- •Федеральное агентство по образованию Хакасский государственный университет им. Н.Ф. Катанова
- •Оглавление
- •Введение
- •Предисловие
- •1. Рабочая программа дисциплины для специальности 080105 «Финансы и кредит»
- •1.1. Пояснительная записка
- •1.3. Структура и содержание дисциплины
- •1.3.1. Тематический план
- •1.3.2. Содержание тем дисциплины «Рынок ценных бумаг»
- •Тема 1. Основы функционирования рынка ценных бумаг
- •Тема 2. Виды ценных бумаг
- •Тема 3. Рынок акций
- •Тема 4. Рынок облигаций
- •Тема 5. Государственные ценные бумаги
- •Тема 6. Ценные бумаги денежного рынка
- •Тема 7. Производные ценные бумаги. Международные ценные бумаги
- •Тема 8. Участники рынка ценных бумаг.
- •Тема 9. Инвестиционная деятельность кредитно-финансовых институтов на рынке ценных бумаг
- •Тема 10. Организационные основы деятельности фондовой биржи
- •Тема 11. Механизм биржевой торговли ценными бумагами
- •Тема 12. Анализ фондового рынка
- •Тема 13. Система регулирования рынка ценных бумаг
- •Тема 14. Особенности развития рынка ценных бумаг в России
- •1.4. Вопросы к итоговому контролю (экзамену, зачёту) по дисциплине «Рынок ценных бумаг»
- •1.5. Темы курсовых работ
- •1.6. Задания контрольной работы по дисциплине «Рынок ценных бумаг» для студентов, обучающихся по заочной форме
- •1.6.1. Требования к написанию и оформлению контрольных работ
- •1.6.2. Варианты контрольных работ по дисциплине «Рынок ценных бумаг» для студентов, обучающихся по заочной форме Вариант 1
- •Вариант 2
- •Вариант 3
- •Вариант 4
- •Вариант 5
- •Вариант 6
- •1.7. Перечень основных понятий и терминов
- •1.8. Методические рекомендации по организации изучения дисциплины
- •2. Курс лекций и материалы практических (семинарских) занятий
- •Тема 1. Основы функционирования рынка ценных бумаг
- •1.1. Сущность и функции рынка ценных бумаг
- •1.2. Классификация рынка ценных бумаг.
- •Материалы для самостоятельной работы
- •Тема 2. Виды ценных бумаг
- •2.1. Характеристика и свойства ценной бумаги
- •2.2. Классификация ценных бумаг
- •Материалы для самостоятельной работы
- •Тема 3. Рынок акций
- •3.1. Понятие и основные характеристики акции
- •3.2. Виды акций
- •3.3. Эмиссия и обращение акций
- •3.4. Стоимостные показатели акции
- •Материалы для самостоятельной работы
- •Тема 4. Рынок облигаций
- •4.1. Понятие и свойства облигации
- •4.2. Виды корпоративных облигаций
- •4.3. Особенности эмиссии и обращения облигаций
- •4.4. Стоимостные показатели облигаций
- •Материалы для самостоятельной работы
- •Тема 5. Государственные ценные бумаги
- •Сущность, цели выпуска и особенности размещения государственных ценных бумаг
- •5.2. Регулирование выпуска гцб в Российской Федерации
- •5.3. Виды государственных ценных бумаг
- •Материалы для самостоятельной работы
- •Номинал – 1000 руб.
- •Номинал – 10 руб.
- •Тема 6. Ценные бумаги денежного рынка
- •6.1. Сущность и основные характеристики векселя
- •6.2. Виды векселей
- •6.3. Обращение векселей
- •6.4. Понятие и виды чеков
- •6.5. Депозитные и сберегательные сертификаты
- •Материалы для самостоятельной работы
- •Тема 7. Производные ценные бумаги. Международные ценные бумаги
- •7.1. Сущность производных ценных бумаг
- •7.2. Основные виды производных ценных бумаг
- •7.3. Сущность и виды международных ценных бумаг
- •Материалы для самостоятельной работы
- •Тема 8. Участники рынка ценных бумаг. Профессиональная инфраструктура рынка ценных бумаг
- •8.1. Состав участников рынка ценных бумаг
- •8.2. Виды профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг
- •Материалы для самостоятельной работы
- •Тема 9. Инвестиционная деятельность кредитно-финансовых институтов на рынке ценных бумаг
- •9.1. Сущность инвестиционной деятельности на рынке ценных бумаг
- •9.2. Типы инвесторов и инвестиционных стратегий
- •9.3. Принципы управления инвестиционным портфелем
- •9.4. Типы инвестиционных портфелей и способы управления ими
- •9.5. Показатели оценки инвестиционного портфеля
- •Материалы для самостоятельной работы
- •Имеется три портфеля облигаций. Проведите оценку риска каждого портфеля. Данные о портфелях представлены в таблице 9.2.
