, метод Монте-Карло, метод экспертных оценок)
- •3. Модели оценки эффективности инвестиционных проектов с учетом риска
- •4. Способы управления рисками на предприятиях реального сектора экономики (диверсификация, самострахование (резервирование), страхование, хеджирование)
- •5. Методы управления финансовыми рисками (уклонение от риска, локализация, диссипация и компенсация риска)
- •6. Диагностика банкротства предприятий
- •7 . Управление рисками потери предприятием платежеспособности
- •8. Анализ инвестиционных рисков методами имитационного моделирования
- •9. Методы анализа и модели оценки риска результатов планирования предпринимательской деятельности
- •10. Управление производственными рисками на предприятии
- •Литература Основная
- •Дополнительная
- •Периодические издания
- •Электронные ресурсы Интернет
- •Реферат
- •Модели оценки вероятности угрозы банкротства предприятию
Основные темы
1. Качественные и количественные методы оценки рисков инвестиционных проектов [11, гл. 5 и 6; 6 гл. 5; 8 гл. 7,8,9; периодические издания и сеть Internet].
2. Основные методы оценки рисков (анализ чувствительности, анализ сценариев, анализ причинно-следственных связей, метод Монте-Карло, метод экспертных оценок) [4; 6, гл.5 и 6; 10 гл. 2 и 3; 11, гл.6; периодические издания и сеть Internet].
3. Модели оценки эффективности инвестиционных проектов с учетом риска [11, гл. 7; периодические издания и сеть Internet].
4. Способы управления рисками на предприятиях реального сектора экономики (диверсификация, самострахование (резервирование), страхование, хеджирование) [3*, 7*, гл.5; 8*, Введение; 17*, гл.8, 9, 10; сеть Internet].
5. Методы управления финансовыми рисками (уклонение от риска, локализация, диссипация и компенсация риска) [6*, гл.5; 11, гл.7; 12, гл.4; периодические издания и сеть Internet].
6. Диагностика банкротства предприятий [3*, гл.4; 15, гл.5; периодические издания и сеть Internet].
7. Управление рисками потери предприятием платежеспособности [3, гл.3; 18, гл.11; периодические издания и сеть Internet].
8. Анализ инвестиционных рисков методами имитационного моделирования [6, гл.6; 11, гл.7; 8, гл.8; периодические издания и сеть Internet].
9. Методы анализа и модели оценки риска результатов планирования предпринимательской деятельности [3*, гл. 5; 8, гл.4; периодические издания и сеть Internet].
10. Управление производственными рисками на предприятии [3*, гл.5; 12, гл.9; периодические издания, сеть Internet].
Резервные темы
1. Управление рисками при лизинговом инвестировании [периодические издания и сеть Internet].
2. Модели прогнозирования финансовой несостоятельности предприятия [3, гл.4; периодические издания и сеть Internet].
3. Хеджирование рисков [7*, гл.5; периодические издания и сеть Internet].
4. Страхование риска [7*, гл.5; 3, гл.8; периодические издания и сеть Internet].
5. Методы уклонения и компенсации риска [периодические издания и сеть Internet].
6. Организация процесса управления рисками на предприятии [12, гл. 9; периодические издания и сеть Internet].
7. Общие принципы и специфика управления рисками предприятия [7*, гл.5; 6*, гл. 3; периодические издания и сеть Internet].
8. Риск-менеджмент на уровне предприятия [3; 4; периодические издания и сеть Internet].
9. Зарубежная практика риск – менеджмента [12, гл.4; периодические издания; сеть Internet].
10. Анализ воздействия внешних и внутренних факторов на риски предприятия [6, гл. 2; 15, гл. 1; периодические издания и сеть Internet].
11. Управление операционными рисками [8*, гл.6; периодические издания и сеть Internet].
12. Концепция рисковой стоимости (VAR – Value At Risk) [15, гл.6; периодические издания и сеть Internet].
13. Способ расчета показателя потенциальных потерь (VaR) портфеля [8*, периодические издания и сеть Internet].
14. Методы расчета VaR: ковариационный (дельта-нормальный), метод исторического моделирования и метод Монте-Карло [5, гл. 5; периодические издания и сеть Internet].
15. Математические методы моделирования рисков [7*; 5; периодические издания и сеть Internet].
16. Применение теории математических игр в риск-менеджменте [8, гл. 9; периодические издания и сеть Internet].
17. Основные положения Нового Базельского соглашения по капиталу. [периодические издания и сеть Internet]
18. Анализ инвестиционных рисков методом «дерева решений» [8, гл.7; 6, гл.5; периодические издания и сеть Internet].
19. Интегральные меры риска (назначение, меры риска EaR - Earnings-at-Risk - риск дохода, CFaR - Cash-Flow-at-Risk - риск потока наличности и EPSaR Earnings-per-Share-at-Risk - риск дохода в расчете на 1 акцию и др.) [8*; периодические издания и сеть Internet] .
20. Новые комплексные рисковые показатели (EVA - Economic Value Added - экономическая добавленная стоимость, RAROC - Risk-Adjusted Return On Capital скорректированная на риск рентабельность капитала) [8*; сеть Internet].
21. Интегрированный риск-менеджмент на уровне предприятия (ERM - Enterprise Risk Management – комплексная система управления рисками на предприятии) [журнал "Риск-менеджмент", № 9-10, 2007 и более поздние выпуски; сеть Internet].
22. Карта рисков - эффективный инструмент управления рисками [8* гл.VIII; периодические издания и сеть Internet].
23. Методы оценки привлекательности инвестиционного проекта [периодические издания и сеть Internet].
24. Применение информационных технологий в системе управления рисками предприятий [11, гл.8; периодические издания и сеть Internet]
25. Меры по восстановлению платежеспособности должника [3*, гл. 4; периодические издания и сеть Internet].
26. Основные стратегии вывода предприятия из кризиса [периодические издания и сеть Internet].
*) – соответствует номеру из основного списка литературы.