fm_экз_с_сайта_УТОЧНИТЬ
.docПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ К ЭКЗАМЕНУ ПО ДИСЦИПЛИНЕ «Финансовая математика»
1.Детерминированные методы финансовой математики, их применение в традиционных коммерческих расчетах.
2.Проценты и процентные ставки, основные понятия и термины.
3.Наращение суммы долга при простой неизменной процентной ставке
4.Практика начисления простых процентов при продолжительности срока ссуды менее одного года.
5.Банковский или коммерческий учет.
6.Дисконтирование и учет по простым ставкам.
7.Сложные проценты. Наращение суммы долга при применении сложной процентной ставки (постоянной или меняющейся со временем).
8.Номинальная и эффективная ставки процентов.
9.Учет (дисконтирование) по сложной ставке.
10.Потоки платежей, основные понятия. Финансовые ренты и их классификация.
11.Потоки платежей. Расчет современной величины суммы.
12.Финансовые ренты. Аннуитет.
13.Обычная годовая рента.
14.Годовая рента, начисление процентов несколько раз в году.
15.Общий случай р-срочной ренты с многократным начислением процентов в году.
16.Характеристики основных финансовых рынков и инструментов.
и в случае, когда ставка меняется со временем.
17.Фундаментальный анализ. Факторы, влияющие на движение цен на финансовых рынках.
18.Виды ценовых графиков. Виды трендов. Линии поддержки и сопротивления.
19.Графические методы анализа тенденций развития показателей финансового рынка. Фигуры разворота.
20.Скользящие средние и их функция в анализе движения цен.
21.Применение осцилляторов (момент и скорость изменения цен) для прогнозирования движения цен.
22.Индекс относительной силы (RSI), его применение для прогнозирования движения цен.
23.Стохастические линии (%К, %R и %D) и их использование для прогнозирования движения цен.
24.Использование адаптивных методов для прогнозирования финансово-экономических процессов. Аддитивные и мультипликативные модели.
25.Модель Хольта-Уинтерса и ее применение для прогнозирования экономических показателей.
26.Основные этапы модели Хольта-Уинтерса. Доверительный интервал и относительное среднеквадратическое отклонение.
27.Определение коэффициентов сезонности в модели Хольта-Уинтерса.
28.Оценка качества моделей прогнозирования.
29.Случйные (стохастические) процессы. Основные понятия и термины.
30.Использование методов экспертных оценок в финансовом анализе и прогнозировании. Индивидуальные и групповые экспертные оценки.
31. Определение точечного и интервального прогноза методом Дельфи.
32. Экспертная оценка. Коэффициент парной ранговой корреляции.
33. Экспертная оценка. Коэффициент конкордации.