2. Основные методы оценки рисков (анализ чувствительности, анализ сценариев, анализ причинно-следственных связей, метод Монте-Карло, метод экспертных оценок)

План

Введение

1. Общая характеристика методов оценки рисков.

2. Сравнительный анализ основных методов оценки риска

3. Пример реализации метода экспертных оценок.

Заключение

Введение. Необходимо обосновать актуальность данной темы, сформулировать основные цели и задачи, подлежащие решению, определить объект и предмет исследования, раскрыть теоретическую и практическую значимость данной проблемы.

В первом вопросе дать общую характеристику существующих и перспективных методов оценки риска.

Во втором вопросе провести сравнительный анализ основных методов оценки риска (анализ чувствительности, анализ сценариев, анализ причинно-следственных связей, метод Монте-Карло, метод экспертных оценок).

В третьем вопросе описать алгоритм метода экспертных оценок, привести практический пример реализации данного алгоритма в среде Excel.

Заключение. Отразить свои выводы по результатам сравнительного анализа методов оценки риска.

Рекомендуемая литература: [4; 6, гл.5 и 6; 10 гл. 2 и 3; 11, гл.6; периодические издания и сеть Internet].

3. Модели оценки эффективности инвестиционных проектов с учетом риска

План

Введение

1. Общая характеристика экономико-математических моделей управления инвестиционными рисками.

2. Модели оценки инвестиционных проектов и ставок дисконтирования с учетом рисков не связанных и связанных со снижением доходности альтернативных инвестиций.

3. Примеры расчетов по моделям оценки инвестиционных проектов.

Заключение

Введение. Обосновать актуальность темы, определить цель и задачи, подлежащие решению, определить объект и предмет исследования, раскрыть теоретическую и практическую значимость данной проблемы.

В первом вопросе дать общую характеристику экономико-математическим моделям управления инвестиционными рисками.

Во втором вопросе привести постановку задачи, записать две экономико-математические модели оценки инвестиционных проектов и ставок дисконтирования с учетом рисков не связанных и связанных со снижением доходности альтернативных инвестиций, раскрыть технологию расчетов по каждой из двух моделей, и показать их различие.

В третьем вопросе. На примерах показать алгоритмы решения задач с практической реализацией в среде Excel.

Заключение. Отразить свои выводы по результатам сравнительного анализа обеих моделей.

Рекомендуемая литература: [11, гл. 7; периодические издания и сеть Internet].

4. Способы управления рисками на предприятиях реального сектора экономики (диверсификация, самострахование (резервирование), страхование, хеджирование)

План

Введение

1. Общая характеристика способов управления рисками на предприятии.

2. Сравнительный анализ основных способов управления рисками на предприятии

3. Пример оценки эффективности одним из способов управления рисками.

Заключение

Введение. Необходимо обосновать актуальность темы, сформулировать основную цель и задачи, подлежащие решению, определить объект и предмет исследования, раскрыть теоретическую и практическую значимость данной проблемы.

В первом вопросе дать общую характеристику существующих и перспективных способов управления рисками на предприятии.

Во втором вопросе провести сравнительный анализ основных способов управления рисками на предприятии: диверсификации, самострахования (резервирования), страхования, хеджирования.

В третьем вопросе описать алгоритм оценки эффективности одного из способов управления рисками, привести практический пример реализации данного алгоритма в среде Excel.

Заключение. Отразить свои выводы по результатам сравнительного анализа рассмотренных способов управления рискам.

Рекомендуемая литература: [3*, 7*, гл.5; 8*, Введение; 17*, гл.8, 9, 10; сеть Internet].