- •Номинал – 10 руб.
- •Тема 10. Организационные основы деятельности фондовой биржи
- •10.1. Понятие, признаки и функции фондовой биржи
- •10.2. Организационно-правовой статус фондовой биржи
- •10.3. Доходы и расходы фондовой биржи
- •10.4. Листинг ценных бумаг
- •Материалы для самостоятельной работы
- •Тема 11. Механизм биржевой торговли ценными бумагами
- •11.1. Организация биржевого процесса
- •11.2. Методы биржевой торговли
- •11.3. Биржевое поручение (приказ) и его виды
- •11.4. Классификация сделок на фондовой бирже
- •Материалы для самостоятельной работы
- •Тема 12. Анализ фондового рынка
- •12.1. Сущность и этапы фундаментального анализа
- •12.2. Сущность, значение и методы технического анализа
- •12.3. Типы биржевых графиков
- •12.4. Фондовые индексы: методы расчёта и виды
- •Материалы для самостоятельной работы
- •Тема 13. Система регулирования рынка ценных бумаг
- •13.1. Орган государственного регулирования рынка ценных бумаг и его функции
- •13.2. Лицензирование деятельности профессиональных участников рынка ценных бумаг
- •13.3. Статус и функции саморегулируемой организации профессиональных участников рынка ценных бумаг
- •Материалы для самостоятельной работы
- •Тема 14. Особенности развития рынка ценных бумаг в России
- •14.1. Становление рынка ценных бумаг в России
- •14.2. Кризисный и посткризисный этап развития фондового рынка
- •14.3. Современные проблемы развития рынка ценных бумаг в России
- •Материалы для самостоятельной работы
- •3. Список рекомендуемой литературы и других источников информации
- •3.1. Законодательные и нормативные и акты
- •3.2. Учебная литература
- •3.3. Интернет-сайты
Материалы для самостоятельной работы
-
Дайте определения следующим ключевым понятиям:
Английский аукцион
Голландский аукцион
Курс ценных бумаг
Котировка
Биржевая сессия
Биржевое поручение
Рыночный приказ
Лимит-приказ
Стоп-приказ
Быки
Медведи
Сделка биржевая
Кассовая сделка (спот)
Срочная (форвардная) сделка
Твёрдая сделка
Условная сделка
Пролонгационная сделка
Депорт
Репорт
Сделка с маржей
«Короткая» продажа
Своп
Стеллаж
-
Вопросы и задания для обсуждения:
-
Охарактеризуйте этапы биржевого процесса.
-
Какие сделки с ценными бумагами заключаются на бирже?
-
Охарактеризуйте основные способы проведения биржевых торгов.
-
Почему необходимо проводить сверку заключенных сделок?
-
В чем состоит сущность клиринга и его необходимость в биржевой торговле?
-
Когда сделка с ценными бумагами считается исполненной?
-
Тесты:
-
Кассовые сделки - это сделки, расчет по которым должен произойти:
а) в день заключения сделки или в ближайшие дни;
б) наличными средствами;
в) в определенную дату в будущем.
-
Рыночные поручения на покупку-продажу ценных бумаг выполняются по ценам:
а) предельным, указанным в поручении, или лучшим;
б) сложившимся на рынке к моменту поступления поручения;
в) указанным в поручении до достижения биржевой котировкой стоп-цены;
г) минимальным при покупке, максимальным при продаже.
-
Подавляющую долю приказов в торговых системах составляют приказы:
а) стоп-лимитные;
б) стоп-приказы;
в) лимитные;
г) рыночные.
