- •Глава 3. Анализ временных рядов
- •Понятие временного ряда
- •3.2. Предварительный анализ временного ряда
- •Выявление аномальных уровней
- •Проверка гипотезы о наличии/отсутствии тенденции во временном ряде.
- •Метод восходящих и нисходящих серий
- •Сглаживание временного ряда
- •Простая скользящая средняя.
- •Взвешенная скользящая средняя.
- •Экспоненциальная скользящая средняя.
- •Урожайность пшеницы, ц/га
- •Расчет скользящих средних
- •3.4. Трендовые модели на основе кривых роста
- •3.5. Тренд-сезонные модели
- •Контрольные задания
Контрольные задания
1. Администрация банка изучает динамику депозитов физических лиц за ряд лет. Исходные данные представлены в таблице:
Время |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
Депозиты |
2 |
6 |
7 |
3 |
10 |
12 |
14 |
Сделайте прогноз депозитов на последующие два года методами экстраполяции по среднему абсолютному приросту и методом экстраполяции по среднему темпу роста. Какой из методов подходит для прогнозирования в большей степени?
2. Для стационарного ряда приведены поквартальные данные некоторого показателя за три года:
|
1 квартал |
2 квартал |
3 квартал |
4 квартал |
1999 |
11,5 |
12,1 |
12,7 |
11,5 |
2000 |
11,4 |
12,5 |
13,0 |
11,1 |
2001 |
11,9 |
12,3 |
12,7 |
11,3 |
Определите индекс сезонности показателя за второй квартал.
3. В таблице приведен фрагмент временного ряда.
t |
… |
30 |
31 |
32 |
… |
yt |
… |
26,2 |
27,1 |
25,8 |
… |
Найти экспоненциальные средние и с параметром α=0,2, если .
4. В таблице указаны значения случайной компоненты некоторой трендовой модели временного ряда:
t |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
Остатки, еt |
0,1 |
0 |
-0,2 |
-0,1 |
0 |
0,2 |
Найдите наблюдаемое значение статистики Дарбина-Уотсона.
5. Имеются данные об экспорте Германии, млрд. долл., за период 1985-1995 гг.:
Год |
1985 |
1986 |
1987 |
1988 |
1989 |
1990 |
1991 |
1992 |
1993 |
1994 |
1995 |
Экспорт |
184 |
243 |
294 |
323 |
341 |
410 |
403 |
422 |
382 |
430 |
524 |
Постройте график динамики экспорта. Провести расчет параметров линейного, экспоненциального и параболического трендов. Оценить качество трендов на основании значения коэффициента детерминации, а также статистической значимости параметров.
Тест
1. Присутствие какой компоненты в разложении уровней временного ряда обязательно?
а) случайной;
б) регулярной;
в) трендовой;
г) сезонной.
2. В таблице приведен фрагмент временного ряда показателя yt
t |
… |
6 |
7 |
8 |
9 |
… |
yt |
… |
9,3 |
8,5 |
10,4 |
7,3 |
… |
Чему равна взвешенная скользящая средняя с интервалом сглаживания m=3 и заданными весами wt-1=1; wt=3; wt+1=1?
а) 9,40; б) 9,04; в) 8,5; г) 45,20.
3. Какие кривые роста описываются нижеследующими уравнениями:
а) ; б) ; в) ; г) .
Расставить названия кривых в порядке следования уравнений.
а) парабола;
б) прямая;
в) экспонента;
г) модифицированная экспонента.
4. Закончите утверждение: "Прогнозирование на основе среднего абсолютного прироста корректно только в том случае, если тенденция развития временного ряда близка к …"
а) экспоненциальной
б) логарифмической
в) линейной
б) квадратичной
5. Выберите правильный вариант ответа. "При сглаживании временного ряда с помощью простой скользящей средней с интервалом сглаживания m=13 теряются…"
а) первые и последние 13 уровней временного ряда;
б) первые 6 уровней временного ряда;
в) первые 13 уровней временного ряда;
г) первые и последние 6 уровней временного ряда.