27. Депозитная политика банка. Факторы, влияющие на выбор депозитной политики банка. Основные типы депозитной политики банка.

Основные принципы управления депоз.ист-ми:1.депозит. операции организ-ся т.о., чтобы содействовать получ. банком прибыли или создавать усл. для получения прибыли в будующем 2.в процессе организации депоз. операции следует стремится к разнообраз. субъектов депоз. операций и сочетанию разных форм депозитов (принцип диверсификации депозитов).3.при осуществлении депоз. операций след. обеспечить взаимосвязь и взаимодействие м/у этими операциями и операциями по выдаче ссуд по срокам и сумм депозитам и кредитных вложений.4.Особое внимание в процессе организ. депоз-х опер. следует уделять срочным депозитам . которые в наибольшей степени обеспеч-т поддержание ликвидности баланса банка,5.Организуя депозит. операции банк должен стремится к тому, чтобы резервы своб-х средств на денеж. счетах были минимал-ми,6.Следует принимать меры к развитию банков. услуг и повыш. качества и культуры обслуживания , что способствует привлеч-ю депозитов.

27. Цели и задачи управления активами и пассивами. Содержание управления активами и пассивами.

Управление активами и пассивами банка есть циклический процесс решения следующих задач 1) разработка краткосрочного прогноза эффективности источников и направлений использования средств; 2) установление процентных ставок на кредиты и депозиты и доведение их до соответствующих подразделений банка; 3) установление процентных ставок по активным и пассивным операциям исходя из максимизации чистого процентного дохода; 4) оценка риска ликвидности, т.е. способности банка приобретать денежные средства в наличной и безналичной форме быстро и по разумной цене для выполнения своих текущих обязательств.Целью управления активами и пассивами является оптимизация размеров прибыли либо стабилизация величины маржи (разности между процентными доходами и процентными расходами) при приемлемом уровне риска (ликвидности банка).

27. Методы управления активами и пассивами: метод управления фондами, метод фондового пула, метод конверсии фондов, метод прогнозирования потоков денежных средств, метод управления резервной позицией, метод управления кредитной позицией и др.

Метод управления фондами Данный метод целесообразно использовать при росте величины процентных ставок и усилении конкуренции за привлечение источников ресурсной базы (фондов) банка. В данной ситуации менеджмент финансов банка ориентируется на пассивные операции, как на способ оптимизации прибыли, и на установление контроля над источниками привлеченных средств банка.Стратегия управления фондами (пассивами), обеспечивающая достижение целей банка в данной ситуации, состоит в том, чтобы использовать те источники ресурсной базы банка, которые минимизируют издержки привлечения средств, и выбирать оптимальные пропорции между размерами привлеченных платных средств (фондов). Главный рычаг управления активами и пассивами по методу управления фондами — это процентные ставки привлечения ресурсов, которые банк может предложить по вкладным и кредитным операциям. Метод фондового пула Данный метод целесообразно использовать при стабильной стоимости привлечения депозитов и других источников формирования ресурсной базы банка и ограниченных возможностях формирования источников средств банка. В данной ситуации менеджмент финансов банка должен ориентироваться на дифференциацию активных операций как на способ максимизации прибыли и на управление ликвидностью банка с помощью оптимизации размещения активов по уровням прибыльности, срочности и объемов. Стратегия управления активами и пассивами по методу фондового пула, состоит в том, чтобы:

1) ужесточить контроль за качеством кредитного портфеля банка, условиями предоставления кредитов и кредитоспособностью заемщиков;2) увеличивать удельный вес ликвидных активов банка за счет конвертации их в кассовые и приравненные к ним по ликвидности активы;3) ориентироваться на удовлетворение потребностей клиентов как на основной фактор, определяющий объем и виды привлекаемых банком депозитов и других заемных средств;4) направлять активные операции и ликвидность банковских кредитов, обеспечивающих краткосрочность вложений банка. Метод конверсии фондов Данный метод целесообразно использовать при повышении уровня опасности финансовых потерь вследствие изменения процентных ставок. В данной ситуации менеджмент финансов банка должен ориентироваться на оптимизацию прибыли банка за счет балансирования портфелей активов и пассивов по срокам, объемам и стоимости. Метод конверсии фондов объединяет в себе достоинства методов фондового пула и управления фондами. Он позволяет менеджерам решать не только основные стратегические и оперативные, но и дополнительные задачи (выполнение обязательных экономических нормативов, внедрение новых банковских продуктов, налоговых обязательств и пр.). Метод прогнозирования потоков денежных средств основан на построении прогнозного графика оценочной потребности в ликвидности для различных прогнозных периодов и источников ее покрытия за те же периоды и на выработке мер при обнаружении значимого расхождения в показателях макропараметров притока и оттока денежных средств.Метод управления кредитной позицией заключается в определении того объема денежных средств, который банк получит в краткосрочном периоде, если не будет возобновлять краткосрочные кредиты