-
Лимитированное поручение на покупку ценной бумаги на фондовой бирже исполняется по цене:
а) лучшей, но не ниже лимитированной;
б) лучшей, но не выше лимитированной;
в) указанной в поручении;
г) минимальной в течение дня.
-
Лимитированное поручение на продажу ценной бумаги на фондовой бирже исполняется по цене:
а) лучшей, но не ниже лимитированной;
б) лучшей, но не выше лимитированной;
в) указанной в поручении;
г) максимальной в течение дня.
-
Стоп-приказ на покупку ценной бумаги по цене X - это приказ:
а) продавать, как только цена поднимется до уровня X;
б) покупать, как только цена опустится до уровня X;
в) покупать, как только цена поднимется до уровня X;
г) продавать, как только цена опустится до уровня X.
-
Стоп-приказ на продажу ценной бумаги по цене X - это приказ:
а) продавать, как только цена поднимется до уровня X;
б) покупать, как только цена опустится до уровня X;
в) покупать, как только цена поднимется до уровня X;
г) продавать, как только цена опустится до уровня X.
-
Стоп-лимитный приказ на покупку ценной бумаги по цене X - это приказ начать:
а) продавать, как только цена поднимется до уровня X, но не выше цены Y;
б) покупать, как только цена опустится до уровня X, но не ниже цены Y;
в) покупать, как только цена достигнет до уровня X, но не выше цены Y;
г) продавать, как только цена опустится до уровня X, но не ниже цены Y.
-
Стоп-лимитный приказ на продажу ценной бумаги по цене X - это приказ начать:
а) продавать, как только цена поднимется до уровня X, но не выше цены Y;
б) покупать, как только цена опустится до уровня X, но не ниже цены Y;
в) покупать, как только цена достигнет до уровня X, но не выше цены Y;
г) продавать, как только цена опустится до уровня X, но не ниже цены Y.
-
Открытый приказ - это приказ:
а) действующий до исполнения, который обычно ежемесячно или ежеквартально подтверждается клиентом;
б) действующий до исполнения, который обычно ежедневно подтверждается клиентом;
в) на 1 день;
г) на неделю.
-
При медвежьем настроении участников рынка рыночные котировки:
а) снижаются;
б) увеличиваются;
в) не изменяются.
-
Операции по обмену активами между сторонами сделки в целях снижения процентного или валютного риска – это:
а) фьючерс;
б) своп;
в) спрэд;
г) спот;
д) форвард.
-
Вид организации биржевой торговли "аукцион в темную" – это … аукцион.
а) голландский;
б) английский;
в) заочный;
г) онкольный;
д) двойной.
-
Покупка ценных бумаг с частичной оплатой заемными деньгами – это:
а) продажа ценных бумаг, взятых взаймы;
б) сделка с маржей;
в) опционная сделка;
г) «длинная» сделка;
д) «короткая» сделка.
-
Стоп заказ – это биржевое поручение основанное на:
а) приемлемом уровне цены;
б) выполнении сделки по возможности;
в) выполнении сделки при любом сценарии торговой сессии;
г) выполнении следки по собственному выбору брокера.
-
В случае заключения форвардного контракта в спекулятивных целях продавец контракта рассчитывает на … в будущем цены базового актива.
а) повышение;
б) понижение;
в) повышение и понижение.
-
Вариационная маржа - это:
а) премия по опциону;
б) изменение маржи в течение срока действия контракта;
в) разница между зафиксированной во фьючерсном контракте ценой поставки и биржевой ценой в этот день;
г) прибыль, которую получает продавец фьючерса в случае, когда спот-цена актива превышает цену, зафиксированную в контракте.
-
Установите соответствие между методами торговли и видами рынков ценных бумаг:
1) двойной непрерывный аукцион; 2) простой аукцион; 3) онкольный рынок; |
|
а) развитые биржевые и прибиржевые рынки, компьютеризированные внебиржевые рынки; б) фондовые биржи; в) неразвитые биржевые и внебиржевые рынки; г) аукционы по размещению государственных ценных бумаг. |
4. Темы докладов:
-
Методы организации биржевых торгов.
-
Виды биржевых сделок с ценными бумагами.
-
Механизм биржевой котировки.
-
Стратегии «быков» и «медведей» как биржевых спекулянтов.