- •Федеральное агентство по образованию Хакасский государственный университет им. Н.Ф. Катанова
- •Оглавление
- •Введение
- •Предисловие
- •1. Рабочая программа дисциплины для специальности 080105 «Финансы и кредит»
- •1.1. Пояснительная записка
- •1.3. Структура и содержание дисциплины
- •1.3.1. Тематический план
- •1.3.2. Содержание тем дисциплины «Рынок ценных бумаг»
- •Тема 1. Основы функционирования рынка ценных бумаг
- •Тема 2. Виды ценных бумаг
- •Тема 3. Рынок акций
- •Тема 4. Рынок облигаций
- •Тема 5. Государственные ценные бумаги
- •Тема 6. Ценные бумаги денежного рынка
- •Тема 7. Производные ценные бумаги. Международные ценные бумаги
- •Тема 8. Участники рынка ценных бумаг.
- •Тема 9. Инвестиционная деятельность кредитно-финансовых институтов на рынке ценных бумаг
- •Тема 10. Организационные основы деятельности фондовой биржи
- •Тема 11. Механизм биржевой торговли ценными бумагами
- •Тема 12. Анализ фондового рынка
- •Тема 13. Система регулирования рынка ценных бумаг
- •Тема 14. Особенности развития рынка ценных бумаг в России
- •1.4. Вопросы к итоговому контролю (экзамену, зачёту) по дисциплине «Рынок ценных бумаг»
- •1.5. Темы курсовых работ
- •1.6. Задания контрольной работы по дисциплине «Рынок ценных бумаг» для студентов, обучающихся по заочной форме
- •1.6.1. Требования к написанию и оформлению контрольных работ
- •1.6.2. Варианты контрольных работ по дисциплине «Рынок ценных бумаг» для студентов, обучающихся по заочной форме Вариант 1
- •Вариант 2
- •Вариант 3
- •Вариант 4
- •Вариант 5
- •Вариант 6
- •1.7. Перечень основных понятий и терминов
- •1.8. Методические рекомендации по организации изучения дисциплины
- •2. Курс лекций и материалы практических (семинарских) занятий
- •Тема 1. Основы функционирования рынка ценных бумаг
- •1.1. Сущность и функции рынка ценных бумаг
- •1.2. Классификация рынка ценных бумаг.
- •Материалы для самостоятельной работы
- •Тема 2. Виды ценных бумаг
- •2.1. Характеристика и свойства ценной бумаги
- •2.2. Классификация ценных бумаг
- •Материалы для самостоятельной работы
- •Тема 3. Рынок акций
- •3.1. Понятие и основные характеристики акции
- •3.2. Виды акций
- •3.3. Эмиссия и обращение акций
- •3.4. Стоимостные показатели акции
- •Материалы для самостоятельной работы
- •Тема 4. Рынок облигаций
- •4.1. Понятие и свойства облигации
- •4.2. Виды корпоративных облигаций
- •4.3. Особенности эмиссии и обращения облигаций
- •4.4. Стоимостные показатели облигаций
- •Материалы для самостоятельной работы
- •Тема 5. Государственные ценные бумаги
- •Сущность, цели выпуска и особенности размещения государственных ценных бумаг
- •5.2. Регулирование выпуска гцб в Российской Федерации
- •5.3. Виды государственных ценных бумаг
- •Материалы для самостоятельной работы
- •Номинал – 1000 руб.
- •Номинал – 10 руб.
- •Тема 6. Ценные бумаги денежного рынка
- •6.1. Сущность и основные характеристики векселя
- •6.2. Виды векселей
- •6.3. Обращение векселей
- •6.4. Понятие и виды чеков
- •6.5. Депозитные и сберегательные сертификаты
- •Материалы для самостоятельной работы
- •Тема 7. Производные ценные бумаги. Международные ценные бумаги
- •7.1. Сущность производных ценных бумаг
- •7.2. Основные виды производных ценных бумаг
- •7.3. Сущность и виды международных ценных бумаг
- •Материалы для самостоятельной работы
- •Тема 8. Участники рынка ценных бумаг. Профессиональная инфраструктура рынка ценных бумаг
- •8.1. Состав участников рынка ценных бумаг
- •8.2. Виды профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг
- •Материалы для самостоятельной работы
- •Тема 9. Инвестиционная деятельность кредитно-финансовых институтов на рынке ценных бумаг
- •9.1. Сущность инвестиционной деятельности на рынке ценных бумаг
- •9.2. Типы инвесторов и инвестиционных стратегий
- •9.3. Принципы управления инвестиционным портфелем
- •9.4. Типы инвестиционных портфелей и способы управления ими
- •9.5. Показатели оценки инвестиционного портфеля
- •Материалы для самостоятельной работы
- •Имеется три портфеля облигаций. Проведите оценку риска каждого портфеля. Данные о портфелях представлены в таблице 9.2.
- •Номинал – 10 руб.
