- •Тема: Спецификация модели
- •Спецификацией
- •Линейное уравнение множественной регрессии
- •Апробацией
- •Идентификации
- •Прикладной дисциплины для обеспечения проведения автоматизированных эконометрических расчётов
- •Информационного обеспечения необходимых исходных данных
- •Тема: Отбор факторов, включаемых в модель множественной регрессии
- •Переменными
- •Наличие линейной зависимости между более чем двумя факторами
- •Тема: Фиктивные переменные
- •Ранжирование
- •Качественного характера
- •Тема: Линейное уравнение множественной регрессии
- •Стандартизованные переменные
- •Случайной величины ε
- •Тема: Оценка параметров линейных уравнений регрессии
- •Тема: Свойства оценок, получаемых при помощи мнк
- •Оценок параметров уравнения регрессии
- •Тема: Предпосылки мнк
- •Зависимость дисперсии остатков от значения фактора
- •Тема: Обобщённый метод наименьших квадратов
- •Взвешенную регрессию, в которой переменные взяты с весами
- •Автокорреляции остатков
- •Остатки не изменяются
- •Гетероскедастичности
- •Тема: Оценка качества подбора уравнения
- •Случайных воздействий
- •Коэффициента детерминации r2 равна 0,05
- •Для оценки влияния случайных воздействий
- •Дисперсий
- •Случайных факторов
- •Средним
- •Тема: Оценка тесноты связи моделируемого показателя с факторами
- •Линейный коэффициент корреляции
- •Значение коэффициента корреляции рассчитано с ошибкой
- •Статистическую значимость уравнения
- •Рассматриваются факторы, значимо влияющие на результат
- •? Уравнения предполагаемой взаимосвязи
- •Определить частные коэффициенты корреляции 1-го и 2-го порядков
- •Оси ординат
- •Факторного и результативного признаков для конкретного наблюдения
- •Коэффициент регрессии и коэффициент корреляции имеют разные знаки
- •Тема: Проверка существенности связи и статистической значимости уравнения регрессии
- •Число на пересечении строки «Остаток» и столбца «ms»
- •Вида уравнения и числа степеней свободы
- •Сравнимому виду
- •Значимости уравнения регрессии в целом
- •Проверки статистической гипотезы о равенстве факторной и остаточной дисперсий
- •Тема: Оценка существенности параметров линейных уравнений множественной регрессии
- •0 И соответствующий фактор не включается в модель
- •Стьюдента
- •Тема: Основные виды спецификаций нелинейных уравнений регрессии
- •Тема: Примеры экономических нелинейных зависимостей
- •Если между экономическими показателями существует нелинейная связь, то …
- •Между экономическими показателями обнаруживается нелинейная зависимость
- •Тема: Линеаризация нелинейных моделей регрессии
- •Возможность применения мнк для оценки параметров
- •Тема: Оценка качества нелинейных уравнений регрессии
- •Тема: Временные ряды данных: характеристики и общие понятия
- •Тенденции, сезонных колебаний и случайных факторов
- •Выявление и придание количественного значения каждой из трёх компонент
- •Тема: Выявление структуры временного ряда
- •Исходными уровнями и уровнями этого же ряда, сдвинутыми на 2 момента времени
- •Графическое отображение автокорреляционной функции
- •Автокорреляции уровней ряда
- •Тема: Аддитивная и мультипликативная модели временных рядов
- •Трендовой компоненты от времени
- •Тема: Модели стационарных и нестационарных временных рядов и их идентификация
- •Стационарного стохастического
- •Стохастический процесс, для которого среднее и дисперсия независимо от рассматриваемого периода имеют постоянное значение
- •Типа «белый шум»
- •Набор случайных переменных X(t), где t – вещественные числа
- •Тема: Общие понятия о системах уравнений, используемых в эконометрике
- •Факторы не взаимодействуют друг с другом
- •Нескольких зависимых и нескольких независимых признаков
- •Тема: Классификация систем эконометрических уравнений
- •Изолированным уравнением регрессии
- •Системы независимых уравнений, системы взаимозависимых уравнений и системы рекурсивных уравнений
- •Одновременных
- •Способу вхождения зависимых и независимых переменных в уравнения регрессии
- •Тема: Условия идентифицируемости системы одновременных уравнений
- •Равно числу параметров приведённой формы модели
- •Зависимые переменные
- •Тема: Методы оценки параметров систем одновременных уравнений: косвенный метод наименьших квадратов и двухшаговый метод наименьших квадратов
- •Обычный
- •Структурной формы модели
Стационарность характерна для временного ряда …
Типа «белый шум»
с положительной динамикой роста
содержащего сезонные колебания
с отрицательной динамикой роста
Стохастическим процессом называется …
Набор случайных переменных X(t), где t – вещественные числа
набор неслучайных переменных X(t), где t – вещественные числа
функциональная связь X(t), где t – вещественные числа
набор случайных переменных X(t), где t – иррациональные числа
Эргодичность временного ряда позволяет ...
