- •1.История развития банков.
- •2.Функции коммерческого банка и принципы его работы.
- •3.Банковская система. Элементы банковской системы. Факторы, влияющие на Формирование и развитие банковской системы.
- •4.Банковская система рф (период с 1988 по 1991 гг.).
- •5.Банковская система рф (период с 1991 по 1998 гг).
- •6.Банковская система рф (период с 1991 по настоящее время).
- •7. Банковские системы зарубежных стран (краткий обзор).
- •8. Централизованная распределительная и рыночная банковские системы: общие черты и отличия.
- •9. История развития Центральных банков.
- •10. Статус, задачи и функции Центрального Банка Российской Федерации.
- •11. Типы денежно-кредитной политики.
- •12. Основные инструменты и методы денежно-кредитной политики Банка России.
- •Инструменты дкп.
- •13. Операции Центрального банка Российской Федерации.
- •14. Организация контроля и надзора цб за деятельностью коммерческих банков.
- •15. Роль и место коммерческих банков в банковской системе России. Функции и задачи коммерческого банка.
- •16. Основные виды банковских операций. Экономическое содержание активных операций банков.
- •17.Основные виды банковских операций. Экономическое содержание пассивных операций банков.
- •19. Организационная структура коммерческого банка. Виды организационных структур.
- •20.Ресурсы коммерческого банка. Структура собственного капитала, источники его Формирования.
- •21.Уставный капитал банка: его функции и способы формирования.
- •22.Привлеченные ресурсы банка.
- •23. Начисление процентов по банковским вкладам (простая и сложная процентная ставка).
- •24. Основные признаки недостатка собственных средств банка. Достаточность капитала.
- •25. Депозитные и не депозитные источники формирования ресурсов банка.
- •26. Привлечение средств с рынка межбанковского кредитования.
- •27. Платежная система России.
- •28. Принципы организации безналичных расчетов. Формы расчетов.
- •29. Виды банковских счетов, открываемых клиентам.
- •30. Виды расчетных услуг.
- •31. Баланс банка, принципы его организации, структура баланса.
- •32. Централизованная и децентрализованная системы безналичных расчетов в рф.
- •Расчеты могут осуществляться как между ркц, так и между клиентами в одном ркц. Платежи могут осуществляться как в электронной форме, так и на бумажных носителях, сопровождается оформлением авизо.
- •Виды электронных платежей, платежные карты.
- •34. Кассовые операции коммерческого банка, их организация и порядок проведения.
- •35.Схема налично-денежного оборота в рф, принципы организации денежного обращения.
- •36. Организация работы приходной кассы.
- •37. Организация расходной кассы.
- •38. Сущность и функции кредита, принципы кредитования.
- •39. Законодательные основы кредитных операций
- •40. Основные формы обеспечения кредита.
- •41. Классификация банковских кредитов.
- •42. Кредитование с использованием векселей.
- •43. Методы кредитования.
- •44.Организация кредитного процесса в коммерческом банке.
- •45. Кредитная политика коммерческого банка. Кредитные риски и способы их преодоления.
- •46. Кредитоспособность заемщика – физического лица.
- •47. Кредитоспособность заемщика – юридического лица.
- •48. Методы управления кредитом
- •49. Особые виды кредитов кб. Лизинг
- •50. Особые виды кредитов кб. Факторинг
- •51. Особые виды кредитов кб. Ипотека
- •52. Коммерческий банк как участник рынка ценных бумаг, его отличие от других участников.
- •53. Операции банка на рынке ценных бумаг в качестве профессионального участника рынка.
- •54. Инвестиционный банк, особенности его деятельности в России.
- •55. Портфель ценных бумаг банка, способы его формирования, виды портфелей.
- •56. Валютные операции кб. Открытая и закрытая валютные позиции банка
- •57. Валютные операции кб. Правовое регулирование
55. Портфель ценных бумаг банка, способы его формирования, виды портфелей.
ПОРТФЕЛЬ ЦЕННЫХ БУМАГ: совокупность ценных бумаг, которыми располагает инвестор (отдельное лицо, организация, фирма).
Виды портфелей:
1. инвестиционный – цб, приобретенные для получения дохода в виде % и дивидендов (6 месяцев и более). Инвестиционный портфель – совокупность, определенный набор ценных бумаг (акций, облигаций, векселей и др.), являющийся целостным объектом управления.
2. торговый – цб для перепродажи и цб, приобретенные по операциям РЕПО – кредитование под залог цб с обязательством обратного выкупа - (меньше 6 мес). Продавать можно только из торгового.
Типичный портфель кредитной организации имеет следующую структуру вложений:
1. Государственные долговые обязательства
2. Муниципальные ценные бумаги
3. Негосударственные долговые обязательства (векселя)
4. Акции предприятий (АО)
Основная задача банка состоит в формирования портфеля из бумаг с такими инвестиционными характеристиками, которые обеспечивают инвестору устойчивый доход при минимальном риске.
Доходы от портфельных инвестиций представляют собой валовую прибыть по всей совокупности бумаг, включенных в портфель.
Главный принцип формирования оптимального портфеля состоит в диверсификации ценных бумаг по видам с учетом их ликвидности, доходности и риска. Рекомендуется наличие в портфеле от 10 до 15 различных ценных бумаг.
Структура портфеля должна периодически изменяться в зависимости от изменения конъюнктуры РЦБ.
На российском рынке ценных бумаг в настоящее время представлены:
1. Государственные ценные бумаги: федерального правительства, субъектов федерации, муниципальные ценные бумаги.
2. Долговые обязательства банков;
3. Долговые обязательства нерезидентов;
4. Акции: банков, предприятий (АО) – корпоративные ценные бумаги, банков и акционерных обществ – нерезидентов.
5. Векселя: органов государственной власти, банков и прочие.
Сделки купли/продажи ценных бумаг осуществляются либо на фондовых биржах, либо во внебиржевом обороте.
Создание портфеля:
1. необходимо выбрать оптимальный тип портфеля
2. оценить приемлемое для себя сочетание риска и доходности портфеля и соответственно определить удельный вес портфеля цб с различными уровнями риска и доходности
3. определить первоначальный состав портфеля
4. выбрать схему дальнейшего управления (агрессивная - акции, консервативная - облигации, умеренная – акции+облигации)
Инвестиционные свойства цб портфеля.
Ориентация на рост курсовой стоимости – портфель роста (консервативный, средний, агрессивный)
Ориентация на текущие выплаты – портфель дохода (регулярный и доходных цб)
Обе ориентации – портфель роста и дохода (сбалансированный и двойного назначения)
Портфель регулярного дохода формируется из высоконадежных цб и приносит средний доход при мин уровне риска.
Портфель доходных цб состоит из высокодоходных облигаций корпораций и цб, приносящих высокий доход при среднем уровне риска.
Портфель двойного назначения – это высокий доход при росте вложений – цб инвестиционных фондов двойного назначения. Они выпускают собственные акции 2х типов: одни приносят высокий доход, другие прирост капитала.
Сбалансированный портфель – это сбалансированность не только доходов, но и риска, который сопровождает операции с цб и поэтому в определенной пропорции состоит из цб с быстрорастущей курсовой стоимостью и из высокодоходных цб.