- •Тема 10. Организационные основы деятельности фондовой биржи
- •10.1. Понятие, признаки и функции фондовой биржи
- •10.2. Организационно-правовой статус фондовой биржи
- •10.3. Доходы и расходы фондовой биржи
- •10.4. Листинг ценных бумаг
- •Материалы для самостоятельной работы
- •Тема 11. Механизм биржевой торговли ценными бумагами
- •11.1. Организация биржевого процесса
- •11.2. Методы биржевой торговли
- •11.3. Биржевое поручение (приказ) и его виды
- •11.4. Классификация сделок на фондовой бирже
- •Материалы для самостоятельной работы
- •Тема 12. Анализ фондового рынка
- •12.1. Сущность и этапы фундаментального анализа
- •12.2. Сущность, значение и методы технического анализа
- •12.3. Типы биржевых графиков
- •12.4. Фондовые индексы: методы расчёта и виды
- •Материалы для самостоятельной работы
- •Тема 13. Система регулирования рынка ценных бумаг
- •13.1. Орган государственного регулирования рынка ценных бумаг и его функции
- •13.2. Лицензирование деятельности профессиональных участников рынка ценных бумаг
- •13.3. Статус и функции саморегулируемой организации профессиональных участников рынка ценных бумаг
- •Материалы для самостоятельной работы
- •Тема 14. Особенности развития рынка ценных бумаг в России
- •14.1. Становление рынка ценных бумаг в России
- •14.2. Кризисный и посткризисный этап развития фондового рынка
- •14.3. Современные проблемы развития рынка ценных бумаг в России
- •Материалы для самостоятельной работы
- •3. Список рекомендуемой литературы и других источников информации
- •3.1. Законодательные и нормативные и акты
- •3.2. Учебная литература
- •3.3. Интернет-сайты
Тема 9. Инвестиционная деятельность кредитно-финансовых институтов на рынке ценных бумаг
Инвестиционная деятельность кредитно-финансовых институтов на рынке ценных бумаг (западная и российская модели). Цели и принципы инвестирования. Коммерческие банки, страховые компании, пенсионные фонды, инвестиционные компании и фонды на рынке ценных бумаг. Инвестиционный фонд как форма коллективного инвестирования. Типы инвестиционных фондов и принципы их функционирования. Принципы деятельности инвестиционных компаний. Андеррайтинг.
Виды инвесторов в зависимости от стратегии вложений: стратегические и портфельные. Типы инвесторов в зависимости от тактики поведения: консервативные, умеренно-агрессивные, агрессивные, изощрённые.
Понятие портфеля ценных бумаг. Цели портфельного инвестирования. Типы портфелей ценных бумаг. Активное и пассивное управление инвестиционным портфелем. Основные показатели портфеля ценных бумаг. Оценка эффективности управления портфелем.
Тема 10. Организационные основы деятельности фондовой биржи
Фондовая биржа: понятие, признаки и функции. Классификация фондовых бирж по организационно-правовому статусу. Организационная структура и персонал биржи. Нормативные требования к организации и функционированию фондовой биржи.
Виды членства и требования, предъявляемые к членам биржи. Этика на фондовой бирже.
Условия обращения ценных бумаг на бирже. Листинг и делистинг.
Структура доходов и расходов биржи.
Тема 11. Механизм биржевой торговли ценными бумагами
Организация и содержание биржевой торговли. Способы биржевых торгов. Виды биржевых поручений (приказов). Сущность и механизм котировки ценных бумаг на бирже.
Классификация сделок на фондовой бирже: кассовые и срочные. Цели и особенности заключения и исполнения различных видов биржевых сделок. Спекулятивные операции и хеджирование. «Быки» и «медведи».
Тема 12. Анализ фондового рынка
Виды анализа фондового рынка. Цели и принципы фундаментального и технического видов анализа.
Фундаментальный анализ конъюнктуры рынка. Уровни фундаментального анализа на рынке ценных бумаг и их содержание: макроэкономический, отраслевой и анализ конкретного эмитента.
Технический анализ биржевого рынка. Методы построения и анализа диаграмм, отражающих изменение биржевых цен. Типы диаграмм: гистограммы, тренды, «крестики-нолики», «японские свечи».
Сущность и назначение фондовых индексов. Виды и методы расчёта биржевых индексов. Характеристика основных международных и российских биржевых индексов: Доу-Джонса, НАСДАК, Никкей, ММВБ, РТС и др.
Биржевые крахи и потрясения: причины и последствия.
Тема 13. Система регулирования рынка ценных бумаг
Понятие и методы регулирования рынка ценных бумаг. Модели и национальные особенности регулирования фондового рынка.
Нормативно-правовая основа регулирования рынка ценных бумаг в РФ. Характеристика основных законов и подзаконных нормативных актов.
Органы, осуществляющие надзорную деятельность на рынке ценных бумаг. Федеральная служба по финансовым рынкам (ФСФР) как основной регулятор рынка: функции и полномочия.
Саморегулируемые организации профессиональных участников рынка ценных бумаг: статус, сфера ответственности, основные функции. Виды саморегулируемых организаций.