анализировать свойства остатков временного ряда
выделять сезонные колебания временного ряда
использовать выборочные аналоги генеральных характеристик временного ряда для определения его свойств
использовать метод наименьших квадратов для аналитической записи тренда
Тема: Общие понятия о системах уравнений, используемых в эконометрике
В систему одновременных уравнений входят алгебраические соотношения между эндогенными переменными. В них отсутствует случайная составляющая, нет параметров, подлежащих оценке. Эти соотношения являются …
регрессионными уравнениями
структурными соотношениями
тождествами
приведёнными формулами
Для моделирования сложных экономических систем целесообразно использовать …
временной ряд
систему эконометрических уравнений
изолированное уравнение регрессии
стационарный процесс
Для системы независимых уравнений матрица параметров при эндогенных переменных имеет ________ структуру.
кососимметрическую
треугольную
диагональную
общего вида, несимметрическую
Изолированное уравнение множественной регрессии может быть использовано для моделирования взаимосвязи экономических показателей, если …
система не предполагает использование уравнений множественной регрессии
Факторы не взаимодействуют друг с другом
при изменении переменной влечёт за собой изменения во всей системе взаимосвязанных признаков
при изменении одного экономического показателя другие факторы также изменяются
Левая часть системы взаимозависимых уравнений представлена вектором …
независимых переменных
зависимых переменных и случайных величин
зависимых и независимых переменных
зависимых переменных
Относительно системы верно следующее утверждение …
система неидентифицируема
система сверхидентифицируема
система идентифицируема
вопрос об идентификации системы не может быть решён
Переменные, задаваемые «извне», автономно от модели, называются …
экзогенными
эндогенными
лаговыми
структурными
Поведенческим уравнением системы эконометрических уравнений называется уравнение, которое …
описывает модель взаимодействия между переменными, т.е. содержит подлежащие оценке параметры и случайные составляющие
описывает модель взаимодействия между случайными составляющими, т.е. содержит только случайные составляющие
описывает соотношение, выполняемое во всех случаях, т.е. не содержит подлежащие оценке параметры и случайные составляющие
описывает ограничения на значения эндогенных и экзогенных переменных
При изучении взаимодействия спроса и предложения целесообразно использовать …
уравнение зависимости спроса от цены
уравнение зависимости предложения от цены
изолированные уравнения
систему эконометрических уравнений
Применение традиционного МНК к структурной форме системы одновременных уравнений приводит к получению _________ оценок структурных параметров.
несмещённых и несостоятельных
несмещённых и состоятельных
смещённых и несостоятельных
смещённых и состоятельных
При построении системы эконометрических уравнений необходимо учитывать …
среднюю величину каждой зависимой переменной
значения наблюдений
структуру связей реальной экономической системы
максимальную величину каждого фактора
Система взаимозависимых уравнений в её классическом виде называется также системой __________ уравнений.
изолированных
одновременных
рекурсивных
независимых
Система, в которой одни и те же эндогенные переменные входят в левую часть одних уравнений и в правую часть других уравнений, называется системой _________ уравнений.
несовместных
взаимосвязанных
рекурсивных
независимых
Система уравнений, в котором каждая эндогенная переменная рассматривается как функция только предопределённых переменных, называется системой ______ уравнений.
независимых
рекурсивных
регрессионных
одновременных